《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（320版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（320版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。2013年6月真题A市场风险B声誉风险C信用风险D战略风险 答案 D 解析 战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。 2. 题型：多选题在商业银行的风险管理实践中，良好的风险管理组织结构具有下列哪些特征?()2012年10月真题A风险管理部门有权直接向董事会和高级管理层汇报B业务部门自主计量并控制风险C董事会负责明确自身
2、的风险偏好D风险管理部门批准银行账户和交易账户的各项交易E高级管理层负责执行风险管理政策 答案 A,C,D,E 解析 B项，高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 3. 题型：多选题利率期货的特征有()。A需要保证金B合约价格的单位变动价值是固定的C合约规模是不固定的D合约的到期日是固定的E合约期限的长度是固定的 答案 A,B,D,E 解析 利率期货合约是标准化的合约，其特征有：合约规模是固定的;
3、合约期限的长度是固定的;合约的到期日是固定的;合约价格的单位变动价值是固定的;需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。 4. 题型：单选题按照巴塞尔协议，下列各项属于违约的是()。A债务人实质性信贷债务逾期60天以上(含)B银行将贷款出售并相应承担了经济损失C银行对债务人的一笔贷款应计利息纳入表内核算D银行将债务人列入高风险类别 答案 B 解析 按照巴塞尔协议，A项，债务人实质性信贷债务逾期90天以上(含);C项，银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算;D项，银行将债务人列入破产企业或类似状态的;才可定义为违约。 5. 题型：判断
4、题现场检查结果将提高非现场监管的质量。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 6. 题型：单选题采用()得到的各业务单位所占用的经济资本，通常用于绩效考核。A黄金分割法B自下而上法C自上而下法D经济增加值法 答案 B 解析 自下而上法通常用于当期绩效考核。商业银行可根据各业务部门、交易员或交易产品的实际风险状况分别计算其所占用的经济资本，然后自下而上逐级累积。同样根据投资组合原理，累积所得的整体层面的经济资本应小于各单个经济资本的简单加总。 7. 题型：多选题某公司2009年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2009年期初应收账款为7500万元，2009年期末应收账款为9500万元，下列财
5、务比率计算正确的有（ ）。A销售毛利率为25%B应收账款周转率为2.11C销售毛利率为75%D应收账款周转率为2.35E应收账款周转天数为171天 答案 A,D 解析 销售毛利率=（销售收入-销售成本）销售收入100%=(2-1.5)2100% =25%；应收账款周转率=销售收入(期初应收账款+期束应收账款)/2100%=20000/(7500 +9500)/2100%=2.35；应收账款周转天数=360/应收账款周转率=360/2.35=153（天）。 8. 题型：单选题某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房
6、地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。2009年10月真题A声誉风险、市场风险和操作风险B信用风险、市场风险和战略风险C信用风险、声誉风险和战略风险D市场风险、战略风险和操作风险 答案 B 解析 本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险;“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险;“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，由题中资料，无法判断该商业银行是否面临声誉风险和操作风险。 9. 题型：单选题系统无法完成任务属于系统
7、缺陷中的()风险。A数据/信息错误B违反系统安全规定C系统设计/开发的战略风险D系统的稳定性风险 答案 B 10. 题型：多选题对于中长期贷款，需要考虑的内容包括()。A不同发展时期的现金流特征B正常经营活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息E正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款 答案 A,C,D 解析 对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获
8、得所需的现金流量以偿还贷款利息。BE两项属于短期贷款应该考虑的内容。 11. 题型：单选题金融稳定（）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A董事会B监事会C理事会D股东大会 答案 C 解析 金融稳定理事会在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。 12. 题型：单选题关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(
9、损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 答案 D 解析 A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略;C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。 13. 题型：单选题在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D
10、资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构 答案 D 解析 在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业银行流动。 14. 题型：单选题下列哪项产品线的因子等于15%?()A公司金融B零售银行C商业银行D零售经纪 答案 C 解析 A项的口因子等于18%;BD两项的因子均等于12%。 15. 题型：判断题国
11、别风险暴露较高的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。()A错B对 答案 A 解析 国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测。具备条件的银行一般可以建立国别风险压力测试方法和程序，定期测试不同假设情景对国别风险状况的潜在影响，以识别早期潜在风险，并评估业务发展策略与战略目标的一致性。 16. 题型：判断题金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值越高。()A错B对 答案 A 解析 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银
12、行的经济价值产生较大的影响。 17. 题型：单选题在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，()一般不具有实质性意义。A名义价值B市场价值C内在价值D公允价值 答案 A 解析 名义价值是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值( Book Value)。在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性意义。 18. 题型：多选题关于外汇敞口分析，下列说法正确的有()。A银行还应当对银行账户和交易账户形成的外汇敞口加以区分B当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配E对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制 答案 A,B,D,E 解析 C项，在进行外汇敞口分析时，银行应当分析单一币种的外汇敞口，以及各币种敞口折算成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口。 19. 题型：判断题行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。()20
