《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考841版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考841版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A考虑了“肥尾”现象B不能度量非线性金融工具的风险C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D风险度量的结果受制于历史周期的长度E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量分繁重 答案 A,C,D,E 解析 方差协方差法不能度量非线性金融工具的风险，这是方差协方差法的缺点。所以不选B。 2. 题型：判断题商业银行因为大规模投机短期能源市场而获取的超额当期收益，其高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以反映其长期稳定性和健康状况。() 2013年6月真题
2、A错B对 答案 B 解析 如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。而且值得警惕的是，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。 3. 题型：判断题风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合法性原则。（）A错B对 答案 A 解析 风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。 4. 题型：单选题某商业银行现有A、B两类资产，资产A收取固定利息收入，资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升，则应当()以规避利率风险。A资产A不做利率互换，资产B做
3、利率互换B资产A做利率互换，资产B不做利率互换C资产A、B都不做利率互换D资产A、B都做利率互换 答案 B 解析 利率互换是指两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换。利率互换主要用于转移利率波动的风险。本题中，当市场利率上升时，资产A收取固定利息收入，存在较大的利率风险，因此应对A做利率互换;而资产B收取浮动利息收入，不必做利率互换。 5. 题型：判断题外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。()A错B对 答案 A 解析 内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据;外部数据是指通过专业数据供应商所获得的数据。 6. 题型：多选题流动性比率/
4、指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有()。A现金头寸指标=现金头寸/总资产B核心存款指标=核心存款/总资产C贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产(核心存款/总资产)D大额负债依赖度=(大额负债 - 短期投资)/(盈利资产 - 短期投资)E现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产 答案 B,C,D,E 解析 流动性风险评估常用的指标包括：现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产;核心存款指标=核心存款/总资产;贷款总额与总资产的比率=贷款总额/总资产;贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/核心存款;流动资产与总资产的比率=流动资产/总资产
5、;易变负债与总资产的比率=易变负债/总资产;大额负债依赖度=(大额负债 - 短期投资)/(盈利资产 - 短期投资)。 7. 题型：多选题关于RAROC，下列说法正确的有()。ARAROC=税后净利润/账面资本BRAROC=税后净利润/经济资本CRAROC是经风险调整的资本收益率DRAROC是未经风险调整的收益率ERAROC=税后净利润-资本成本 答案 B,C 解析 RAROC=税后净利润业务单位(或交易)/经济资本业务单位(或交易)，是经风险调整的资本收益率。E项是经济增加值( EVA)的表达式。 8. 题型：判断题利用有效的战略规划可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个
6、重要工具。()A错B对 答案 A 解析 利用经济资本配置，可以控制每个业务领域所承受的风险规模，它是战略风险管理的一个重要工具。 9. 题型：单选题某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园()。A若有超过贷款额的资金可以提供担保B可以提供担保C不能提供担保D经银行同意即可提供担保 答案 C 解析 具有代为清偿能力的法人、其他组织或者公民才可以作为保证人。国家机关(除经国务院批准)，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体，企业法人的分支机构和职能部门，均不得作为保证人。 10. 题型：单选题商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的
7、违约率是0. 8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为()。2010年5月真题A925. 47万元B960 26万元C957. 57万元D985. 62万元 答案 C 解析 根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：(1 -0.8%)(1 -1.4%)(1-2.l%)=95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：100095. 7572% 957. 57(万元)。 11. 题型：单选题在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资
8、产组合()。A在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元C在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元D在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元 答案 C 解析 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。 12. 题型：多选题商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。2012年6月真题A监控工作能够反映操作风险全局状况及变化趋势B监控
9、工作能够反映全行操作风险的主要特征C关键风险指标是开放的、动态调整的D监控指标的变动能够及时预警风险变化E监控数据来源要准确可靠，具有可操作性 答案 A,B,C,D,E 解析 关键风险指标监控应遵循的原则包括：整体性，监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警;重要性，监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征;敏感性，监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制;可靠性，监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要
10、建立起监控结果的验证机制;有效性，监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。 13. 题型：多选题提交董事会和高级管理层的风险报告中应反映（）方面的内容。A损失事件B诱因及对策C关键风险指标D资本金水平E风险状况 答案 A,B,C,D,E 解析 风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金水平五个部分。 14. 题型：判断题进入或退出市场的规划属于微观层面对战略风险的识别。()A错B对 答案 A 解析 在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或
11、退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。 15. 题型：单选题操作风险评估准备阶段的步骤不包括()。A确认评估对象B绘制流程图C收集整理操作风险信息D识别和评估固有风险 答案 D 解析 操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括确认评估对象、绘制流程图、收集整理操作风险信息;评估阶段，包括识别和评估固有风险、识别和评估现有控制、评估剩余风险、提出优化方案;报告阶段，包括整合评估成果和提交报告两个步骤。 16. 题型：多选题选择关键风险指标的基本原则有()。A整体性B重要性C敏感性
12、D可靠性E有效性 答案 A,B,C,D,E 解析 操作风险关键风险指标是指对一个或多个操作风险敞口，通过反映操作风险发生可能性或影响度或某一控制有效性，对该风险或控制进行定性或定量跟踪监测的操作风险管理流程。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。 17. 题型：多选题情景分析中的情景()。A可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B不能人为设定C可以直接使用历史上发生过的情景D包括基准情景、最好的情景和最坏的情景E可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 答案 A,C,D,E 解析 情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景)，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。 18. 题型：多选题下列有助于改善商业银行声誉风险管理的实践操作的是（）。A确保实现承诺B增强对客户公众的透明度C确保及时处理投诉和批评，从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验D保持与媒体的良好接触E将商业银行的企业社会责任感和经营目标结合起来 答案 A,B,C,D,E 解析 除ABCDE五项外，有助于改善商业银行声誉风险管理的
