《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验216版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验216版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是()。A客户利益B股东利益C资本D金融监管机构的要求 答案 C 解析 资本是风险的第一承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。 2. 题型：判断题压力测试有助于帮助商业银行重组头寸。()A错B对 答案 B 解析 作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的
2、应急计划)。 3. 题型：多选题作为商业银行日常风险管理手段的有效补充，压力测试具有的主要功能包括()。A帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设B降低商业银行面临的风险水平C提高商业银行对其自身风险特征的理解D评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力E模拟商业银行日常业务经营 答案 A,C,D 解析 信用风险组合的压力测试的主要功能有：估计商业银行在压力条件下的风险暴露，并帮助商业银行制定或选择适当的战略转移此类风险(如重组头寸、制订适当的应急计划);提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控;帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致;帮助量化
3、“肥尾”( Fat Tail)风险和重估模型假设(如关于波动性和相关性的假设);评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。 4. 题型：判断题杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。()A错B对 答案 A 解析 杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 5. 题型：多选题风险价值(VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是()。A有利于衡量整个贷款组合的风险B可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况C可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D
4、是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险 答案 A,B,C,D 解析 与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VaR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。尤其是将隐性风险显性化之后，更有利于银行进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性且简明易懂，因此更适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。 6. 题型：判断题利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一
5、个重要工具。（）A错B对 答案 A 解析 利用经济资本配置，可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。 7. 题型：多选题下列有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作的是()。A确保实现承诺B增强对客户/公众的透明度C确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验D保持与媒体的良好接触E将商业银行的企业社会责任感和经营目标结合起来 答案 A,B,C,D,E 解析 除ABCDE五项外，有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作还包括：强化声誉风险管理培训;尽量保持大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致;制定危机管理规划。 8. 题型：多选题商业
6、银行在确定某一客户的信贷限额时，所要考虑的因素包括()。A金融产品信用风险暴露的具体状况B客户的最高债务承受额C商业银行经济资本配置状况D客户损失限额E客户资信状况 答案 B,D 解析 商业银行制定客户授信限额需要考虑两方面的因素：客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额(Maximum Bonowing Capacity，MBC);银行的损失承受能力，银行对某一客户的损失承受能力用客户损失限额( Customer Maximum LossQuota，CMLQ)表示，代表了商业银行愿意为某一具体客户所承担的损失限额。当客户的授信总额超过上述两个限额中的任一限额时，商业银行都不能再向该客户
7、提供任何形式的授信业务。 9. 题型：多选题信贷资产证券化具有将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券的特点，这种转换起到的作用有()。A改善资产质量B缓解资本充足压力C消除了持有贷款的信用风险D获得贷款的组织安排、出售的收益E提高金融系统的安全性 答案 A,B,D,E 解析 C项应为转移了持有贷款的信用风险，而不是消除。 10. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?()A首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼C资金交易员未经授权进行交易并造成损失D部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E信贷审核人员协助隐瞒
8、虚假信息并批准放贷 答案 A,B,C,D,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。本题中，A项属于核心雇员流失;BC两项均属于失职违规;D项属于违反用工法;E项属于内部欺诈。 11. 题型：单选题管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?()A结算/支付错误B财会/会计错误C文件/合同缺陷D产品设计错误 答案 B 解析 内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善.或者没有被严格执行而造成的损失，主要包括六个方面;财务/会计错误;文件/合同缺陷;产
9、品设计缺陷;错误监控/报告;结算/支付错误;交易/定价错误。其中，财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误，主要原因是财会制度不完善，管理流程不清晰，财会系统建设存在缺陷等。 12. 题型：单选题下列各项中不属于商业银行对外币的流动性风险管理的是()。A面临严重的流动性风险B向中央银行借款C增加所持有的流动性资产D信贷额趋严 答案 C 解析 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当做到：明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理集中在总部或下放至货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力;制定各币种的流动性管理策略;商业银行应当制定外汇融资能
10、力受到损害时的流动性应急计划。 13. 题型：单选题在影响操作风险的因素中，交易/定价错误属于内部流程类的因素。它是指()。A商业银行结算支付系统失灵或延迟，如现金未及时送达网点以及对方商业银行等B监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成来履行必要的汇报义务或者对外部汇报不准确C商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误 答案 D 解析 A项属于结算/支付错误;B项属于错误监控/报告;C项属于产品设计缺陷。 14. 题型：
11、判断题如果某机构美元的敞口头寸为负值，则说明该机构在美元上处于多头。()A错B对 答案 A 解析 如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。 15. 题型：多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 答案 A,B,C,E 解析 计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考
12、虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少缺陷：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动;风险计量的结果受制于历史周期的长度;以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。 16. 题型：多选题贷款重组应当注意的事项包括()。A对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小C进入重组流程的原因D对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E是否属于可重组的
13、对象或产品 答案 A,B,C,E 解析 贷款重组应当注意的事项包括：是否属于可重组的对象或产品，通常，商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定;为何进入重组流程，对此应该有专门的分析报告并陈述理由;是否值得重组，重组的成本与重组后可减少的损失孰大孰小，对将要重组的客户必须进行细致科学的成本收益分析;对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估。 17. 题型：单选题资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是()。A账面资本B经济资本C监管资本D实收资本 答案 C 解析 监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。资本充足率是指商业
