《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（965版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（965版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。A信用风险B操作风险C声誉风险D流动性风险E战略风险 答案 A,B,C,D,E 解析 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。 2. 题型：单选题对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是（）。A公允价值和名义价值B名义价值和市场价值C市
2、场价值和公允价值D市值重估和市场价值 答案 C 解析 在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值与公允价值。 3. 题型：单选题（ ）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A风险转移B风险规避C风险分散D风险对冲 答案 A 解析 风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。 4. 题型：单选题抵押权证、房产证丢失属于哪类因索引起的操作风险?()A员工因素B内部流程C系统缺陷D外部事件 答案 B 解析 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括财务/会计错误、文
3、件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。其中，文件/合同缺陷又称文件/合同瑕疵，主要表现为抵押权证、房产证丢失等。 5. 题型：多选题信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有()。A信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C无法全面地反映借款人的信用状况D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素 答案 A,B,D 解析 信用评分模型是商业银
4、行分析借款人信用风险的主要方法之一，但在使用过程中存在一些突出问题：信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上，因此是一种向后看的模型;信用评分模型对借款人历史数据的要求相当高，商业银行需要相当长的时间才能建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库，此外，对新兴企业而言，由于其成立时间不长，历史数据则更为有限，这使得信用评分模型的适用性和有效性受到影响;信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值，而后者往往是信用风险管理最为关注的。 6. 题型：判断题即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在两个营业日内完成。
5、()A错B对 答案 B 解析 在实践中，即期指交割日(或称起息日)为交易日以后的第二个工作日的外汇交易，故即期交易的金融资产交付及付款必须在两个营业日内完成。 7. 题型：多选题汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有()。A商业银行因商品价格变动B商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动C商业银行增加期权的活动D商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E商业银行因利率变动采取的应对活动 答案 B,D 解析 引起汇率风险的活动主要有：商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包
6、括外汇远期、期货、互换和期权等交易);商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。 8. 题型：判断题外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。()A错B对 答案 B 解析 外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。在存在外汇敞口的情况下，汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值造成损失，从而形成汇率风险。 9. 题型：判断题商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景。()A错B对 答案 B 10. 题型：单选题直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能力的是()。A不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法
7、B建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险 答案 B 解析 建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。 11. 题型：单选题关于外部审计与银行监管之间关系，下列表述错误的是()。2012年6月真题A银行监管政策、相关标准和准则是实施外部审计所依据和关注的重点B适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率C外部审计与银行监管的侧重点不同，前者侧重于财务报表审计，后者侧
8、重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价D尽管外部审计和监管意见的方式和内容并不存在共性，但二者都是市场主体关注、评价、选择银行的重要依据 答案 D 解析 外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性。外部审计和银行监管都采用现场检查的方式。无论是外部审计还是银行监管，都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录，促进和保障银行经营管理信息的真实、准确、合规，并将其作为基本目标之一。 12. 题型：判断题风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（）A错B对 答案 A 解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来
9、发展的行动指南。 13. 题型：单选题效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要（），既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。A合理配置和利用监管资源，提出监管建议B规范监管标准，提高监管效率C提出有效的监管建议D合理配置和利用监管资源，提高监管效率 答案 D 解析 本题考查银行监管的基本原则。效率原则是四大监管原则之一，它具体是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 14. 题型：判断题操
10、作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。()A错B对 答案 A 解析 与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。 15. 题型：多选题商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A风险分散B风险转移C风险规避D冲减利润E提取损失准备金 答案 D,E 解析 一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失(意外损失)。商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失。 16. 题型：多选题风险管理部门要具有权威性，应该做到()。A风险管理
11、人员应充分具备从业经验和任职资格B要掌握正确的风险管理理念C风险管理要贯穿在业务经营流程之中D风险管理职能部门独立于业务经营等风险承担部门E将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架 答案 A,B 解析 风险管理部门要具有权威性：风险管理人员应充分具备从业经验和任职资格，包括掌握金融市场、金融产品以及风险管理方面的知识;要掌握正确的风险管理理念，风险管理的根本目的不是为了完全消除风险、规避风险，而是建立在充分认识风险、分析风险的前提下，有选择地经营风险、管理风险，获取风险溢价，从而创造价值。 17. 题型：判断题风险评估是第二支柱的核心内容，银行的风险评估包括内部资本充足评估、资本规划、压
12、力测试等内容。()A错B对 答案 A 解析 内部资本充足评估是第二支柱的核心内容，银行的内部资本充足评估包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。 18. 题型：判断题交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期时违约而造成损失的风险。()A错B对 答案 A 解析 交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。 19. 题型：多选题下列各项属于因失职违规造成操作风险的有()。A滥用职权B对客户交易进行误导C员工故意骗取、盗用财产D性别/种族歧视E支配超出其权限的资金额度 答案 A,B,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匿乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，失职违规主要包括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导或者支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。C项是内部欺诈的表现形式;D项是违反用工法的表现形式。 20. 题型：单选题战略风险属于一种()。A短期的显性风险B短期的潜在风险C长期的显性风险D长期的潜在风险 答
