《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考252版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考252版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影响第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为工资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。()A错B对 答案 A 解析 商业银行对个人客户重点调查可能影响第一还款来源的因素时，第一还款来源调查的内容主要包括：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断;主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。 2. 题型：单选题良好的风险报告
2、路径应采取()。A横向传送B纵向报送C直线传送D纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构 答案 D 解析 良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构，即本级行各部门向上级行对口部门报送风险报告的同时，也须向本级行的风险管理部门传送风险报告，以增强决策管理层对操作层的管理和监督。 3. 题型：多选题下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?() 2013年11月真题A商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金C银行员工窃取客户账户资金D网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗E客户采取化整为零的手段
3、进行洗钱活动 答案 B,D,E 解析 外部事件包括：外部欺诈，第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律;洗钱;政治风险，由于战争、征用、罢工和政府行为、公共利益集团或极端分子活动而给商业银行造成损失;监管规定，商业银行未遵守金融监管当局的规定而可能造成损失;业务外包，由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成损失;自然灾害;恐怖威胁。 4. 题型：单选题商业银行所选择的压力测试方法论应确保所设计情景能有效传导至各类()风险。A总体B实质C已知D潜在 答案 B 解析 商业银行可根据自身的业务特点、风险状况和管理水平，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。商业银行所选择的压力测试方法论应确
4、保所设计情景能有效传导至各类实质风险，压力情景下各类风险间传导效应能有效加总。 5. 题型：多选题战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A所涉及的风险因素B潜在收益C可以接受的风险水平D预期风险损失和财务分析E银行自身资本状况 答案 A,B,C,D 解析 战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内。 6. 题型：单选题关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A控股股东B高级管理层C关联方D董事会成员 答案 C 解析
5、 关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。 7. 题型：单选题经分析比较甲乙两种投资方案，甲方案的标准差比乙方案的标准差大，但甲、乙两方案的期望值不同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比()。 2009年10月真题A条件不足，无法确定B相等C较小D较大 答案 D 解析 资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性越大，资产收益率的波动性是风险的集中体现，因此标准差越大，则风险越大。 8. 题型：单选题赋予其购买者在规定期限内按双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产的
6、权利的合约是()。A掉期合约B远期合约C期权合约D期货合约 答案 C 9. 题型：多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是()。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 答案 A,B,C,E 解析 计算VaR值的历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象，能度量非线性金融工具的风险等，而且历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。但历史模拟法仍存在不少
7、缺陷：风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动;风险计量的结果受制于历史周期的长度;以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。 10. 题型：单选题下列各项中不是风险处置纠正的内容的是()。A风险纠正B风险防范C市场退出D风险救助 答案 B 解析 风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，包括：风险纠正;风险救助;市场退出。 11. 题型：判断题失误树分析方法是通过有关的数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，目的在于识别
8、潜在的风险因素、预测风险范围及结果，并选择最佳的风险管理方案。()A错B对 答案 A 解析 失误树分析方法是指通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件的一种方法。 12. 题型：多选题下列哪些属于关于市场风险定量信息披露的主要内容?()A利率风险B股权头寸风险C外汇风险D信用风险E商品风险 答案 A,B,C,E 解析 关于市场风险定性信息披露包括：说明哪些资产组合使用标准法;说明采用标准法的组合具体使用的方法;定量信息披露包括：利率风险、股权头寸风险、外汇风险、商品风险。 13. 题型：判断题借款人的生产经营活动通常与主要股东、上下游
9、客户和市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响，因此这些相关群体均可能对借款人的信用风险状况造成影响。() 2012年6月真题A错B对 答案 B 解析 从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。 14. 标签:内容15. 题型：多选题下列各项属于国别风险的是()。A政治风险B信用风险C货币风险D操作风险E经济风险 答案 A,C,E 解析 国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商
10、业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的主要类型之一。 16. 题型：判断题资本约束并不是控制商业银行操作风险的最好方法，管理操作风险的第一道防线是严格的内部控制。()2012年6月真题A错B对 答案 A 解析 商业银行风险管理的“三道防线”为：第一道防线前台业务人员;第二道防线风险管理职能部门;第三道防线内部审计。 17. 题型：多选题商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保()。2012年6月真题A监控工作能
11、够反映操作风险全局状况及变化趋势B监控工作能够反映全行操作风险的主要特征C关键风险指标是开放的、动态调整的D监控指标的变动能够及时预警风险变化E监控数据来源要准确可靠，具有可操作性 答案 A,B,C,D,E 解析 关键风险指标监控应遵循的原则包括：整体性，监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警;重要性，监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征;敏感性，监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制;可靠性，监控数据来源要准确可靠，具有可操
12、作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制;有效性，监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善，指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。 18. 题型：单选题货币互换交易与利率互换交易的区别是()。A利率互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D利率互换需要在期初和期末交换本金 答案 C 解析 利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换;而货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金。 19. 题型：单选题一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于()。A信用风险B市场风险C操作风险D商品价格风险 答案 B 解析 市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。因此，汇率变动造成的风险属于市场风险。 20. 题型：单选题商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为贷款的主要融资来源。A现金流入B最低存款C平均存款D最高存款 答案 C
