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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题()是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。A资本监管B市场准入C风险评级D信息披露 答案 B 解析 市场准人是银行监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。 2. 题型：判断题风险限额是固定不可变动的。()A错B对 答案 A 解析 风险限额不是固定不可变动的。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层，该级别的管理层应当根据限额管理的政策和程序决定是否批准提高限额。 3. 题型：单选题关于贷款转让，下列说法错
2、误的是()。A组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C大多数的贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定 答案 A 解析 A项，转让费用高是单笔贷款转让的缺点;组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见，因为买方一般很难核实所有信息，特别是有关借款人信用状况的信息。 4. 题型：多选题形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，属于
3、人员因素的有（）。A内部欺诈B失职违规C核心雇员流失D财务会计错误E违反用工法 答案 A,B,C,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。D项属于内部流程因素。 5. 题型：判断题市场准入是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。()A错B对 答案 A 解析 资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段。 6. 题型：判断题流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于10%。()A错B对 答案 A 解析 流动性比率=流动性资产
4、余额/流动性负债余额l00%，应分别计算本币和外币口径数据，不得低于25%。 7. 题型：判断题商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。()A错B对 答案 B 8. 题型：单选题商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()。A将贷款集中到少数风险小的行业B将贷款集中到个别高收益行业C将贷款分散到不同的行业和区域D将贷款分散到正相关的行业 答案 C 解析 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行
5、贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。 9. 题型：单选题下列关于风险计量的说法中，错误的是()。A风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B风险计量可以基于专家经验C风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 答案 A 解析 风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。 10. 题型：判断题信用风险也称为违约风险，它对基础金融产品和衍生产品的影响大致相同。()A错B对 答案 A 解析 信用风险
6、对基础金融产品和衍生产品的影响不同，对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值;而对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。 11. 题型：单选题商业银行在设计限额体系时，应考虑的主要因素不包括()。A压力测试结果B工作人员的专业水平和经验C流动性风险D内部控制水平 答案 C 解析 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下主要因素：自身业务性质、规模和复杂程度;能够承担的市场风险水平;业务经营部门的既往业绩;工作人员的专业水平和经验;定价、估值和市场风险计量系统;压力测
7、试结果;内部控制水平;资本实力;外部市场的发展变化情况等。 12. 题型：单选题某商业银行在系统升级过程中，由于技术故障导致业务中断两小时，给客户和银行造成经济损失，这类事故属于()范畴。A市场风险B操作风险C信用风险D声誉风险 答案 B 解析 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。本题中的情形正是系统缺陷引发
8、的操作风险。 13. 题型：判断题为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利率与市场利率相一致，以此规避由于利率变化而给银行可能带来的损失。()A错B对 答案 B 14. 题型：多选题下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。2009年10月真题A存款大量流失B客户办理业务等候时间较长C所发行的股票价格大幅下跌D被迫从市场上购回已发行的债券E资产或负债过于集中 答案 A,C,D,E 解析 流动性风险预警指标/信号通常包括内部指标/信号、外部指标/信号和融资指标/信号三类。本题中，AD两项属于融资指标/信号;C项属于外部指标/信号;E项属于内部指标/信号。B项，客户办理业务等候
9、时间较长可能是由于工作人员对业务不熟悉，办理业务效率低，并不一定是流动性风险的预警信号。 15. 题型：单选题金融稳定（）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A董事会B监事会C理事会D股东大会 答案 C 解析 金融稳定理事会在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。 16. 题型：多选题商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。A准确性B可靠性C复杂性D稳定性E审慎性 答案 A,D,E
10、17. 题型：判断题商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定性分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。()A错B对 答案 A 解析 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。 18. 题型：判断题货币期货的目的是管理利率风险。（）A错B对 答案 A 解析 货币期货是指以汇率为标的的期货合约。货币期货是适
11、应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。 19. 题型：多选题通常，战略风险识别可以从()人手。A宏观战略层面B技术层面C中观管理层面D微观执行层面E战术层面 答案 A,C,D 解析 战略风险识别可以从宏观战略、中观管理和微观执行三个层面人手：在宏观战略层面(总行)，董事会和高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险;在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险;在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识。
12、 20. 题型：判断题计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。()A错B对 答案 A 解析 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。 21. 题型：单选题在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移 答案 C 解析 风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。简单地说就是：不做业务，不承担风险。 22. 题型：单选题下列关于商业银行借人流动性的描述，错误的是（）。A借入资金的利率是融资流动性管理的控制杠杆B商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
