《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考852版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考852版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题战略风险管理的基本假设不包括()。A如果采取适当的措施，风险可以完全避免B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C准确预测未来风险事件的可能性是存在的D如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 答案 A 解析 商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：准确预测未来风险事件的可能性是存在的;预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。 2. 题型：单选题无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，
2、都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到( )的影响。A国别风险B法律风险C声誉风险D流动性风险 答案 A 解析 国别风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国政治、经济和社会等方面的变化而遭受损失的风险。国别风险通常是由债务人所在国家的行为引起，它超出了债权人的控制范围。 3. 题型：单选题为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来()进行滚动规划。A一年或三年B三年或五年C两年或三年D三年或四年 答案 B 解析 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年
3、或五年进行滚动规划。由于银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。 4. 题型：判断题商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。（）A错B对 答案 A 解析 商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。 5. 题型：单选题操作风险的非财务影响不包括()。A客户/服务影响B法律责任C员工影响D声誉影响 答案 B 解析 操作风险影响包括可用经济指标衡量的财务影响及无法用经济指标量化的菲财务影响。财务影响包括：法律责任、监管处罚、实际或其他资产损失或损毁、赔偿、追索权引起
4、的损失。非财务影响包括：客户/服务影响、声誉影响、员工影响、法律/监管影响。 6. 题型：多选题操作风险评估的报告阶段的步骤包括()。A提出优化方案B整合评估成果C绘制流程图D总结改进措施E提交报告 答案 B,E 7. 题型：单选题下列关于商业银行对客户评级/评分模型进行验证的表述，错误的是()。 2011年10月真题A商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系，过程和风险因素评估的准确性和一致性B商业银行必须定期进行模型的验证C商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率D商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率 答案 D 解析 违约概率和违约频率通常情况
5、下是不相等的，两者之间的对比丹析是事后检验的一项重要内容。D项，违约频率是事后检验的结果，而违约概率是分析模型作出的事前预测，两者存在本质的区别。违约频率持续高于违约概率说明商业银行估计违约概率的模型存在不足，需调整模型。 8. 题型：单选题商业银行的核心竞争力是（）。A吸存放贷规模B支付中介C货币创造能力D风险管理水平 答案 D 解析 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 9. 题型：多选题根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为()。A股份合作化企业集团B纵向一体化企业集团C横向多元化企业集团D有限责任企业集团E综合企业集团 答案 B,C 解析 根据集团内部关联关系的不同，企业集团
6、可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。 10. 题型：多选题下列各项不属于投资活动现金流入的有()。A收回投资B取得债券利息收入C购建固定资产所支付的现金D销售商品所收到的现金E转让或到期收回的长短期投资 答案 C,D 解析 投资活动指企业长期资产的购建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。因此投资活动现金流人包括：收回投资;分得股利、利润或取得债券利息收入;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金等。 11. 题型：判断题互换是指两个或两个以上的当事人按照预先约定的条件，在约定的时间内相互交换一系列支付款项，以达到转移、分散和降低风险的一种互利金融交易。()A错B对
7、答案 B 12. 题型：单选题下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。A声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践 答案 B 解析 B项，努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正是有效的声誉风险管理体系的内容之一。 13. 题型：判断题产品成本的竞争是各商业银行市场竞争的主要体现。（）A错B对 答案 A 解析 产品创新是各商业银行市场竞争的主要手段。 14. 题型：多选题如图4 -2所示，下列说法正确的是()。A横轴坐标
8、是债券的到期期限B意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高C流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿D此曲线代表了一个市场的利率结构E若某债券位于图中M点，则可能是因为M点上债券与指标债券存在信用等级的差别 答案 A,B,C,D,E 解析 图4 -2中所示是正向收益率曲线，它意味着某一时点上，投资期限越长，收益率越高;一种解释是，由于期限短的金融资产的流动性要好于期限长的金融资产的流动性，作为流动性较差的一种补偿，期限长的收益率也就要高于期限短的收益率;收益率曲线代表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期、中期、长期利率的关系;若M点上债券与指标债券存
9、在信用等级上的差别，需要适当地对该债券进行信用补偿，使得收益率有差别。 15. 题型：多选题纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件包括()。A该项金融工具不可赎回B该项金融工具不属于发行方的债务C对发行方资产或收入具有剩余索取权D发行方的年销售额不超过3亿元人民币E持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所孳生的收益 答案 A,B,C,E 16. 题型：单选题下列关于商业银行流动性核心监管指标的说法，不正确的是()。A流动性比率和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B核心负债比率属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算
10、商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算 答案 D 解析 D项，流动性核心监管指标包括：流动性比率、超额备付金比率、核心负债比率和流动性缺口比率，每一指标都应按照本币和外币分别计算。 17. 题型：判断题商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于控制操作风险。()A错B对 答案 B 解析 商业银行无论是对大客户的现金管理、对个人客户的网银服务，还是对内部的风险管理，都高度依赖日趋复杂和智能的管理信息系统，商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于信息和数据质量的提高，越有助于控制操作风险。 18. 题型：单选题将商业银行的()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护
11、商业银行声誉的一个重要层面。2010年5月真题A盈利能力B企业社会责任C领导能力D战略发展计划 答案 B 解析 将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。 19. 题型：判断题商业银行风险管理的目标不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围内，实现风险 - 收益的平衡。()2010年5月真题A错B对 答案 B 解析 风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是商业银行管理战略的一个十
12、分重要的方面。风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。高收益必然伴随着高风险，风险管理水平越高，其控制风险、实现收益的能力就越强。 20. 题型：单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是()。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 答案 B 解析 Credit Risk+ 模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布，在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。 21. 题型：单选题由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势。这
