《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考572版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考572版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题下列叙述不正确的是()。A单边计量一直是争论的焦点，因为它会违反直觉B单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险C双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险D信用估值调整的计量包括单边信用估值调整和双边信用估值调整 答案 A 解析 信用估值调整的计量有两种方法：单边信用估值调整和双边信用估值调整。单边的信用估值调整只假设一方具有信用风险(单边违约，认为被评估实体是无风险的);双边的信用估值调整则考虑到交易双方都违约的风险。双边计量一直是争论的焦点，因为它会违反直觉。 2. 题型：单选题操作风险是指（）。A操作过程中产生的不确
2、定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B由不完善或有问题的内部程序、员工及信息科技系统或外部事件所造成损失的风险C商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 答案 B 解析 本题考查操作风险的定义。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技以及外部事件所造成的损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 3. 题型：多选题法律/合规部门主要承担的职责有()。A参与商业银行的组织架构和业务流程再造B协助制定法律/合规政策C适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求D开展法律/合规培训和教育项目E
3、随时关注、准确理解法律/合规/监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议 答案 A,B,C,D,E 解析 法律/合规部门主要承担的职责包括：协助制定法律/合规政策;适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求;开展法律/合规培训和教育项目;随时关注并准确理解法律/合规以及监管要求及最新发展，为高级管理层提供建议;参与商业银行的组织架构和业务流程再造;参与商业银行新产品/服务开发，提供必要的法律/合规测试、审核和支持。 4. 题型：单选题限额是有效传导风险偏好的重要工具限额管理是最常用的风险（）。A事后控制的手段B事前控制的手段C事中控制的手段D风险控制的手段 答案 B 解析 限额是有效传导
4、风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制的手段。选项B符合题意。 5. 题型：单选题声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照()进行排序。A影响程度和紧迫性B影响程度和时间先后C时间先后和重要程度D时间先后和紧迫性 答案 A 解析 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。 6. 题型：单选题商业银行信用风险管理中，贷款分类与债项评级是两个容易混淆的概念，对此下列描述错误的是()。2012年6月真题A债项评级通常考虑影响债项交易损失的特定风险因素B债项评级只
5、能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断C贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素，根据预期损失对信贷资产进行划分 答案 B 解析 债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。 7. 题型：判断题分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。()A错B对 答案 A 解析 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。分析纵向一体化企业集团的关联交易，一方面可以将原材料的内部转移价格与原材料的市场价格相比较，判断其是
6、否通过转移价格操纵利润;另一方面可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少，判断下游企业是否通过购人大量不必要的库存以使上游企业获得较好的账面利润或现金流，获得高额的银行贷款。 8. 题型：单选题某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于()类别。 2013年11月真题A内部流程B外部事件C系统缺陷D人员因素 答案 B 解析 外部事件包括外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，包括盗窃/抢劫、伪造、支票欺诈、黑客攻击损失和窃取信息
7、造成资金损失。 9. 题型：单选题商业银行的整体风险控制环境不包括()。A公司治理B内部控制C风险文化D外部控制体系 答案 D 解析 商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制和风险文化等要素，对有效管理与控制操作风险至关重要。 10. 题型：单选题某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A1B10C20D无法计算 答案 B 解析 设资产1的标准差为，则根据公式：132= (0.5)2+(0.519.5)2 +20.5 0.5 0.5 19.5,解得=10。 11. 题型：判断题商业
8、银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景。()A错B对 答案 B 12. 题型：判断题在有限资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择。()A错B对 答案 B 13. 题型：单选题银监会提出的银行监管理念不包括（）。A管法人B管风险C管内控D管存款 答案 D 解析 本题考查银行监管。商业银行监管的理念是“管法人、管风险、管内控、提高透明度”，所以D项符合题意。 14. 题型：多选题根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。2009年10月真题A由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况B由承担风险的业务经营部
9、门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告C确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立D由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付E做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突 答案 A,C,E 解析 B项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力资源、物力资源;D项，交易部门应当将前台、后台严格分离，前台交易人员不得参与交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付，必要时可设置中台监控机制。 15. 题型：判断题全面风险管理理论，
10、重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()A错B对 答案 A 解析 资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。全面风险管理理论是指由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 16. 题型：多选题下列银行活动中，存在汇率风险的有()。A为客户提供外汇即期交易B为客户提供外汇远期交易C为客户提供外汇期货交易D进行自营
11、外汇交易E吸收外币存款 答案 A,B,C,D,E 17. 题型：判断题在经济过热时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。()A错B对 答案 A 解析 在经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。 18. 题型：单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是()。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据 答案 C 解析 A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险;B项，方差一协方差
12、法易低估实际的风险值;D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 19. 题型：判断题风险补偿可用于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险。()A错B对 答案 B 解析 风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。对于题中所描述的风险，投资者可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价，即通过提高风险回报的方式，获得承担风险的价格补偿。 20. 题型：多选题个人零售贷款包括()。A汽车消费贷款B信用卡消费贷款C助学贷款D助业贷款E留学贷款 答案 A,B,C,D,E 21. 题型：多选题对于中长期贷款，需要考虑的内容包括()。A不同发展时期的现金流特征B正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息E正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款 答案 A,C,D
