《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（882版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（882版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列各项中不属于商业银行对外币的流动性风险管理的是()。A面临严重的流动性风险B向中央银行借款C增加所持有的流动性资产D信贷额趋严 答案 C 解析 针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当做到：明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理集中在总部或下放至货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力;制定各币种的流动性管理策略;商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划。 2. 题型：单选题商业银行计量法人客户贷款的信用风险资本时，假设其他条件相同，下述情况最不可能发生的是()。2010年10月真
2、题A年销售额10亿元客户的资本要求低于年销售额5亿元的客户B住房抵押贷款的资本要求低于信用贷款C三年期贷款的资本要求低于五年期贷款DAAA级客户的资本要求低于AA级客户 答案 A 解析 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能造成的非预期损失。内部评级法下经济资本计量的基础是风险因子计量，包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。A项销售额与风险无关;B项，住房抵押贷款的违约损失率低于信用贷款;C项，三年期的期限较短;D项，AAA级客户违约率低于从级客户，所以BCD三项都有可能发生。 3. 题型：单选题关于久期公式dP/dy= -DP/(1 +y)，下列各项理解正确的
3、是()。A久期越长，价格的变动幅度越大B价格变动的程度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动 答案 A 解析 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D为麦考利久期，修正久期为D/(1 +y)，y表示市场利率。 4. 题型：多选题风险文化又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由()层次组成。A风险管理战略B风险管理理念C风险管理知识D风险管理制度E风险管理计划 答案 B,C,D 解析 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。
4、风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素，比起知识和制度来说，它对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 5. 题型：多选题下列银行活动中，存在汇率风险的有（）。A为客户提供外汇即期交易B为客户提供外汇远期交易C为客户提供外汇期货交易D进行自营外汇交易E吸收外币存款 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 6. 题型：单选题()属于零售性质的资金。A同业拆借B发行票据C居民储蓄D再贴现 答案 C 解析 通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源
5、为主的商业银行，其流动性风险相对较低。 7. 题型：判断题如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请。（）A错B对 答案 B 解析 如果经营部门认为限额已下能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上级风险管理部门。 8. 题型：单选题下列来自商业银行不同业务部门的经营管理建议，恰当的是()。2009年10月真题A为了吸引更多优质客户，应当把长期优质客户的授信额度提高至无限B为了避免“政策贷款”可能造成的损失，应当把资金集中发放给私营企业和个人C为了避免贷款集中
6、度风险，应当将各类贷款规模控制在合适比例之内D为了使国际业务更加方便快捷，应当将持有外币全部转换美元 答案 C 解析 A项，对长期优质客户也应进行授信限额管理;BD两项的做法违反了风险分散原理。 9. 题型：多选题下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有（）。A该风险属于可规避的操作风险B该风险属于可缓释的操作风险C该风险属于应承担的操作风险D可通过差错率考核的方法来降低该风险E可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 答案 B,E 解析 无解析 10. 题型：单选题某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。A若有超过贷款额的资金可以提供担保B可以提供担保C不能提
7、供担保D经银行同意即可提供担保 答案 C 解析 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民才可以作为保证人。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。 11. 题型：单选题在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移 答案 C 解析 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。 12. 题型：判断
8、题通常情况下，外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析和评价;银行监管侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性和可靠性。()A错B对 答案 A 解析 通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价;外部审计侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性和可靠性。 13. 题型：多选题经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法正确的有()。A经济资本有助于商业银行提高风险管理水平B经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量D经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金E经济资本有助于商业银行制度科学的业绩评估体系
9、 答案 A,D,E 解析 经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额。B项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比;C项，商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量。 14. 题型：判断题专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。()2013年6月真题A错B对 答案 B 解析 专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信
10、用风险的评估缺乏一致性。 15. 题型：判断题人员的合理流动是操作风险的一种。()A错B对 答案 A 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。“人员的合理流动”不属于操作风险。 16. 题型：单选题商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A事前监督和纠正、事中防范、事后控制B事前控制、事中监督和纠正、事后防范C事前防范、事中监督和纠正、事后控制D事前防范、事中控制、事后监督和纠正 答案 D 解析 商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一
11、系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 17. 题型：判断题无论是否存在资金损失，交易品种未经授权的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（）A错B对 答案 A 解析 只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。 18. 题型：多选题风险为本的监管模式的特点包括()。A计划性强B目标明确C提高效率D节省资源E操作复杂 答案 A,B,C,D 解析 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。 19. 题型：判断题商业银行不得将已发放但未到期的贷款转让给其他机构。(
12、)A错B对 答案 A 解析 商业银行可将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构，这种经济行为即为贷款转让，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。 20. 题型：多选题Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信誉风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。ACredit Metrics模型可以看做是该模型的个补充B计算非违约的转移概率时不使用历史数据C它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D在违约率计算上不使用历史数据E比较适用于投机类型的借款人 答案 C,D,E 解析 Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。 21. 题
