《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考881版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考881版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题下列各项中，()属于流动性比率/指标。A利息保障倍数B大额负债依赖度C核心存款指标D总资产报酬率E易变负债与总资产的比率 答案 B,C,E 解析 流动性比率/指标包括：现金头寸指标;核心存款指标;贷款总额与总资产的比率;贷款总额与核心存款的比率;流动资产与总资产的比率;易变负债与总资产的比率;大额负债依赖度。 2. 题型：多选题商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的()方面发挥重要作用。2010年10月真题A贷款定价B限额管理C计提准备金D经济资本配置E经风险调整的绩效考核 答案 A,B,C,D,E 解析 商业银行内部评级
2、结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：信贷政策的制定;授信审批;限额设定;风险监控;风险报告。其高级应用范围：风险偏好的设定;经济资本的建模与管理;贷款定价;损失准备计提;绩效衡量和考核;推动风险管理基础建设。 3. 题型：多选题因为收益率曲线具有()的特性，故从金融资产，尤其是从固定收益证券的投资与操作来看，掌握市场的收益率曲线是进行投资的首要工作。A代表性B操作性C解释性D分析性E特殊性 答案 A,B,C,D 解析 收益率曲线是公开市场交易中至关重要的基础性数据/信息，具有以下重要特性：代表性，即收益率曲线代
3、表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期利率、中期利率、长期利率的关系，对投资者操作长期或短期债券十分重要;操作性，即收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线;解释性，即收益率曲线对固定收益证券的价格具有极强的解释性，了解曲线的结构有助于了解债券价格;分析性，在进行债券的资产管理与风险分析时，收益率曲线是必要的参考数据。 4. 题型：多选题银行监管的“公开原则”的“公开”包含()。A行政复议的依据、标准、程序公开B监管执法和行为标准公开C监管立法和政策标准公开D监管职权的信息公开E监管范围的信息公开 答案 A,B,C 解析 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外
4、，应当具有适当的透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准公开;监管执法和行为标准公开;行政复议的依据、标准、程序公开。 5. 题型：判断题风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。()A错B对 答案 A 解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。 6. 题型：单选题某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的()方法。A风险对冲B风险分散C风险转移D风险规避 答案 C 解析 风险转移是指通过
5、购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。银行将风险转移给保证人正是风险转移方法的应用。 7. 题型：单选题内部控制的目标不包括()。A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行B确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现C明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整 答案 C 解析 C项是内部控制的具体内容之一。除ABD三项，内部控制的目标还包括确保风险管理体系的有效性。 8. 题型：单选题在金融危机条件下，绝大多数金融机构出售资产换取现金的能力
6、显著下降，而拥有良好声誉的金融机构反而从中获益，其根本原因在于（）。A拥有良好声誉的金融机构许多到期负债会被展期B拥有良好声誉的金融机构其资金储备丰富C其他机构愿意购买拥有良好声誉的金融机构的种类资产D资金为寻求安全场所而流向拥有良好声誉的金融机构 答案 D 解析 在整体市场危机下，市场对商业银行的信用等级高度重视，由此导致不同商业银行的融资能力形成巨大反差，有些追逐高风险、高收益的商业银行因不堪承受巨额投机损失而破产倒闭，而有些稳健经营、信誉卓著的商业银行则成为剩余资金的安全避风港，在危机中反而提高了自身的流动性和竞争能力。因为潜在的存款人会为其资金寻找最安全的庇护所，形成资金向高质量的商业
7、银行流动。 9. 题型：多选题外汇敞口分析的特点包括()。A计算简便B清晰易懂C忽略了各种汇率变动的相关性D敏感度高E难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险 答案 A,B,C,E 解析 AB两项属于外汇敞口分析的优点;CE两项属于外汇敞口分析的局限性。 10. 题型：单选题久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和()乘积的差额。A收益率B资产负债率C现金率D市场利率 答案 B 解析 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)负债加权平均久期。 11. 题型：判断题按照权利的履约方式，期权可以分为买方期权
8、和卖方期权。()A错B对 答案 A 解析 期权的分类包括：按交易权利分类，期权分为买方期权和卖方期权;按履约方式分类，期权分为美式期权和欧式期权;按执行价格分类，期权分为价内期权、平价期权和价外期权。 12. 题型：多选题下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A借款人虚假购房，身份和住址不明B经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 答案 A,C,D,E 解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除
9、ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。 13. 题型：判断题商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借长贷短”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。()A错B对 答案 A 解析 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 14. 题型：单选题能够估算利率变动对所有头寸的未来现
10、金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是()。A缺口分析B敞口分析C敏感分析D久期分析 答案 D 解析 久期分析是指对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于l%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响，所以久期分析能够对利率变动的长期影响进行评估。 15. 题型：多选题风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括()等。A了解机构B实施风险为本的现场检查并确定评级C监管措施、效果评价和持续的非现场监测D准备风险为本的现场检查E规划监管行动 答案 A,B,C,D,E 解析 风险监管框
11、架涵盖了六个相互衔接的、循环往复的监管步骤，除ABCDE五项外，还包括风险评估。 16. 题型：单选题（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A柜台B个人信贷C法人信贷D代理 答案 A 解析 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。 17. 题型：单选题从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。2010年5月真题A由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定
12、百分比进行战略性分配D分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 答案 D 解析 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成：由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配;总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配;总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配。 18. 题型：判断题当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，为了降低客户违约风险引致的损失，商业银行可以对所有该类贷款进行重组。()A错B对 答案 A 解析 贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，并非所有该类贷款。 19. 题型：单选题为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A一年或三年B三年或五年C两年或三年D三年或四年 答案 B
