《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考774版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考774版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题在商业银行操作风险资本计量方法中，最为复杂且风险敏感度最强的是()。 2012年6月真题A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法 答案 D 解析 商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，该框架围绕操作风险管理和计量两大内容搭建，在提高资本计量准确性和敏感度的同时，还可以实现操作风险管理水平的全面提升，增强银行的核心竞争力。 2. 题型：判断题银行监管的依法原则是指监管活动除法律法规需要保密的以外，应当具有透明度。
2、()A错B对 答案 A 解析 银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度;依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。 3. 题型：单选题下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是()。A柜台业务B法人信贷业务C个人信贷业务D资金交易业务 答案 A 解析 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。 4. 题型：单选题借人流动性是商业银行降低流动住风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。A流动性风险B可获得性C不可获性D最终收
3、益 答案 B 解析 在实践操作中，必须清醒地认识到借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金时借入资金。 5. 题型：单选题商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）。A经济资本B监管资本C会计资本D实收资本 答案 B 解析 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
4、6. 题型：单选题2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是()引发的风险。A监管规定B自然灾害C业务外包D恐怖威胁 答案 B 解析 商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈;洗钱;政治风险;监管规定;业务外包;自然灾害;恐怖威胁。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失，包括火灾、洪水、地震等。 7. 题型：单选题流动性缺口是指()A60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额C90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D90天内到期的流动性负
5、债减去90天内到期的流动性资产的差额 答案 C 解析 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产100%。流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。 8. 题型：单选题下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A交易账户中的项目通常只能按模型定价B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C存贷款业务归人银行账户D银行账户中的项目通常按历史成本计价 答案 A 解析 A项，交易账户中的项目通常按市场价格计价( Mark - to - Market)，当缺乏可参考的
6、市场价格时，可以按模型定价( Mark -to - Model)。 9. 题型：单选题投资者可以通过下列何种方式在远期合约到期前平仓?().和原来合约的交易对象再建立一份相反方向的合约.提前执行合约，进行交割.与市场上的另一位投资者建立一份相反方向的合约.和原来合约的交易对家商定以现金结算的方式终止合约A、B、C、D、 答案 D 解析 项，远期合约不能提前执行，可以通过建立相反头寸进行终止合约，其他三种方式都是常见的终止原来合约的方法。 10. 题型：单选题银行的流动性风险与()没有关系。A资产负债期限结构B资产负债类别结构C资产负债分布结构D资产负债币种结构 答案 B 解析 A项，商业银行资
7、产负债期限结构的影响十分复杂，“借短贷长”所引起的资产与负债成熟期的不相匹配，导致商业银行资产负债结构具有内在的不稳定性;C项，商业银行资产分散程度不足，可能会面临较大的潜在风险，甚至产生巨额的损失;D项，多币种的资产与负债结构进一步增加了流动性风险管理的复杂性，引起潜在的流动性风险。 11. 题型：判断题权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对符合标准的微型和小型企业的债权权重为50%。()A错B对 答案 A 解析 权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为5
8、0%。对个人其他债权权重为75%。 12. 题型：单选题在客户信用评级模型中，()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。ACredit Metrics模型BCredit Portfolio View模型CCredit Monitor模型DCredit Risk+模型 答案 C 解析 KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequen
9、cy，EDF)。 13. 题型：单选题一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A收益率曲线风险B期权性风险C重新定价风险D基准风险 答案 D 解析 以3年期的存款作为3年期的贷款的融资来源，由于存款和贷款的重新定价期限完全相同而不存在重新定价风险(即期限错配风险)和收益率曲线风险，但是因为其基准利率的变化可能不完全相关，变化不同步，该银行仍然会面临着基准利率的利差变化而带来的基准风险。 14. 题型：单选题下列不属于CAMELs评级六大要素的是（）。A
10、市场风险敏感度B管理C盈利性D资产负债率 答案 D 解析 无解析 15. 题型：判断题GDP增长放缓可能导致违约的发生。()A错B对 答案 B 解析 宏观经济因素，如GDP增长放缓、贷款利率上升、货币升值等，会导致违约的发生。 16. 题型：判断题敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越长，结果越精确。()A错B对 答案 A 解析 敏感性缺口分析的精确性取决于计划期划分的长短，计划期越短，结果越精确。 17. 题型：单选题下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是()。A流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B易变负债与总负债的比率衡
11、量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险 答案 D 解析 A项，流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越低，应付流动性需求的能力也就越弱;B项，易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金;C项，对大型商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为负值。 18. 题型：判断题对于有确定现金流安排的金融工具，有效期限为：，其中CFt为在未
12、来t时间段内需要支付的现金流最小值。()1对 扫码查看暗号，即可获得解锁答案！在此输入暗号 点击获取答案 19. 题型：判断题债项评级只能够反映债项本身的交易风险，而不能够反映客户信用风险。()A错B对 答案 A 解析 债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户信用风险和债项交易风险。 20. 题型：单选题在当前我国央行利率政策条件下，当商业银行发生流动性风险时，可以借助多种渠道弥补现金流量不足，但最不可能采用的方式是()。2012年10月真题A寻求央行紧急支援B使用尚未使用的同业拆借额度C使用法定准备金D提高利率以吸收存款 答案 D 解析 流动性应急计划包括：危机处理方案;弥补现金流量不足的工作程序，备用资金的来源包括未使川的信贷额度以及寻求中央银行的紧急支援等。我国存款利率是法定的，商业银行不能自行提高。 21. 题型：多选题相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在()。A重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C增加
