《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考526版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考526版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列各项中的()等相关文件构成的制度框架成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。A贷款通则B商业银行集团客户授信业务风险管理指引C贷款风险分类指导原则D商业银行不良资产监测和考核暂行办法E商业银行并购贷款风险管理指引 答案 A,B,C,D,E 2. 题型：单选题用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A2B4C5D7 答案 C 解析 用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少5年的观测，无论内部损失数据是直接用于
2、损失计量还是用于验证。银行如果是初次使用高级计量法，使用3年的历史数据也是可以的。 3. 题型：单选题由于供应商为某商业银行提供产品的供应中断或撤销属于()引发的风险。A系统开发B产品代销C业务外包D委托代理 答案 C 解析 业务外包是由于供应商的过错而造成服务或供应中断或撤销而引发的风险，包括为商业银行提供产品或服务的供应商中断，或者拒绝产品或服务的供应。例如，供电局拉闸限电、供应商破产等。 4. 题型：多选题目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，关于该指标，下列说法正确的有()。A使银行不再注重盈利性B可用于目标设定、业务决策，但不宜用于资本配置和绩效考核CRA
3、ROC=(税后净利润一预期损失)/经济资本D可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 答案 C,D,E 解析 A项，采用RAROC来度量交易人员和业务部门的业绩，促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在平衡，实现了经营目标与绩效考核的协调一致，可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平;B项，在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。 5. 题型：判断题马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A错B对 答
4、案 A 解析 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。 6. 题型：判断题债务人对银行的实质性信贷债务逾期120天以上即被视为违约。()A错B对 答案 A 解析 根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性贷款债务逾期90天以上的，即被视为违约。 7. 题型：单选题信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是()。A死亡率模型BLogit模型C线性概率模型D线性辨别模型 答案 A 解析 目前，应用最广泛的信用评分模型有：线性概率模型(Linear Probabilit
5、y Model)，Logit模型、Probit模型和线性辨别模型(Linear Discriminant Model)。A项，死亡率模型属于违约概率模型。 8. 题型：单选题银监会提出的良好银行监管标准不包括（）。A高效、节约地使用一切监管资源B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C确保银行业金融机构不破产D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 答案 C 解析 无解析 9. 题型：多选题影响期权价值的主要因素包括()。A市场利率B期权的执行价格C期权的到期期限D标的资产的市场价格E标的资产的红利收益 答案 A,B,C,D 解析 影响期权价值的主要因素包括标的
6、资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率和期权合约期限内标的资产的红利收益等。 10. 题型：单选题合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过()万元。A50B100C150D200 答案 B 11. 题型：判断题行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，并可以由此对行业中的每个企业都有一个准确的定位。（ ）A错B对 答案 A 解析 行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的共性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其独特的自身特点。就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善，主要表现为
7、总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。 12. 题型：多选题在设计资本充足率压力测试框架时，需要注意以下几个问题()。A定量与定性相结合B合理整合现有资源C保证结果的前瞻性D保证系统可延伸性E明确测试目标 答案 A,B,D 解析 在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的实用性和可操作性，需要注意以下几个问题：定量与定性相结合，没有一种定量方法可以替代管理层和风险专家对于风险的判断;合理整合现有资源，在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程;保证系统可延伸性，需要考虑具备较好的延伸能力，考虑银行单一风险压力测试的未来发展。 13. 题型：
8、单选题金融资产的公允价值是指()。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案 C 解析 A项是指名义价值;B项是指市场价值;D项是指市值重估。 14. 题型：单选题下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A调整后的期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸 答案 D 解析 外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后的期权
9、敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。 15. 题型：单选题根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时.()的资本要求系数口最低。2013年6月真题A公司金融业务B商业银行业务C资产管理业务D代理业务 答案 C 解析 公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数口分别为18%、15%、12%、15%。 16. 题型：判断题购买保险只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制/缓释的制度。()A错B对 答案 B 解析 购买保险只是操作风险缓释的一种措施。预防和减少操作风险事件的发生，根本上是要靠
10、商业银行不断提高自身的风险管理水平。 17. 题型：单选题声誉风险通常与信用、市场、操作等风险()。A相互排斥、互不共存B相互独立、互不影响C交叉存在、互相作用D没有关系 答案 C 解析 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，并通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用。因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 18. 题型：多选题商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的()。A准确性B可靠性C复杂性D稳定性E审慎性 答案 A,D,E 19. 题型：多选题根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风
11、险划分为()等类别。A信用风险B操作风险C声誉风险D流动性风险E战略风险 答案 A,B,C,D,E 解析 根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。 20. 题型：单选题下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是()。A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0. 05%中的较高者C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D违约频率能使监管当局在内部评级
12、法中保持更高的一致性 答案 C 解析 A项，所述为违约概率的概念;B项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与0 03%中的较高者;D项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。 21. 题型：单选题下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?()A高效、节约地使用一切监管资源B对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C确保银行业金融机构不破产D对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制 答案 C 解析 除ABD三项外，银监会提出的良好银行监管标准还包括：促进金融稳定和金融创新共同发展;努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力;鼓励公平竞争，反对无序竞争。 22. 题型：单选题VaR值的局限性不包括()。A无法预测尾部极端损失情况B无法预测单边市场走势极端情况C无法预测市场非流动性因素D无法预测
