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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。()A错B对 答案 B 解析 商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 2. 题型：单选题商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行()。A事前监督和纠正、事中防范、事后控制B事前控制、事中监督和纠正、事后防范C事前防范、事中监督和纠正、事后控制D事前防范、事中控制、事后监督和纠正 答案 D 解析 商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中
2、控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 3. 题型：判断题外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。()A错B对 答案 A 解析 外汇期权的Delta指的足外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。 4. 题型：判断题战略风险是一个简单的风险体系。（ ）A错B对 答案 A 解析 同声誉风险相似，战略风险也与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。 5. 题型：判断题如果风险权重为70%，那么
3、监管类别为“良”。()A错B对 答案 A 解析 各类的风险权重具体为：监管类别“优”，风险权重为70%;监管类别“良”，风险权重为90%;监管类别“中”，风险权重为115%;监管类别“差”，风险权重为250%;监管类别“违约”，风险权重为0%。 6. 题型：多选题对银行机构风险状况的监管主要包括()。A建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B建立高风险银行业金融机构的判断和救助体系C建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警D建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿，给予流动性救助，资产负债重组，以及关闭清算，实施市场退出等E建立银行类金融机构
4、市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等 答案 A,B,C,D,E 7. 题型：单选题下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的足()。 2012年6月真题A流动性指标分析属于动态分析B流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况C流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变动趋势进行分析D流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断 答案 B 解析 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 8. 题型：单选题假设某项交易的期限为125个交易日，并
5、目只在这段时间占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC等于()。A6. 28%B7.43%C7.85cloD8.16% 答案 D 解析 如果一笔交易只发生了几天，并凡只在这几天中占用了所配置的经济资本，则需要将RAROC调整为年度比率，以便与其他交易的RAROC相比较：RAROCAnnual=(1+ RAROCT)250/T-1=(1+4%)250/125-1=8.16%。 9. 题型：判断题商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。()A错B对 答案 A 解析 商业银行通常采用定期(每月或季度)自我评估的方法，来检验战略
6、风险管理是否有效实施。 10. 题型：单选题下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B现场检查过程分为检查准备、检查实施、榆查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D现场检查对非现场监管有指导作用 答案 D 解析 D项，非现场监管对现场检查有指导作用。 11. 题型：多选题下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?()A负责人的个人品德B企业的资本金C借款人未来现金流量的变动趋势D借款人提供的抵押品价值E借款的利率水平 答案 A
7、,B,C,D,E 解析 商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。A项属于品德因素;B项属于资本因素;C项属于还款能力因素;D项属于抵押因素;E项属于经营环境因素。 12. 题型：单选题某银行2010年对某企业的一笔贷款收入为500万元，各项费用为IOO万元，预期损失为50万元，经济资本为8000万元，则RAROC等于()。A6. 25%B4.38%C5.00%D6.63% 答案 B 解析 RAROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本(或非预期损失)=(500 - 100 -50)/8000 =4. 375% -4. 38%。 13. 题型：单选题集团客户
8、与单个客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。A根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信额度B计算客户的最高债务承受能力，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力C按单一客户最高综合授信额度定量计算，初步测算关联企业各成员单位的最高综合授信额度的参考值D分析各个授信额度使用单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额 答案 B 解析 B项是针对单一客户进行限额管理时首先要做的工作。 14. 题型：多选题商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有()。2010年5月真题A
9、降低商业银行所面临的操作风险B降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价C避免商业银行的资产被迫廉价出售D确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 答案 B,C,D,E 解析 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借人资金时所需支付的风险溢价。A项，操作风险能引起流动性风险，但是流动性状况一般不会影响操作风险。 15. 题型：单选题收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种
10、所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为()，因此具有可操作性。A指标债券B指标利率C指标汇率D指标股票 答案 A 解析 具有操作性是收益率曲线的特性之一，指收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的品种称为指标债券，由于指标债券必须具备流动性强、成交活跃的条件，因此具备可操作性。 16. 题型：判断题实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，针对不同国家的监管要求可以使用相同的风险评估体系。()A错B对 答案 A 解析 实质性风险评估体系必须要符合监管机构的相关要求，特别是不同国家的监管机构可能对同一风
11、险提出不同的监管要求，对于有附属机构在不同国家的银行集团来说，就需要针对不同国家的监管要求制定不同的风险评估体系。 17. 题型：多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有()。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合投资类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的 答案 A,C,E 解析 B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在
12、于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。 18. 题型：单选题商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A年度重大事项B资本计量和管理C财务会计报告D公司治理情况 答案 B 解析 本题考查信息披露。银监会于2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行）中关于信息披露的要求，侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。 19. 题型：多选题下列关于声誉风险管理的基本做法，正确的是()。A明确董事会和高级管理层的责任B采取恰当的声誉风险管理方法C建立清晰的声誉风险管理流程D定期通过外部审计部门的审核E定期通过内部审计部门的审核 答案 A,B,C 解析 声誉风险管理的基本做法包括：明确董事会和高级管理层的责任;建立清晰的声誉风险管理流程;采取恰当的声誉风险管理方法。D项，声誉风险管理的基本做法并没有要求定期通过外部审计部门的审核;E项，属于建立清晰的声誉风险管理流程。 20. 题型：多选题下列各项属于因失职违规造成操作风险的有()。A滥用职权B对客户交易进行误导C员
