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1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题某商业银行目前的资本金为40亿元，信用风险加权资产为100亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率为8%，则市场风险资本要求为()亿元。A8B16C 24D32 答案 D 解析 根据资本充足率的计算公式：资本充足率=(资本 - 扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求)，可以推出：市场风险资本要求=(资本 - 扣除项)/资本充足率 - 信用风险加权资产/12.5=(40/8% - 100)/12.5 =32(亿元)。 2. 题型：单选题操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原
2、则一般包括（）。A由内而外、自上而下和从已知到未知B由表及里、自下而上和从已知到未知C由内而外、自下而上和从已知到未知D由表及里、自上而下和从已知到未知 答案 B 解析 操作风险评估原则是由表及里、自下而上和从已知到未知。 3. 题型：多选题表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。A(a)又可以称为非零售暴露B(a)无期限调整，(b)有期限调整C(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率D(c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同E对于(b)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率 答案 A,D,E 解析 B
3、项，非零售暴露有期限调整，而零售暴露无期限调整;C项，对于非零售暴露，内部评级法初级法和高级法都必须估计的风险因素是违约概率，而非违约损失率。 4. 题型：多选题商业银行下列业务中存在信用风险的有()。2011年10月真题A货币互换B基金代销C票据贴现D外汇交易E同城票据交换 答案 A,C,D,E 解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。B项基金代销中银行是代理人，不会给其带来信用风险。 5. 题型：单选题下列业务中包含了期权性风险的是()。A活期存款业务B房地产按揭贷款业务C附有提前偿还选
4、择权条款的长期贷款D托收业务 答案 C 解析 期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内(交易所)交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。 6. 题型：判断题商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金需求。()A错B对 答案 A 解析 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。 7. 题型：单选题监管机构对商业银行的现场检查重点不包括(
5、)。 2012年6月真题A资本充足性B风险状况C市场竞争状况D业务经营的合法合规性 答案 C 解析 中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。C项，市场竞争状况是商业银行经营管理必须面临的市场环境，并非监管机构现场检查的重点。 8. 题型：单选题国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。A洗钱B政治风险C监管规定D自然灾害 答案 C 解析 监管规定是指未遵守金融监管当局的规定而可能引起的损失。在出台新的金融监管规定或者金融
6、监管加强、新的金融监管者发生改变、出现新的金融监管重点时，较易出现此方面的风险。 9. 题型：单选题董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A间接责任B最终责任C连带责任D保证责任 答案 B 解析 本题考查战略风险管理。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。 10. 题型：单选题关于商业银行风险管理的主要策略，下列说法正确的是()。A风险转移只能降低非系统性风险B风险规避策略是一种积极的风险管理策略C风险补偿是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿D风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 答案 D 解析 A项，风险分散只能降低非系统性风险，而对共同因素引起
7、的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略是一种消极的风险管理策略;C项风险补偿是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。 11. 题型：多选题商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A制定适当的债务组合B制定风险集中限额C以零售资金作为银行负债的主要来源D适度分散客户种类和资金到期日E以批发性质的资金作为银行负债的主要来源 答案 A,B,C,D 解析 为降低流动性风险，商业银行应当根据自身情况，采用如下作法：控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日;在日常经营中持有足够水平的流动资金，并根据本行的业务特点持有合理的
8、流动资产组合，作为应付紧急融资的储备;制定适当的债务组合以及与主要资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场;制定风险集中限额，并监测日常遵守的情况;以零售资金作为银行负债的主要来源。 12. 题型：判断题期货交易通常会进行实物交割。()A错B对 答案 A 解析 期货交易往往只进行盈亏计算而不真正进行实物交割，即通过在到期日前买进或卖出与原方向相反的合约来完成交易。 13. 题型：单选题损失数据收集遵循的原则不包括()。A重要性B谨慎性C多样性D统一性 答案 C 解析 损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则、准确性原则、统一性原则、
9、谨慎性原则。 14. 题型：多选题企业集团通常具有的特征包括()。A共同被第三方企事业法人所控制B对关联方的财务和经营政策没有影响C在股权或者经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制D与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算E由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员共同直接或间接控制 答案 A,C,D,E 解析 企业集团通常具有以下一项或多项特征：在股权或经营决策上，直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制;共同被第三方企事业法人所控制;由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的
10、家庭成员共同直接或间接控制;对关联方的财务和经营政策有重大影响;与自然人股东关系密切的家庭成员持有或控制的股份或表决权，应当与该自然人股东持有或控制的股份或表决权合并计算;能够实际控制后者的其他情况。B项应该是对关联方的财务和经营政策有重大的影响。 15. 题型：单选题商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。2012年6月真题A风险管理措施B资本实力C员工利益D连续营业方案 答案 A 解析 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利
11、用资源紧密联系在一起。 16. 题型：单选题当前我国各商业银行普遍面临收益下降、产品/服务成本增加，产品/服务过剩的状况，面对这一发展困局，各商业银行应主要加强()的管理。2013年6月真题A市场风险B声誉风险C信用风险D战略风险 答案 D 解析 战略风险中的行业风险是指商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。 17. 题型：判断题计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。()A错B对 答案 A 解析 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系
12、，反映国别风险评估结果。国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。 18. 题型：判断题风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，取各种可能的结果的平均数即可。()A错B对 答案 A 解析 风险管理过程中所计算的预期收益率是一种平均水平的概念，但并不是简单的直接平均，而是对未来可能结果的加权平均，即每一种结果的收益率乘以这种结果出现的可能性。 19. 题型：判断题商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。() 2010年5月真题A错B对 答案 B 解析 并非所有的操作风险事件都能够得到人为控制，如自然灾害、恐怖袭击等外部事件极易造成严重损失，但商业银行却很难主动采取控制措施。 20. 题型：单选题银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。2011年10月真题A银行机构风险和合规性的分析、评价B财务报表检查C关注财务数据完整性、准确性和可靠性D会计资料规定性 答案
