《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（888版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（888版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。()A错B对 答案 B 解析 传统上，商业银行战略管理的做法是根据既定的长期战略和发展目标，制定相关政策和流程来逐步实现。战略风险管理则是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。 2. 题型：多选题商业银行市场风险控制的主要方法有()。2010年5月真题A资产证券化B限额管理C风险对冲D经济资本配置E自我评估 答案 B,C,D 解析 市场风险控制的方法主要
2、有：限额管理，常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额和止损限额等;风险对冲，通过金融衙生产品等金融工具，在一定程度上实现对冲市场风险的目的;经济资本配置，通常采取自上而下法或自下而上法。 3. 题型：单选题法律风险与违规风险之间的关系是()。A违规风险包括法律风险B两者产生的风险相同C两者有关但又有区别D两者产生的原因相同 答案 C 解析 违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。从广义上讲，法律风险与违规风险密切相关。 4. 题型：单选题假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效
3、果最差?()2013年1月真题A卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC卖出50%资产组合A，持有现金D卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 答案 D 解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差;当相关系数为负时，风险分散效果较好。 5. 题型：判断题商业银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景。()A错B对 答案 B 6. 题型：
4、判断题财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。()A错B对 答案 A 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。 7. 题型：判断题当交割价值大于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进一份该标的资产的远期合约。()A错B对 答案 A 解析 当交割价值小于现货价格的终值，套利者就可卖空标的资产，将所得收入以无风险利率进行投资，同时买进
5、一份该标的资产的远期合约。 8. 题型：多选题根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括()准入。A高级管理人员B行业C产品D机构E业务 答案 A,D,E 9. 题型：单选题2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于()引发的风险。A人员因素B系统缺陷C内部流程D外部事件 答案 D 解析 外部事件包括由于外部人员故意欺诈、骗取或盗用银行资产(资金)及违反法律而对商业银行的客户、员工、财务资源或声誉可能或者已经造成负面影响的事件。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部
6、系统作案，属于外部事件引发的风险。 10. 题型：判断题银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，要努力提高监管成本。()A错B对 答案 A 解析 银行监管的效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率，既要保证全面履行监管职责，确保监管目标的实现，又要努力降低监管成本，不给纳税人、被监管对象带来负担。 11. 题型：判断题某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高。为支持该企业渡过难关，商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户。()2013年11月真题A错B对 答案 A 解析 评级授信时
7、的违规事例有：涉贷人员擅自更改评级标准和指标，弄虚作假测定客户信用等级和最高授信额度;涉贷人员在企业发生重大变化或出现其他重大不利因素时，来及时下调信用等级和调整或终止授信额度;客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信等。 12. 题型：单选题商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的()和处理程序。A超限额监控B授权管理C上报程序D返回检验 答案 A 解析 商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应
8、级别的管理层。 13. 题型：判断题供电局拉闸限电属于违反监管规定引发的操作风险。()A错B对 答案 A 解析 业务外包是指由于外部供应商的过错而导致服务或供应中断或撤销而造成的损失，例如供电局拉闸限电、系统服务外包机构破产等。 14. 题型：判断题商业银行的经济资本就是账面资本。（ ）A错B对 答案 A 解析 经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。 15. 题型：判断题商业银行总的流动性需求=负债流动
9、性需求+临时流动性需求。()A错B对 答案 A 解析 特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性需求：商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+资产(贷款)流动性需求。 16. 题型：判断题信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常还会影响商业银行负债的流动性。（ ）A错B对 答案 B 解析 一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 17. 题型：单选题下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A操作风险普遍存在于商业
10、银行业务和管理的各个方面B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 答案 D 解析 风险没有独立的，操作风险也会引发诸如信用风险、市场风险。 18. 题型：单选题对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为（）比较正常。A40%B50%C60%D55% 答案 B 解析 大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）（盈利资产-短期投资）。对大型商业银行来说，该比率为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。因此，大额负债依赖度仅适合用来衡量大
11、型特别是国际活跃银行的流动性风险。 19. 题型：多选题下列关于债项评级和客户信用评级的说法，正确的有()。A客户信用评级主要针对交易主体B它们反映了信用风险水平的两个维度C债项评级的水平由债务人的信用水平决定D一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级E一个债务人可以有多个客户信用评级 答案 A,B,D 解析 客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。根据商业银行的内部规定，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有
12、不同的债项评级。 20. 题型：单选题超额准备金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项?()A财政性存款B保证金C活期存款D应解汇款 答案 A 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。 21. 题型：判断题在开发期和成长期，借款人已经开始其经营活动，所以其正常经营活动的现金净流量一般是正值。（ ）A错B对 答案 A 解析 在开发期和成长期，借款人可能没有或只有很少的销售收入，而且还需要依赖外部融资解决资金需求，因此其正常经营活动的现金净流量一般是负值；在成熟期，随着产品的销售收入增加，企业维持原有规模，其净现金流量开始为正值并保持稳定增长。可见，在进行现金流量分析时，必须根据客户和交易对方的具体情况作具体分析。 22. 题型：单选题下列关于期权内在价值的理解，不正确的是()。A内在价值是指在期权存续
