《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（55版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（55版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题（）向股东大会负责，是商业银行的监督机构。A监事会B党委C纪委D董事会 答案 A 解析 在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。除依据公司法等法律法规和商业银行章程履行职责外，在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。监事会向股东大会负责，是商业银行的监督机构。 2. 题型：单选题假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风
2、险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为()。 2009年10月真题A6.5%B5.0%C7.0%D8.0% 答案 A 解析 根据风险中性定价原理，由题意可得：P(1+10%)+(1 -P)(1+10%)30%：1+5%.则P =93. 51%，即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。补充根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即：P1(1+K1)+(1-P1)x(1+K1)=1+i1其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率;K1为风险资产的承诺利息;为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”;i1为期限1年
3、的无风险资产的收益率。 3. 题型：单选题当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将()。A上升B下降C不变D先上升后下降 答案 A 解析 当久期缺口为负值时，资产的加权平均久期小于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，银行的市场价值最终将上升。 4. 题型：多选题在商业银行的风险管理实践中，良好的风险管理组织结构具有下列哪些特征?()2012年10月真题A风险管理部门有权直接向董事会和高级管理层汇报B业务部门自主计量并控制风险C董事会负责明确自身的风险偏好D风险管理部门批准银行账户和交易账户的各项
4、交易E高级管理层负责执行风险管理政策 答案 A,C,D,E 解析 B项，高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 5. 题型：多选题记人交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括()。A按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层B交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C交易头寸至少应逐日按照公允价值计价D设置头寸限额并进行监控E根据市场信息来源，对交易头寸予以密
5、切监控 答案 A,B,D,E 解析 记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，其中包括：设置头寸限额并进行监控;交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸;交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层;根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控。 6. 题型：判断题巴塞尔委员会认为久期分析法是评估商业银行流动性的较好方法，该方法在各国商业银行得到广泛应用。()A错B对 答案 A 解析 久期分析法是评估商业银行利率风险的一种方法。缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流动性状况的较好方法，在各国商业银行得到广泛应用。 7. 题
6、型：单选题()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A个人存款B公司存款C机构存款D大额存款 答案 A 解析 银行存款按其稳定与否可分为核心存款和非核心存款。核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。通常，个人存款往往被看作是核心存款的重要组成部分。 8. 题型：判断题声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，其原因主要由商业银行的内部因素造成。()A错B对 答案 A 解析 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。声誉风险产生的原因非常复杂，有可能是商业
7、银行内、外部风险因素综合作用的结果，也可能是非常简单的风险因素就触发了严重的声誉风险。管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。 9. 题型：单选题测量银行流动性状况的指标不包括()。A现金头寸指标B大额负债依赖度C易变负债与总资产的比率D盈利性比率 答案 D 解析 测量流动性状况的指标包括：现金头寸指标;核心存款指标;贷款总额与总资产的比率;贷款总额与核心存款的比率;流动资产与总资产的比率;易变负债与总资产的比率;大额负债依赖度。 10. 题型：单选题不良贷款率中的不良贷款是指()。A次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款B关注类贷款、可疑类贷款、损失类贷款C次级类贷款、关注类贷款、损
8、失类贷款D关注类贷款、可疑类贷款、次级类贷款 答案 A 解析 不良贷款率是指不良贷款(包括次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款三种)与贷款总额之比。 11. 题型：单选题在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移 答案 C 解析 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。 12. 题型：单选题下列关于贷款迁徙率指标的计算，正确的是()。A期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷
9、款中，在报告期内，出于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款B期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间增加金额)100%D次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向上迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100% 答案 A 解析 贷款风险迁徙类指标主要用来衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。B项，期初次
10、级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类和损失类的贷款余额之和;C项，正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额 - 期初关注类贷款期间减少金额)100%;D项，次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100%。 13. 题型：单选题下列各项中，不属于国际会计准则对金融资产划分优点的是()。A有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账
11、户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D它是基于会计核算的划分 答案 C 解析 国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，无法真实反映商业银行在盈利的同时所承担的风险状况。 14. 题型：判断题风险并不意味真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象。（ ）A错B对 答案 B 解析 风险被定义
12、为未来结果出现收益或损失的不确定性，虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身。损失是一个事后概念，反映的是风险事件发生后所造成的实际结果。 15. 题型：多选题构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括()。A市场约束B市场准入C公司治理D监管部门监督检查E资本监管 答案 A,D 解析 BE两项为银行监管的具体方法;C项，公司治理是商业银行有效管理控制风险的内部保障。 16. 题型：多选题监管资本的预测需要对()分别进行预测。A附属资本B核心一级资本C其他一级资本D二级资本E经济资本 答案 B,C,D 解析 资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。 17. 题型：判断题作为声誉危机的发言人不需要具有法律背景。（）A错B对 答案 A 解析 危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一，包括：根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小组；制定管理层的危机沟通机制；开通危机时刻的救援帮助热线；正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件（如自然灾害）；选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。 18. 题型：
