《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考532版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考532版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：多选题巴塞尔委员会在核心原则中要求银行监管者可以视检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的。关于核心原则要求达到的目的，下列说法正确的有()。A评价管理层的能力B评价商业银行各项风险管理制度C评估其从商业银行收到报告的精确性D评价商业银行总体经营情况E商业银行遵守有关合规经营的情况 答案 A,B,C,D,E 解析 核心原则要求达到的目的，除ABCDE五项外，还包括：评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度;评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度;其他历次监管中发现的问题。42关于外部审计和监
2、督检查的关系，下列说法正确的有()。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为信息披露的内容，并因此具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策、相关标准和准则点也是外部审计所依据和关注的重点，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证答案CDE解析A项，银行监管侧重于金融机构风险和合规性的分析，外部审计侧重于财务报表审计;B项，外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查。
3、2. 题型：多选题表3 -3是关于内部评级法的要点(N/A表示无信息)。下列说法正确的有()。A(a)又可以称为非零售暴露B(a)无期限调整，(b)有期限调整C(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率D(c)与(d)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同E对于(b)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率 答案 A,D,E 解析 B项，非零售暴露有期限调整，而零售暴露无期限调整;C项，对于非零售暴露，内部评级法初级法和高级法都必须估计的风险因素是违约概率，而非违约损失率。 3. 题型：单选题关于信息披露的频率，下列表述错误的是()。A如果有关风险暴露或
4、其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息B国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分C按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次D对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次 答案 D 解析 D项，对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统等定性信息披露每年一次。 4. 题型：单选题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。A1B2C3D5 答案 D 5. 题型：判断题由于我国各地区经济发
5、展水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的。()A错B对 答案 B 6. 题型：单选题下列关于战略规划的说法，不正确的是()。A商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 答案 B 解析 B项，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。 7. 题型：判断题一般而
6、言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。()A错B对 答案 A 解析 一般而言，在交易之前，银行就应明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户。 8. 题型：单选题对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是()。A管理层风险B产品风险C区域风险D借款人财务状况变动风险 答案 C 解析 区域风险作为一种系统性风险难以通过贷款组合完全消除，因此其成为影响资产组合信用风险水平的一种重要风险因素。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。由于我国各地区经济发展
7、水平差异较大，因此重视区域风险识别还是非常必要的。 9. 题型：判断题Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。()A错B对 答案 B 解析 Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率。企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 10. 题型：单选题系统无法完成任务属于系统缺陷中的()风险。A数据/信息错误B违反系统安全规定C系统设
8、计/开发的战略风险D系统的稳定性风险 答案 B 11. 题型：单选题根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。2010年5月真题A内部评级和外部评级B客户评级和监管分析C客户评级和债项评级D分行评级和总行评级 答案 C 解析 商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。 12. 题型：单选题下列关于国别风险的表述，正确的是()。A在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B国别风险仅存在于国际资本市场业务中C转移风险是国别风险的主要类型之一D资产被国
9、有化不会引发国别风险 答案 C 解析 A项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴;B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中;D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。 13. 题型：多选题银行机构的市场准入包括（）。A机构准入B业务准入C区域准入D高级管理人员准入E级别准入 答案 A,B,D 解析 本题考查市场准入。银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入；业务准入；高级管理人员准入。 14. 题型：多选题
10、考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?()A行业风险B管理层风险C生产与经营风险D宏观经济及自然环境E社会和自然风险 答案 A,B,C,D 解析 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险、行业风险、生产与经营风险、宏观经济及自然环境等方面进行分析和判断。 15. 题型：多选题商业银行下列业务中存在信用风险的有()。2011年10月真题A货币互换B基金代销C票据贴现D外汇交易E同城票据交换 答案 A,C,D,E 解析 信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响
11、金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。B项基金代销中银行是代理人，不会给其带来信用风险。 16. 题型：判断题市场利率对银行营业收入和营业成本的差额产生重大影响，这属于利率风险。()A错B对 答案 B 解析 在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入(银行营业收入)和利息支出(营业成本)发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。 17. 题型：单选题公司或企业购买远期利率协议的目的是()。A锁定未来借款成本B锁定未来借款利润C对冲未来信用风险D增加货币头寸 答案 A 解析 远期利率协
12、议具有固定利率成本，从而达到锁定未来借款成本的目的。 18. 题型：多选题流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。A信用和声誉风险B市场风险C操作风险D战略风险E外汇风险 答案 A,B,C,D 解析 虽然流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因，但实质上，流动性风险是信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险及战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果。 19. 题型：多选题如果出现流动性危机，商业银行采取的正确措施有()。A同业拆人一笔款项B减少非核心贷款C寻求央行的紧急支援D维持良好的公共关系E加强与长期存款客户的关系 答案 A,B,C,D,E 解析 ABC三项可以弥补现金流量的不足;D项有利于树立积极的公众形象，防止危机变得更糟;E项可以维护和客户的关系，防止挤兑的发生。 20. 题型：单选题下列关于信贷审批的说法，不正确的是()。A原有贷款的展期无须再次经过审批程序B授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放C在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险D在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 答案 A 解析
