《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（80版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（80版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()。A采取必要措施B密切关注C尽量避免或高度重视D接受风险 答案 C 解析 在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件;然后由战略管理/规划部门对各种战略风险因素的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定恰当的战略实施方案(见表7 -1)。 2. 题型：单选题从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分（）。A前台管理、中台交易、后台交易B前台风险管理、中台结算、后台交易C前台结算、中台交易、后台风险管理D前台
2、交易、中台风险管理、后台结算/清算 答案 D 解析 从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算/清算三个环节。 3. 题型：多选题操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法?()A内部评级法B基本指标法C标准法D风险预测法E高级计量法 答案 B,C,E 解析 根据商业银行资本管理办法(试行)第九十五条的规定，商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。A项，内部评级法属于信用风险的计量方法。 4. 题型：单选题货币互换交易与利率互换交易的区别是()。A利率互换需要在
3、期初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金C货币互换需要在期初和期末交换本金D利率互换需要在期初和期末交换本金 答案 C 解析 利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换;而货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金。 5. 题型：多选题商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列各项属于外部数据的有()。A国内市场行情数据B外部评级数据C外部损失数据D行业统计分析数据E客户在本行的信用记录 答案 A,B,C,D 解析 外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据;内部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据，一般通过
4、商业银行内部的业务数据仓库获得。E项属于内部数据。 6. 题型：判断题银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。()A错B对 答案 A 解析 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 7. 题型：多选题有效的风险偏好框架的影响包括（）。A有效的风险偏好框架应够确保有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团内各个业务条线和各法人机构B董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，
5、能够被银行全体人员充分理解C在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险D能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并重确保金融机构总体风险偏好不变E涵盖子公司、第三方外包供应商等在风险地图内但不受银行直接控制的活动、运营和体系 答案 A,B,C,D,E 解析 金融稳定理事会在有效风险偏好框架制定原则中强调，有效的风险偏好框架应能够确保有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团内各个业务条线和各法人机构；董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，能够被银行全体人员充分理解；风险偏好应融入集团的风险文化；在业务机会出现时，评估银行需要承担的风
6、险，防止过度承担风险；能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并且确保金融机构总体风险偏好不变；涵盖子公司、第三方外包供应高等在风险地图内但不要银行直接控制的活动、运营和体系。 8. 题型：多选题根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有()三个概念。A账面资本B经济资本C监管资本D实收资本E经营资本 答案 A,B,C 解析 根据不同的管理需要和本质特性，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益;经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所
7、需要持有的资本数额;监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。 9. 题型：判断题在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。()A错B对 答案 B 10. 题型：判断题如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是被动接受风险的。()A错B对 答案 A 解析 如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是主动接受风险的。 11. 题型：单选题在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注()。A政策风险B信誉风险C投资风险D担保风险 答案
8、B 解析 当小企业面临经营效益下降，资金周转困难等问题时，容易出现逃废债现象，因此银行应关注其信誉风险。而机构类客户具有非营利性的特征，在对其作信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还要识别是否存在ACD三项风险因素。 12. 题型：单选题下列关于商业银行流动性指标分析法的表述，正确的足()。 2012年6月真题A流动性指标分析属于动态分析B流动性指标分析法简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况C流动性指标分析法既能进行短期分析，又能够对未来流动性变动趋势进行分析D流动性指标能够对商业银行的流动性状况作出准确判断 答案 B 解析 流动性比率/指标法的优点是简单实用，有
9、助于理解商业银行当前和过去的流动性状况;缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。 13. 题型：单选题声誉危机管理的主要内容不包括()。A危机现场处理B危机处理过程中的持续沟通C模拟训练和演习D明确记载的危机处理/决策流程 答案 D 解析 声誉危机管理的主要内容包括：预先制定战略性的危机管理规划;提高日常解决问题的能力;危机现场处理;提高发言人的沟通技能;危机处理过程中的持续沟通;管理危机过程中的信息交流;模拟训练和演习。D项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容。 14. 题型：判断题商业银行利用衍生品可以对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。()2013
10、年6月真题A错B对 答案 A 解析 金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。 15. 题型：判断题国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。()A错B对 答案 B 解析 国际银行业开展实质性风险评估主要采用打分卡方法。银行通过建立打分卡，对第二支柱下各实质性风险的风险程度和风险管理质量(包括治理、政策、流程和内部控制等方面)进行评估，并在评估的基础上得出总体资本要求。该种方法可以覆盖所有实质性风险，是各国银行开展实质性风险评估中采用较多的方法。 16. 题型：判断题预期损失是指信用
11、风险损失分布的数学期望，或者事前估计到的或期望的违约损失，它代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是银行已经预计到将会发生的损失。()A错B对 答案 B 17. 题型：判断题如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请。（）A错B对 答案 B 解析 如果经营部门认为限额已下能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估，如确需调整，则重新测算限额和经济资本，并在所授权限内对限额进行修正，超出授权的要提交上级风险管理部门。 18. 题型：单选题关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是()。A美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B
12、欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值 答案 D 解析 美式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。 19. 题型：多选题商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括()。A环境类指标B实力类指标C品质类指标D财务类指标E营运能力指标 答案 A,B,C 解析 客户风险的内生变量包括两类指标：基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标;财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。 20. 题型：多选题中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。A公正原则B公开原则C效率原则D利益原则E依法原则 答案 A,B,C,E 解析 无解析 21. 题型：单选题用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是()。A违约概率B非预期损失C预期损失D风险价值 答
