《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（843版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（843版）（46页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有()。2010年5月真题A资产质量和流动性状况B市场风险敏感度C管理水平和内部控制D业务经营的合法合规性E风险状况和资本充足性 答案 A,B,C,D,E 解析 中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。 2. 题型：判断题商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金需求。()A错B对 答案 A 解析 商业银行应当
2、定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。 3. 题型：判断题国内外各商业银行均在大力推进运营与前台支持的集中化，在流程方面既加强对前台和后台的控制，又重视对商业银行总体管理的流程重整。（）A错B对 答案 A 解析 国内外各商业银行均在大力推进运营与后台支持的集中化，在流程方面既加强对前台和中台的控制，又重视对商业银行总体管理的流程重整。 4. 题型：多选题对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括()。A现金流量分析B盈利能力比率分析C效率比率分析D杠杆比率分析E流动比率分析 答案 B,C,D,E 解析
3、对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主要包括：盈利能力比率分析;效率比率分析;杠杆比率分析;流动比率分析。 5. 题型：判断题在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。()A错B对 答案 B 6. 题型：判断题连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人在主合同纠纷未经审判或仲裁前不可以要求保证人承担保证责任。()A错B对 答案 A 解析 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，
4、债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。 7. 题型：单选题贷款总额与总资产的比率较高，则暗示商业银行的流动能力()。A较差B较好C很好D很差 答案 A 解析 贷款总额与总资产的比率较高则暗示商业银行的流动性能力较差，而比率较低则反映了商业银行具有较大的贷款增长潜力。一般来说，该比率随商业银行规模的增加而增加，大银行的比率高于中小银行。但是，由于该比率忽略了其他资产，特别是流动资产，因此该指标无法准确地衡量商业银行的流动性风险。 8. 题型：多选题商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括以下哪些损失？（）A未收回的贷款利息B折现损失C未收回的贷
5、款本金D贷款清收费用E贷款的机会成本 答案 A,B,C,D,E 解析 违约损失率是指债务人旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约损失率也是国际银行业监管体系中的个重要参数。其计算基于经济损失，包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，以及违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。 9. 题型：单选题对于正态曲线，若固定，随值不同，曲线位置()。A不同B相同C不动D不确定 答案 A 解析 正态曲线由和决定其形状：为均值决定了曲线中心，为标准差决定了曲线的离散程度。若固定，随值不同，曲线位置将不同。 10. 题型：判断题经济资本是外部监管当局要
6、求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。()A错B对 答案 A 解析 经济资本是商业银行满足内部风险管理的需要，基于历史数据并采用统计分析的方法(一定的置信水平和持有期)计算出来的，是一种虚拟资本，在经济中并不发生实质性的资本配置。监管资本是外部监管当局要求商业银行根据自身业务及风险特征，按照统一的风险资本计量方法计算得出的，是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本。 11. 题型：单选题在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业申请短期流动资金贷款，商业银行应重点考虑企业正常()的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。2
7、012年6月真题A担保活动B经营活动C融资活动D投资活动 答案 B 解析 对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。 12. 题型：多选题对小企业进行信用风险分析时，应关注（）等风险点。A产品多样化B可能出现逃债现象C自有资金匮乏D很少开具发票E经不起原材料价格波动 答案 B,C,D,E 解析 风险点一般描述出来都是对银行有负面影响的问题，如小企业逃债、资金匮乏、经不起原材料价格波动都直接威胁着企业还贷的顺利实现。D很少开具发票说明企业会隐瞒收入，这种违规操作本身就是负面的。而A
8、产品多样化是一种分散风险的做法，不能称作风险点，这种做法对银行是有利的。选项BCDE符合题意。 13. 题型：判断题RACA对操作风险进行主动的识别和评估，识别控制失当的风险，是操作风险管理过程的开端，后续管理流程包括检查、整改和考核都与之紧密联系，后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课题和依据。()A错B对 答案 B 14. 题型：单选题董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A间接责任B最终责任C连带责任D保证责任 答案 B 解析 本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 15. 题型：单选题商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖
9、该笔贷款的信用风险所需要的()成本。2012年6月真题A注册资本B经济资本C会计资本D监管资本 答案 B 解析 贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。 16. 题型：判断题高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在一定的时间内传递给正确的人。()A错B对 答案 A 解析 高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间传递给正确的人。 17. 题型：单选题在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指()A名义价值B公允价值C账面价值D市场价值
10、 答案 D 解析 市场价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。因此题目中所说的价格是市场价格。 18. 题型：判断题即期足衍生产晶交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。()A错B对 答案 A 解析 即期不属于衍生产品，但它是衍牛产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易。远期才是一种非常实用的衍生工具。 19. 题型：单选题下列不属于操作风险包含的风险因素的是（）。A内外勾结欺诈/骗贷B信息系统故障导致业务瘫痪C流动性缺口显著扩大D地震造成营业场所损失 答案 C 解析 本题考查操作风险。内外勾结欺诈/骗贷属于人员因素方面；信息
11、系统故障导致业务瘫痪属于系统缺陷方面；地震造成营业场所损失属于外部事件方面。 20. 题型：单选题一级操作风险损失时将发生的内部原因包括()。A信息科技系统、流程、人员B信息科技系统、经营活动、人员C流程、人员、经营活动D信息科技系统、人员、环境 答案 A 解析 一级操作风险原因分类有信息科技系统、流程、人员、经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故等八类。其中，信息科技系统、流程、人员属于导致操作风险损失事件发生的内部原因;经营活动、环境、政治、监管和破坏或事故属于导致操作风险损失事件发生的外部原因。 21. 题型：单选题通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头
12、寸等于()加总。新贷款净增值的预测值;存款净流量的预测值;其他资产净流量预测值;其他负债净流量预测值;期初的“剩余”或“赤字”。ABCD 答案 D 解析 为了合理预测商业银行在未来不同时段内的流动性需求，商业银行应当尽可能准确预测未来特定时段内(如未来7天、15天、30天)的新贷款净增值(新贷款额 - 到期贷款 - 贷款出售)、存款净流量(流入量 - 流出量)，以及其他资产和负债的净流量，将上述各项资金净流量加总，再与期初的“剩余”或“赤字”相加，即可获得未来特定时段内的流动性头寸。 22. 题型：判断题风险并不意味真实的损失，已经形成的损失不应该成为风险管理的对象。()2010年10月真题A错B对 答案 B 解析 风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性，虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量
