《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考548版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考548版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题留置与定金的担保方式是商业银行业务中普遍采用的担保方式之一。()A错B对 答案 A 解析 商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。 2. 题型：多选题与信用风险、市场风险相比，操作风险的特点包括()。A具体性B分散性C复杂性D独立性E差异性 答案 A,B,C,E 解析 操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性;分散性;差异性;复杂性;内生性;转化性。 3. 题型：单选题下列哪一项不属于商业银行资本充足率管理办法中规定的交易账户的内容?()A商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他
2、价格及利率变动中获利的金融工具头寸B为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸D为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸 答案 B 解析 银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确规定了交易账户包括的三项内容：商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸;为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸;为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸。 4. 题型：多选题商业银行流动性风险预警指标/信号主要包括()。A商业银行的外部评级上升B所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C商业银行
3、所发行的股票价格下跌D快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足 答案 B,C,D,E 解析 流动性风险预警有内部指标/信号、外部指标/信号、融资指标/信号。其中，BC两项和商业银行的外部评级下降属于外部指标/信号;D项属于内部指标/信号;E项属于融资指标/信号。 5. 题型：单选题下列关于商业银行资本管理办法(试行)中对资本监管的要求，不正确的是()。A核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%B2. 5%的储备资本要求和0-2.5%的逆周期资本要求C系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11
4、. 5%和10. 5%D系统重要性银行附加资本要求为2% 答案 D 解析 D项，系统重要性银行附加资本要求为1%。 6. 题型：单选题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年。A1. 35B1.73C1.91D2.56 答案 C 解析 根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值= 100(元)，第一年现金流现值=100 10%/(1+ 10%)9. 09(元)，第二年现金流现值=(10010%+ 100)/(1 +10%)2 =90.91(元)，因此，麦考利久期D=19. 09/100 +290. 91/100=1
5、.91(年)。 7. 题型：多选题下列关于交易账户的说法，错误的是()。A交易账户记录的只有银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具B记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险C交易账户记录的只有银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的商品头寸D银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合E交易账户头寸既可能形成金融资产，也可能形成金融负债 答案 A,C 解析 AC两项，交易账户记录的是银行为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。 8. 题型：单选题下列关于流动性比率/指标的说法，正确的
6、是()。A流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 答案 D 解析 A项，流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越低，应付流动性需求的能力也就越弱;B项，易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金;C项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商
7、业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。 9. 题型：单选题如果某商业银行持有IOOO万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()万美元。A300B500C700D1000 答案 B 解析 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸=(即期资产 - 即期负债)+(远期买入 - 远期卖出)+期权敞口头寸+其他敞口头寸= 1000 - 700 +500 - 300= 500(万美元)。 10. 题型：多选题制定流动性应急计划的主要内容包括（）。A弥补现金流量不足的工作程序B提高流动性的预见性C流动性危机管
8、理战略D通过金融市场控制风险E建立多层次流动性屏障 答案 A,C 解析 巴塞尔委员会关于银行流动性管理的稳健原则规定，银行应制定应急计划，包括流动性危机管理战略以及在紧急情况下弥补现金流量不足的程序。BDE三项属于商业银行应当高度重视的流动性风险管理的要点。 11. 题型：判断题某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。()A错B对 答案 B 解析 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
9、12. 题型：判断题流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力，主要有流动比率和速动比率。()A错B对 答案 B 13. 题型：判断题商业银行的战略风险管理流程应当定期通过外部审计部门的审核。()A错B对 答案 A 解析 内部审计部门应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。 14. 题型：单选题客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。如果2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降的风险;如果客户提前取款，则银行面临流动性风险和利率上升的再筹资成本上升的风险。此时，利率风险表现为()。A重新定价风险B收益率曲线风险C基准利率风险
10、D期权性风险 答案 D 解析 期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款，期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。存在期权性风险时，若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响。 15. 题型：多选题下列关于久期缺口的说法，正确的有()。A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价
11、值增加的幅度，流动性随之增强C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生 答案 A,C,D,E 解析 久期缺口用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。 16. 题型：多选题根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。A信用风险B操作风险C声誉风险D流动性风险E战略风险
12、 答案 A,B,C,D,E 解析 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。 17. 题型：单选题商业银行客户信用评级的发展过程是()。A违约概率模型一专家判断法一信用评分模型B信用风险模型一专家判断法一违约概率模型C专家判断法一信用评分模型一违约概率模型D专家判断法一违约概率模型一信用评分模型 答案 C 解析 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，商业银行客户信用评级大致经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。 18. 题型：单选题下列关于美式看涨期权价格的叙述，不正确的是()。A期权有效期限越长，期权价值越大B标的资产价格波动率越大，期权价值越大C无风险利率越小，期权价值越大D标的资产市场价格越高，期权价值越大 答案 C 解析 C项，无风险利率越小，推迟购买的价值越小，期权价值越小。 19. 题型：单选题某银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是()。A该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益B当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性C当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的
