《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（271版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（271版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题符合压力测试组织实施方面监管要求的有()。A商业银行董事会和高管层应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，根据压力测试结果进行必要的战略调整，提高商业银行对极端事件的风险抵御能力B商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制C商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中D商业银行应结合自身风险状况，采用定量或者非定量的
2、方法评估特定风险领域在压力情景下的损失情况，并将特定风险领域的压力测试结果纳入到整体资本充足率压力测试中E商业银行应逐步建立完善的资本充足率压力测试系统，能够实施整体的压力测试，也能实施特定风险的专项压力测试 答案 B,C 解析 A项属于商业银行压力测试治理方面的监管要求;DE两项属于压力测试覆盖范围方面的监管要求。 2. 题型：判断题在双方达成定金类保证之后，给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金。（ ）A错B对 答案 B 解析 定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收
3、受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。 3. 题型：多选题下列关于各类期权的说法，正确的有()。A买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的权利C美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D买方期权的执行价格高于现在的市场价格，则该期权属于价内期权E平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格 答案 A,B,C,E 解析 D项，买方期权的执行价格高于现在的市场价格，买方将不执行该期权，则该期权属于价外期权。 4. 题型：判断题RACA对操作风险进行主动的识别和评估，识别控制失当的风险，是操作风险管理过程的开端，
4、后续管理流程包括检查、整改和考核都与之紧密联系，后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课题和依据。()A错B对 答案 B 5. 题型：单选题商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的()成本。2012年6月真题A注册资本B经济资本C会计资本D监管资本 答案 B 解析 贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。 6. 题型：单选题商业银行应当指定()向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。A市场风险承担部门B市场风险管理部门C内部审计机构D外部审计机构 答案 B 解析 负责市
5、场风险管理的部门通常履行的具体职责包括：拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会批准;识别、计量和监测市场风险;监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况;设计、实施事后检验和压力测试;识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序;向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 7. 题型：单选题在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的()。A期权费B时间价值C内在价值D执行价格 答案 A 解析 KMV的Credit Monitor模型核
6、心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，认为企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。该模型认为期权的基础资产是借款企业的资产，执行价格是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看做期权费。 8. 题型：单选题下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是()。A流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 答案 D 解析
7、A项，流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越低，应付流动性需求的能力也就越弱;B项，易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金;C项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。 9. 题型：多选题与信用风险、市场风险相比，操作风险的特点包括()。A具体性B分散性C复杂性D独立性E差异性 答案 A,B,C,E 解析 操作风险与信用风险、市场风险相比，具有以下特点：具体性;分散性;差异性;复杂性;内生性;转化性。 10. 题型：单选题经济增加值为()减去经济资本与资本预期收
8、益率的乘积。A营业收入B税后净利润C交易成本D预期利润 答案 B 解析 经济增加值(EVA)是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。应用于市场风险管理的经济增加值可以表示为：EVA=税后净利润 - 资本成本=税后净利润 - 经济资本资本预期收益率=(经风险调整的资本收益率一资本预期收益率)经济资本。 11. 题型：判断题进入或退出市场的规划属于微观层面对战略风险的识别。（）A错B对 答案 A 解析 在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要
9、决策，应当保持长期内在一致性，并有助于支持短期目标的实现。 12. 题型：判断题定性信息披露包括：并表子公司的总体资本缺口及这些子公司的名称;从会计并表和监管并表的角度说明集团内实体的不同关系。()A错B对 答案 A 解析 并表子公司的总体资本缺口及这些子公司的名称属于定量信息披露的范围。 13. 题型：单选题下列关于交易账户的说法，不正确的是()。A该账户中的项目通常按市场价格计价B银行应对该账户的头寸进行准确估值C计入该账户的头寸在交易方面都不受任何条款限制D银行的存贷款业务不能归入该账户 答案 C 解析 C项，记人交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险
10、。 14. 题型：判断题货币互换不需要在互换交易的期初和期末交换本金。（）A错B对 答案 A 解析 货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换。与利率互换有所不同，货币互换除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。 15. 题型：判断题债务人对银行的实质性信贷债务逾期120天以上即被视为违约。()A错B对 答案 A 解析 根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性贷款债务逾期90天以上的，即被视为违约。 16. 题型：多选题下列各项属于个人住房贷款中“假按揭”表现形式的有()。A借款人虚假购房，身份和住址不明B经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房C
11、以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款 答案 A,C,D,E 解析 B项，经济状况良好的个人申请个人按揭贷款购房属正常行为。除ACDE四项外，个人住房贷款“假按揭”的表现形式还包括：商业银行信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人或不具备真实购房行为的贷款人发放高乘数的个人住房按揭贷款;以个人住房贷款方式参与不具真实、合法交易基础的商业银行债权置换或企业重组。 17. 题型：判断题与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括，因此，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值。()A错B
12、对 答案 B 18. 题型：单选题协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是()。A期权合约B掉期合约C期货合约D远期合约 答案 C 解析 期货合约是指协议双方同意在约定的未来某个日期按约定的条件(包括价格、交割地点、交割方式)买人或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议，合约中规定的价格就是期货价格。 19. 题型：判断题商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人。()A错B对 答案 B 解析 商业银行是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 20. 题型：单选题一家银行购买了刚发行的票面利率为12%、票面金额为100美元的3年期债券，若市场利率为12%，此债券的市场价值是()美元。A95.2B98.5C100D105.8 答案 C 21. 题型：多选题下列各项中的()等相关文件构成的制度框架成为指导商业银行规范管理信用风险的主要依据。A贷款通则B商业银行集团客户授信业务风险管理指引C贷款风险分类指导原则D商业银行不良资产监测和考
