《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考893版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考893版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借人资金为()亿元。A30B60C90D95 答案 D 解析 借入资金(流动性需求)=融资缺口+流动性资产，融资缺口=贷款平均额 - 核心存款平均额。贷款平均额=(期初贷款余额+期末贷款余额)/ 2=(80+ 100)/ 2= 90(亿元)，核心存款平均额=(核心贷款期初余额+核心贷款期末余额)/ 2= (35 +45)/2 =40(亿元)，流动性资产=(期初余额
2、+期末余额)/ 2= (40 +50)/ 2 =45(亿元)，因此该银行借入资金的需求= 90 - 40 +45= 95(亿元)。 2. 题型：判断题为防范承诺业务的风险，商业银行应当采用浮动利率，以使合同利率与市场利率相一致，以此规避由于利率变化而给银行可能带来的损失。()A错B对 答案 B 3. 题型：多选题商业银行可以从()改进和完善风险管理信息系统。A统一数据标准，实现有效的风险加总B加强流程管理，促进信息传导C更新IT系统架构，扩展系统功能D提升人员素质，确保系统安全E制定风险管理的程序和操作规程 答案 A,B,C,D 解析 风险管理信息系统是商业银行实施有效风险管理的重要基础。商业
3、银行可以从以下四个方面改进和完善风险管理信息系统：统一数据标准，实现有效的风险加总;加强流程管理，促进信息传导;更新IT系统架构，扩展系统功能;提升人员素质，确保系统安全。 4. 题型：单选题下列各项中，（ ）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。A主权、公共企业、多边开发银行B外部评级在A级及以上的法人C内部评级的违约概率在B+以上的组织D虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A级及以上水平的自然人 答案 C 解析 内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；外部评级在A级及以上的法人、其他组织或自然人；虽然没有相应的外部评级，但内部
4、评级的违约概率相当于外部评级A级及以上水平的法人、其他组织或自然人。 5. 题型：多选题下列各项属于因失职违规造成操作风险的有()。A滥用职权B对客户交易进行误导C员工故意骗取、盗用财产D性别/种族歧视E支配超出其权限的资金额度 答案 A,B,E 解析 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匿乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。其中，失职违规主要包括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导或者支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。C项是内部欺诈的表现形式
5、;D项是违反用工法的表现形式。 6. 题型：判断题在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，市场价格一般不具有实质性的意义。(A错B对 答案 A 解析 在市场风险管理中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，名义价值一般不具有实质性的意义。 7. 题型：单选题关于商业银行账户划分的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是()。A两者所要达到的目标不同B账户划分的监管标准的优点是可操作性相对较强C账户划分的监管标准是直接面向市场风险管理D账户划分的会计标准有强大的会计核算理论和银行市场流程架构基础信息支持 答案 B 解析 B项，账户划分的监管标准的优点是直接面向市场风险管理，缺点
6、是可操作性相对较弱。 8. 题型：单选题下列关于外汇敞口分析的表述错误的是()。A外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法B外汇敞口分析可以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险C具有计算简便、清晰易懂的优点D具有忽略了各币种汇率变动的相关性的缺点 答案 B 解析 外汇敞口分析是银行业较早采用的汇率风险计量方法，具有计算简便、清晰易懂的优点。但外汇敞口分析也存在一定的局限性，主要是忽略了各币种汇率变动的相关性，难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险。 9. 题型：多选题情景分析中的情景()。A可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到B不能人为设定C可以直接使用历
7、史上发生过的情景D包括基准情景、最好的情景和最坏的情景E可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 答案 A,C,D,E 解析 情景分析中的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定(如直接使用历史上发生过的情景)，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。 10. 题型：多选题商业银行市场约束参与方包括（）。A监管部门B公众存款人C外部中介机构D其他债权人E股东 答案 A,B,C,D,E 解析 无解析 11. 题型：单选题下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是()。A连环担保十
8、分普遍B内部关联交易频繁C系统性风险较低D贷后管理难度大 答案 C 解析 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁;连环担保十分普遍;真实财务状况难以掌握;系统性风险较高;风险识别和贷后管理难度大。 12. 题型：多选题下列各项中，()属于风险评估环节。A了解银行的业务和风险管理制度B界定其主要的业务领域C用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D分析风险产生的原因E形成风险评估报告 答案 A,B,C,E 解析 在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。
9、风险评估环节包含四个阶段：了解银行的业务和风险管理制度;界定其主要的业务领域;用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量;形成风险评估报告。 13. 题型：判断题在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时会使自身面临的风险降低。()A错B对 答案 A 解析 在信息不完全对称的情况下，商业银行在向企业要求较高风险溢价的同时也使自身面临的风险增加，原因在于，由于逆向选择效应与激励效应的作用，高利率不仅造成潜在借款人的整体违约风险提高，而且会促使借款人承担更高的风险。 14. 题型：单选题在商业银行经营管理实践中，银行公司治理的内涵不包括()。A银行内部制衡关系B
10、管理信息系统C监督考核机制D外部经营环境 答案 D 解析 银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容，其内涵延伸到银行内部制衡关系和职责分工、内部控制体系、监督考核机制、激励约束机制以及管理信息系统等更为广泛的领域。 15. 题型：单选题关于商业银行内部评级体系的验证，下列说法错误的是()。A银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法B验证过程和结果应接受统一检查，负责检查的部门应与验证工作的设计和实施部门统一C验证频率应能够保证内部评级和风险参数量化的准确性、完整性、可靠性D银行内部评级风险参数量化的方法、数据或实施发生重大改变时
11、，相关验证活动应尽快实施 答案 B 解析 B项，验证过程和结果应接受独立检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。 16. 题型：单选题假设某商业银行的敏感负债为6000亿元，法定储备率为12%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为4500亿元，法定储备率为10%，提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%;新增贷款为120亿元，提取流动资金比例为100%。该银行总的流动性需求为()亿元。A5832B6141C7689D8102 答案 B 解析 商业银行总的流动性需求=0.8(敏感负债 - 法定储备)+0.3(脆弱资金 - 法定储备
12、)+0. 15(核心存款 - 法定储备)+1.0新增贷款=6000 (1- 12%)0.8 +4500(1- 10%) 0.3 +4000(1-3%)15%+ 120100% =6141(亿元)。 17. 题型：判断题商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金需求。()A错B对 答案 A 解析 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求。 18. 题型：多选题商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为()。 2013年11月真题A商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责B商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性C商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化D商业银行的资产负债比率显著高于其他行业E商业银行必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心 答案 A,B,D,E 解析 C项，商业银行的风险是客观存在的，即使通过全面风险管理也无法彻底消除风险，从而实现股东收益最大化。 19. 题型：单选题当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将()。
