《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（418版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（418版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题债项评级等同于债务人评级。()A错B对 答案 A 解析 债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小，并非等同于债务人评级。 2. 题型：多选题在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有()。A公司的整体战略B利率变化及预期C公司治理结构D整体经济指标E信用风险参数 答案 B,D,E 解析 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，例如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。 3. 题型：判断题国别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部
2、资源开展国别风险监测。()A错B对 答案 A 解析 国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。具备条件的银行一般可以建立国别风险压力测试方法和程序，定期测试不同假设情景对国别风险状况的潜在影响，以识别早期潜在风险，并评估业务发展策略与战略目标的一致性。 4. 题型：单选题商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括()。A压力测试结果B工作人员的专业水平和经验C流动性风险D内部控制水平 答案 C 解析 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度;能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和
3、市场风险计量系统;压力测试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况等。 5. 题型：单选题下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 答案 D 解析 风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。 6. 题型：判断题远期通常包括远期外汇交易和远期利率合约。()A错B对 答案 B 解析 远期通常包括远期外汇交易( Forward Exchange)和远期利率合约(F
4、RAs)。 7. 题型：多选题商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失？（）A未收回的贷款利息B折现损失C未收回的贷款本金D贷款清收费用E贷款的机会成本 答案 A,B,C,D,E 解析 违约损失率是指债务人旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的个重要参数。其计算基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。 8. 题型：多选题汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要
5、有()。A商业银行因商品价格变动B商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动C商业银行增加期权的活动D商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E商业银行因利率变动采取的应对活动 答案 B,D 解析 引起汇率风险的活动主要有：商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易);商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。 9. 题型：多选题下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有()。A是指商业银行没有预计到的损失B代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C预期损失率
6、=预期损失/资产风险敞口D代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E是指信用风险损失分布的数学期望 答案 A,D 解析 预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。A项，预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失;D项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。 10. 题型：单选题假定目前市场上存在两种债券，分别为1年期零息国债和1年期信用等级为B的零息债券，前者的收益率为10%;如果假定后者在发生违约的情况下，债券持有者本金与利息的回收率为50%，根据风险中性定价原理可知
7、后者的违约概率约为9.7%，则后者的票面利率约为()。A10%B15%C20%D25% 答案 B 解析 设信用等级为B的零息债券的票面利率为K1，则根据KPMG风险中性定价模型，有：(1 -9. 7%)(1+K1) +9.7%(1+K1)50% =1+ 10%。解得，K1=15. 6%，即信用等级为B的票面利率约为15%。 11. 题型：多选题外部事件引发的操作风险包括（）。A外部欺诈盗窃B洗钱C内部欺诈D违反系统安全E监管规定 答案 A,B,E 解析 内部欺诈属于人员因素引起的操作风险。违法系统安全属于系统缺陷引起的操作风险。 12. 题型：单选题2008年初，某商业银行对四川一国有大型企业
8、的信用评级为AAA级。由于汶川大地震，该企业于2005年4月1日在该银行的五年期固定利率信用贷款和2008年1月1日向银行承兑的20%保证金半年期汇票出现违约特征。则下列表述正确的是()。2009年10月真题A该企业有一个客户评级、一个债项评级B该企业有一个客户评级、二个债项评级C该企业有二个客户评级、一个债项评级D该企业有二个客户评级、二个债项评级 答案 B 解析 客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部评级，一个债
9、务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。因此，本题中该企业有一个客户评级、二个债项评级。 13. 题型：单选题客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为()。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准利率风险D期权性风险 答案 D 解析 期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款，期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存
10、款的提前兑付、贷款的提前偿还等。存在期权性风险时，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响。 14. 题型：单选题激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A商业银行的技术水平B商业银行的风险管理水平C商业银行的业务创新水平D商业银行的盈利能力和业务发展空间 答案 D 解析 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的
11、生存危机。 15. 题型：多选题在质押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以()方式优先受偿。A财产拍卖B财产折价C财产变卖D直接占有财产E所有权转移 答案 A,B,C 解析 质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。债务人或第三方为抵押人，债权人为质权人，提供担保的财产为抵押物。我国现行担保法规定，订立质押合同时，质权人和债权人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有。 16. 标签:内容17. 题型：判断题因为贷款损失准
12、备缺口属于商业银行资本的组成部分，所以计算商业银行的资本充足率时不应扣除贷款损失准备缺口。()A错B对 答案 A 解析 商业银行资本充足率的计算应建立在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上，以抵御信用风险和市场风险。据此，贷款损失准备缺口也应从资本中扣除。 18. 题型：单选题对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是()。A经营管理不善B企业产品质量不过硬C企业职工知识水平偏低D企业治理结构不完善 答案 A 解析 行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的系统性风险有所认识。但行业中的每个企业又都有其各自的特点。就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。 19. 题型：多选题下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有()。2009年10月真题A对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B对风险较高的客户实行贷款利率上浮C为营业场所购买财产保险D将贷款资产证券化后出售E要求借款人提供第三方担保 答案 C,D,E 解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。A项属于风险规避;B项属于风险补偿。
