《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验328版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测验328版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率约为()。A10%B15%C20%D25% 答案 B 解析 设信用等级为B的零息债券的票面利率为K1，则根据KPMG风险中性定价模型，有：(1 -9. 7%)(1+K1) +9.7%(1+K1)50% =1+ 10%。解得，K1=15. 6%，即信用等级为B的票面利率约为15%。 2. 题型
2、：单选题盈利能力监管指标不包括()。A净业务收益率B正常贷款迁徙率C非利息收入比率D资产收益率 答案 B 解析 盈利能力监管指标包括：资本金收益率;资产收益率;净业务收益率;净利息收入率;非利息收入率;非利息收入比率。B项属于风险迁徙类指标。 3. 题型：单选题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。2010年5月真题A两种方案计算出来的风险价值相同B第二种方案计算出来的风险价值更大C条件不足，无法判断D第一种方案计算出来的风险价值更大 答案 B 解析 风险价值是指在一定的持有期
3、和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。 4. 题型：单选题()是审慎银行监管的核心。2012年10月真题A资本监管B市场准入C现场检查D风险评级 答案 A 解析 资本监管是审慎银行监管的核心。建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的资本充足率，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。 5. 题型：多选题下列各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A外币存款B外币贷款C外币债券投资D外汇远期的买卖E跨境投资 答案 A,B,C,E 解析 商业银
4、行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易。银行账户中的外币业务主要是指外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。 6. 题型：判断题违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较低者。()A错B对 答案 A 解析 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。 7. 题型：多选题中国银监会提出的银行监管的具体目标包括（）。A保护广大存款人和金融消费者的利益B
5、增进公众对现代金融的了解C增进市场信心D维护金融稳定E提高银行业利润率 答案 A,B,C,D 解析 本题考查银行监管的目标。中国银监会提出四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。 8. 题型：多选题商业银行面临的战略风险包括()。A客户风险B行业风险C品牌风险D国家风险E法律风险 答案 A,B,C 解析 商业银行面临的战略风险分为七种：行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他(如财务、运营以
6、及多种外部风险因素)。DE两项与战略风险属于商业银行面临的八大风险。 9. 题型：多选题从行业环境信息中可捕捉到哪些行业风险预警指标?()。A行业相关的法律法规出现重大调整B政府优惠政策的停止C行业整体衰退D行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损E多边或双边贸易政策变化 答案 A,B,E 解析 CD两项是行业经营风险因素出现恶化的预警指标。除ABE三项外，从行业环境信息中还可以捕捉到的行业风险指标包括国家财政、货币、产业等宏观经济政策变化。 10. 题型：单选题货款组合层面的行业风险应关注的因素不包括()。A银行客户的行业集中度B银行贷款在不同行业中的分布C银行主要客户所在行业的特征D银行客户
7、集中地区的信用环境和法律环境 答案 D 解析 行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素。 11. 题型：单选题在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是()，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。A银行股本B银行的实收资本C上一年度的银行资本D预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入) 答案 D 解析 组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合
8、限额的基础上计算得出的;设定组合限额的第一步，按某组合维度确定资本分配权重。资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。 12. 题型：多选题采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为()。A违约概率下降B风险损失降低C违约损失率下降D违约风险暴露下降E组合限额降低 答案 A,C,D 解析 采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率(如抵(质)押和保证的减轻效果)或违约风险暴露(如净额结算)的下降。 13. 题型：单选题下列关于交易账户
9、的说法，正确的是()。A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 答案 C 解析 A项，为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸;B项，记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险;D项，交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。 14. 题型：单选题损失数据收集遵循的原则不包括
10、()。A重要性B谨慎性C多样性D统一性 答案 C 解析 损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。 15. 题型：单选题抵押权证、房产证丢失属于哪类因索引起的操作风险?()A员工因素B内部流程C系统缺陷D外部事件 答案 B 解析 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中，文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。 16. 题型：单选题下列关于商业银行资本管理办法
11、(试行)中对资本监管的要求，不正确的是()。A核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B2. 5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求C系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11. 5%和10. 5%D系统重要性银行附加资本要求为2% 答案 D 解析 D项，系统重要性银行附加资本要求为1%。 17. 题型：单选题高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下()。A借款人的信用风险水平下降B借款人承受较低的利率风险C所有企业的履约能力有一定程度的提高D所有企业的违约风险有一定程度的提高 答案 D 解析 专家系统
12、在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。利率水平属于与市场有关的因素。高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。 18. 题型：多选题下列关于商业银行风险的说法，正确的有()。A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险 答案 D,E 解析 A项反映了银行的信用风险;B项反映了银行的市场风险;C项反映了银行的流动性风险。 19. 题型：多选题国际银行业开展风险评估的基本原则有()。A符合监管要求B符合银行实际C符合存款者要求D保证一定的前瞻性E采用先进技术指标 答案 A,B,D 解析 在建立风险评估体系时，一般要坚
