《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（362版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（362版）（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题财务部门的职责不包括()。A负责考核财务绩效B负责制订财务计划C负责承担银行账户市场风险的日常管理职责D负责会计记录和财务报告的准确性和可靠性 答案 D 解析 D项是内部审计的主要内容之一。财务部门主要负责核算、考核商业银行资产负债、收益损失等情况，制订财务计划、分配财务资源、考核财务绩效，同时，财务部门一般还承担银行账户市场风险、流动性风险的日常管理职责。 2. 题型：单选题下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。A连环担保十分普遍B内部关联交易频繁C系统性风险较低D贷后管理难度大 答案 C 解析 与单一法人客
2、户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。 3. 题型：多选题下列关于返回检验的说法正确的有()。A是指将市场风险计量方法或模型估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法B目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力C是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响D巴塞尔委员会1996年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行返回检
3、验，以检验并提高模型的准确性和可靠性E商业银行应当定期实施返回检验，将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，并以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进 答案 A,D,E 解析 B项，压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力;c项，情景分析是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。 4. 题型：多选题个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括()。A“假按揭”风险B经销商风险C国家对房市采取宏观调控政策措施D借款人的经济状况变动风险E由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险 答案 A,B,D,E 解析 C项是产生超额押
4、值不足风险的原因。政府宏观调控政策对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值波动;如果借款人所购房产的价值下跌，就可能会产生超额押值不足的风险。 5. 题型：单选题商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。2012年6月真题A风险管理措施B资本实力C员工利益D连续营业方案 答案 A 解析 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。 6. 题型：判断题根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规
5、定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前五名一级分行。()A错B对 答案 A 解析 根据商业银行不良资产监测和考核暂行办法的规定，在地区结构分析中，各商业银行应分别列表说明并分析表外业务发展较快和发生垫款较多的前十名一级分行。 7. 题型：多选题商业银行市场约束参与方包括（）。A监管部门B公众存款人C外部中介机构D其他债权人E股东 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 8. 题型：单选题在对小企业进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应关注()。A政策风险B信誉风险C投资风险D担保风险 答案 B 解析 当小企业面临经营
6、效益下降，资金周转困难等问题时，容易出现逃废债现象，因此银行应关注其信誉风险。而机构类客户具有非营利性的特征，在对其作信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性外，还要识别是否存在ACD三项风险因素。 9. 题型：判断题分析纵向一体化集团的关联交易，可以根据上游企业应收账款和下游企业存货的多少来判断其是否通过转移价格操纵利润。()A错B对 答案 A 解析 根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。分析纵向一体化企业集团的关联交易，一方面可以将原材料的内部转移价格与原材料的市场价格相比较，判断其是否通过转移价格操纵利润;另一方面可以根据上游
7、企业应收账款和下游企业存货的多少，判断下游企业是否通过购人大量不必要的库存以使上游企业获得较好的账面利润或现金流，获得高额的银行贷款。 10. 题型：多选题违约概率和不良率是两个概念。关于违约概率和不良率两者关系的说法，正确的是()。A违约是针对客户的，不良是针对款项的B违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标C违约借款人的正常资产容易变成不良资产D一般来说，不良率高于违约概率E不良是违约的判断标准 答案 A,B,C,D 解析 E项，不良不是违约的判断标准，不良资产不代表一定违约，正常资产也不一定不会违约。 11. 题型：多选题纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。A该项金融工
8、具不可赎回B该项金融工具不属于发行方的债务C对发行方资产或收入具有剩余索取权D发行方的年销售额不超过3亿元人民币E持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所孳生的收益 答案 A,B,C,E 12. 题型：判断题商业银行信用风险监测是指风险管理者通过各种监控技术，观测固定时间周期(如一年或一个月)内信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。()A错B对 答案 A 解析 商业银行信用风险监测是风险管理流程中的重要环节，是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。 13. 题型：单
9、选题（）业务是最容易引起操作风险的业务环节。A柜台B个人信贷C法人信贷D代理 答案 A 解析 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。 14. 题型：判断题全面风险管理理论，重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。()A错B对 答案 A 解析 资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。全面风险管理理论是指由以前单纯的信贷风险管理模式，转向信用风险、市场风险
10、、操作风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。 15. 题型：单选题激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到()。A商业银行的技术水平B商业银行的风险管理水平C商业银行的业务创新水平D商业银行的盈利能力和业务发展空间 答案 D 解析 激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和发展空间。特别是高度依赖公众信心而生存的商业银行，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。 16. 题型：判断题监管资本是商业银行用于弥补非预期损
11、失的资本。（ ）A错B对 答案 A 解析 经济资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本，监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。 17. 题型：判断题信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数据的要求较低。()A错B对 答案 A 解析 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。 18. 题型：单选题压力情景应充分体现银行的()的特征。A经营和收
12、益B经营和风险C风险和收益D经营和管理 答案 B 解析 压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行的经营和风险的特征。 19. 题型：单选题某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币，第二年违约的总价值为2000万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为()。A1%B2%C3%D4% 答案 C 解析 边际死亡率MMR=违约总价值/贷款总额，存活率SR=1- MMR，n年的累计死亡率为：CMRn=l- SR1SR2SRn。因此该类贷款前两年的累计死亡率=1-(1- 4000/200000)(1- 2000/200000) 3%。 20. 题型：单选题甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列两人对密码管理的做法正确的是()。2010年5月真题A两人密码互相知悉B各自定期或不定期更换密码并严格保密C需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D乙用甲的密码为客户办理业务
