《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（736版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（736版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题按照巴塞尔协议，下列各项属于违约的是()。A债务人实质性信贷债务逾期60天以上(含)B银行将贷款出售并相应承担了经济损失C银行对债务人的一笔贷款应计利息纳入表内核算D银行将债务人列入高风险类别 答案 B 解析 按照巴塞尔协议，A项，债务人实质性信贷债务逾期90天以上(含);C项，银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;D项，银行将债务人列入破产企业或类似状态的;才可定义为违约。 2. 题型：判断题按照商业银行资本管理办法(试行)的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以两种选择。一种是采用内部评级法;另一种是采用监
2、管映射法。()A错B对 答案 B 3. 题型：多选题下列关于VaR的描述正确的是()。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是以概率百分比表示的价值C如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D风险价值并非是指实际发生的最大损失EVaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平;二是持有期 答案 A,C,D,E 解析 B项，风险价值是以绝对值表示的。 4. 题型：多选题已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B
3、公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（ ）。A该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系BA、B、C公司之间构成连环担保C银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性E银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信 答案 B,C,D,E 解析 由题可知，该企业集团对B公司形成控制关系，对A、C两家公司有重大影响。A、B、C三家公司之间构成连环担保，其信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。此时，银
4、行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性，应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信。 5. 题型：单选题下列各项中属于即期外汇交易作用的是()。A可以固定客户的外汇交易成本B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C可以用来套期保值D可以用来发现公平价格 答案 B 解析 A项属于远期外汇交易的作用;CD两项属于期货交易的作用。 6. 题型：单选题由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。A贷款重组B贷款转让C贷款审批D资产证券化 答案 A 解析 贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银
5、行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。 7. 题型：单选题()对操作风险的管理情况负直接责任。A董事会B高级管理层C业务部门D监事会 答案 C 解析 业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制/缓释、监测及报告程序。 8. 题型：判断题在巴塞尔协议中，最低资本充足率要求、监管当局监督检查和市场约束形成其三大支柱。()A错B对 答案 B 解析 在巴塞尔协议中，尽管市场约束作为第三支柱成为最低资本充足率要求(第一
6、支柱)和监管当局监督检查(第二支柱)的补充，但实际上是将强化信息披露、提高信息披露质量作为一项重要的监管措施，其作用和地位得到了空前的提高。 9. 题型：判断题对不实施内部评级法的商业银行，需要运用权重法计算全行表内外资产的信用风险加权资产。()A错B对 答案 B 10. 题型：多选题下列关于债项评级和客户信用评级的说法，正确的有()。A客户信用评级主要针对交易主体B它们反映了信用风险水平的两个维度C债项评级的水平由债务人的信用水平决定D一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级E一个债务人可以有多个客户信用评级 答案 A,B,D 解析 客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信
7、用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部规定，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 11. 题型：单选题1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于()。A市场风险B操作风险C流动性风险D信用风险 答案 D 解析 结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。正是因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金
8、融监管机构巴塞尔委员会的诞生。 12. 题型：单选题商业银行的零售存款通常被认为是()。 2010年5月真题A来源集中，流动性风险低B比较稳定的负债，流动性风险低C来源分散，流动性风险高D不稳定的负债，流动性风险高 答案 B 解析 从商业银行负债流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分，其来源比较分散，流动性风险较低。 13. 题型：判断题商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+临时流动性需求。（）A错B对 答案 A 解析 特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款）流动性需求：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产（贷款）流动性需求
9、。 14. 题型：判断题远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()A错B对 答案 A 解析 远期净敞口头寸的数量等于买入的远期合约头寸减去卖出的远期合约头寸。 15. 题型：多选题下列关于商业银行风险的说法，正确的有()。A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行
10、的操作风险 答案 D,E 解析 A项反映了银行的信用风险;B项反映了银行的市场风险;C项反映了银行的流动性风险。 16. 题型：判断题VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。()A错B对 答案 B 17. 题型：判断题通过购买保险、科技投入和业务外包等风险转移方式可以减少操作风险事件的损失或降低事件的严重性。()A错B对 答案 A 解析 对于有些操作风险如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过业务连续性管理计划、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释，这些操作风险称为可缓释的操作风险。 18. 题型：单选
11、题()负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A董事会B监事会C股东大会D高级管理层 答案 D 解析 高管层负责组织实施银行董事会审核通过的重大风险管理事项以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。 19. 题型：单选题根据监管机构的规定，操作风险包含（ ）。A声誉风险B法律风险C战略风险D流动性风险 答案 B 解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。根据监管机构的规定，操作风险
12、包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 20. 题型：单选题某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为()。2009年10月真题A17. 1%B12. 5%C15%D11. 3% 答案 A 解析 关注类贷款迁徙率：期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100% =600/(4500 - 1000)100%= 17. 1%。其中，期初关注类贷款向下迁徙金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和。 21. 题型：单选题（）限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。A止损B总头寸C风险D净头寸 答案 B 解析 总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。 22. 题型：判断题应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满
