《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（994版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（994版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-2所示，则()。AB与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用BA与B的组合可以很好地分散风险CA与C的组合不能起到风险分散的作用DB与C的组合不能很好地分散风险 答案 A 解析 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产( Underlying Asset)收益负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如表1-2所示，产品A与产品B的资产收益率高度正相关，其组合不能很好地分散风险;产品A与产品C的资产收益率弱相关，其组合能起到风险分散的作用。 2. 题型：
2、判断题交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的风险。()A错B对 答案 A 解析 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。 3. 题型：单选题以下哪项不属于交易对手信用风险的计量?()A交易对手信用风险暴露的计量B对交易对手信用风险的定价C交易对手信用风险暴露数据D交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量 答案 C 解析 交易对手信用风险的计量主要包括三部分：交易对手信用风险暴露的计量;对交易对手信用风险的定价;交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数
3、据。 4. 题型：多选题公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。A直接使用可获得的市场价格B如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C直接使用名义价值D实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突 答案 A,B,D,E 5. 题型：判断题在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业融资括动现金流出。()A错B对 答案 A 解析 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业投资活动现金流出。 6. 题型：判断题非交易性资产组合的价格也能够像交易性资产组合的价格一样容易
4、获得。()A错B对 答案 A 解析 通常，非交易性资产组合(如贷款以及一些私募债券)的价格不能够像交易性资产组合(如股票)的价格一样容易获得，因此，非交易性资产组合的价格波动率(标准差)也同样难以获得。Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。 7. 题型：单选题下列关于商业银行风险的说法正确的是()。A市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B结算风险是一种市场风险C信用风险具有明显的系统性风险特征D与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取 答案 D 解析 AB两项，结算风险是指交易双方在结算过程中，一
5、方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，它是一种特殊的信用风险;C项，信用风险具有明显的非系统性风险特征。 8. 题型：单选题在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注()。A行业成熟期分析B行业周期性分析C收入水平及社会购买力D行业竞争力及替代性分析 答案 C 解析 ABD三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老化、自然灾害等外部因素的发展变化，均可能对借款人的还款能力产生不同程度的影响。 9. 题型：单选题关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避
6、策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 答案 D 解析 A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略;C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。 10. 题型：单选题银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括()。A期权性风险B基
7、准风险C汇率风险D重新定价风险 答案 D 解析 重新定价风险又称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异，题中所述存贷款额期限均为3年，因此，不存在重新定价风险。 11. 题型：多选题风险为本的监管模式的特点包括()。A计划性强B目标明确C提高效率D节省资源E操作复杂 答案 A,B,C,D 解析 风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。 12. 题型：单选题巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法
8、中错误的是()。A首席风险官必须具备独立性B首席风险官对全行范围的全面风险管理框架负责C首席风险官只应该向董事会及其风险管理委员会报告D首席风险官应与业务经营条线和盈利部门分离，不负管理和财务职责 答案 C 解析 加强银行公司治理的原则对首席风险官的独立性提出明确要求：首席风险官的独立性是首要的，首席风险官可以向首席执行官或其他高管人员报告，也应该向董事会及其风险管理委员会报告，且这个报告路线不应受任何阻碍;首席风险官应与业务经营条线和盈利部门分离，不负管理和财务职责。 13. 题型：单选题下列各项中，作为商业银行内部评级法指标的是()。A违约频率B违约概率C不良率D违约率 答案 B 解析 违
9、约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率。 14. 题型：判断题银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。()A错B对 答案 B 15. 题型：多选题银行监管中，采取市场准入的主要目标有（）。A防止海外游资流入国内银行系统B维护银行市场秩序C保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系D维护国有商业银行的利益E保护存款者利益 答案 B,C,E 解析 本题考查市场准入。市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要
10、目标是：（1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。（2）维护银行市场秩序。（3）保护存款者的利益。 16. 题型：判断题即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在两个营业日内完成。()A错B对 答案 B 解析 在实践中，即期指交割日(或称起息日)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易，故即期交易的金融资产交付及付款必须在两个营业日内完成。 17. 题型：单选题下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是（）。A制定声誉风险管理政策和操作流程B独立设置声誉风险管理职能C负责识别、评估、监测和控制声誉风险D征询最大多数员工的意见和建议 答案 D
11、解析 本题考查声誉风险。董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。 18. 题型：单选题商业银行在管理操作风险时，()负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。A风险监测部门B风险管理委员会C风险管理部门D内部审计部门 答案 D 解析 内部审计部门，主要负责定期检查评估商业银行操作风险管理体系的运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估，直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。内审部门不直接负责或参与其
12、他部门的操作风险管理。 19. 题型：多选题下列对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有（）。A商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B商业银行操作风险计量系统应具有较高的精确度，考虑到了非常严重损失事件发生的频率和损失的金额C商业银行可根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型D商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E任何操作风险内部计量系统必须提供与监管机构规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 20. 题型：单选题某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。2009年10月真题A声誉风险、市场风险和操作风险B信用风险、市场风险和战略风险C信用风险、声誉风险和战略风险D市场风险、战略风险和操作风险 答案
