《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（431版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（431版）（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题商业银行因为大规模投机短期能源市场而获取的超额当期收益，其高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以反映其长期稳定性和健康状况。( )A错B对 答案 B 解析 如果一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必然具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。而且值得警惕的是，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。 2. 题型：单选题由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势。这种
2、情况下商业银行所面临的风险属于（）。A操作风险B声誉风险C战略风险D市场风险 答案 C 解析 无解析 3. 题型：单选题影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。A项目因素B公司因素C行业因素D宏观经济因素 答案 A 解析 项目因素直接与债项的具体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。 4. 题型：多选题在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别()。A政策风险B投资风险C财务风险D担保风险E经营风险 答案 A,B,C,D 解析 信用风险被认
3、为是最为复杂的风险种类，通常包括违约风险、结算风险等主要形式。在对客户进行信用风险分析时，除了应当关注与企业客户信用风险识别的共性之外，还要识别：政策风险、投资风险、财务风险和担保风险。 5. 题型：判断题信用风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常还会影响商业银行负债的流动性。（ ）A错B对 答案 B 解析 一笔大额信贷资产的违约，常常导致一家商业银行出现流动性困难，甚至停业倒闭，因此信用风险通常会影响商业银行资产的流动性；声誉风险是一种多维风险，通常会影响商业银行资产和负债的流动性。 6. 题型：单选题商业银行的核心竞争力是（）。A吸存放贷规模B支付中介C货币创造能力D风险管理水平
4、 答案 D 解析 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。 7. 题型：单选题在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。A机构设立B调整业务范围和增加业务品种C高级管理人员任职资格D资本监管 答案 D 解析 市场准人范围和标准中，中资商业银行行政许可事项包括：机构设立、机构变更、机构终止、调整业务范围和增加业务品种、董事和高级管理人员任职资格。 8. 题型：多选题交易账户涵盖的金融工具种类一般包括()。A可转让证券B金融期货C远期合约D互换合约E存款证 答案 A,B,C,D,E 解析 从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括：可转让证券、集合投资份额
5、、存款证及其他类似的资本市场工具、金融期货、远期合约、互换合约、期权等。 9. 题型：单选题下列对操作风险识别方法的说法错误的是()。A商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别B自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理C利用自我评估法能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计D因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度 答案 C 解析 C项，在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。 10. 题型
6、：多选题巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括()。A统计违约模型B内部违约经验C映射外部数据D高级计量法E信用评分模型 答案 A,B,C 解析 D项是针对操作风险的;E项是客户信用评级的一种方法。 11. 题型：判断题债项评级本质等同于贷款分类。()A错B对 答案 A 12. 题型：单选题战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A最大限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度B最大限度地避免经济损失、持久维护和
7、提高商业银行的声誉和股东价值C最大限度地避免经济损失、维护良好的客户关系D最大限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构 答案 B 解析 本题考查战略风险管理。银行战略风险管理的作用：最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。 13. 题型：判断题违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较低者。()A错B对 答案 A 解析 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0. 03%中的较高者。巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。 14. 题型
8、：多选题下列关于利率互换与货币互换的说法，正确的有()。A利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，并不涉及本金的交换，仪就利息支付的方式进行交换B利率互换可以转移利率波动的风险C货币互换是指交易双方基于不同的利率进行的互换交易D货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金E货币互换只明确了利率的支付方式，未确定汇率 答案 A,B,D 解析 利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，并不涉及本金的交换，主要用于转移利率波动的风险。货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换，除了在合约期间交换各自的利息收入外，通常还需要在互换交易的期初和期末交换本金。货币之间的汇率由双方事先确定
9、，且该汇率在整个互换期间保持不变，货币互换的交易双方同时面临着利率和汇率波动造成的市场风险。 15. 题型：单选题（ ）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。A全面风险管理B资产风险管理C资产负债风险管理D负债风险管理 答案 A 解析 全面风险管理是指对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，它代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。 16. 题型：单选题某资产组合包含两个资产，权重
10、相同，资产组合的标准差为13。资产l和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19. 50，则资产1的标准差为()。A1B10C20D无法计算 答案 B 解析 设资产1的标准差为，则根据公式：132= (0.5)2+(0.519.5)2 +20.5 0.5 0.5 19.5,解得=10。 17. 题型：单选题在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的（）。A风险管理机构B内部监督机构C内部管理机构D内部控制机构 答案 B 解析 在商业银行公司治理指引中，监事会是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。选项B符合题意。 18. 题型：判断题商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审
11、慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定性分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。()A错B对 答案 A 解析 商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生的损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。 19. 题型：判断题内部评级系统是风险计量/分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。()A错B对 答案 B 20. 题型：单选题下列各项不属于资金交易业务流程的是（）。A前台交易B中台信贷流程
12、C中台风险管理D后台清算 答案 B 解析 资金交易业务是指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动。从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。 21. 题型：多选题中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项?()A公正原则B公开原则C效率原则D公平原则E依法原则 答案 A,B,C,E 解析 监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。 22. 题型：单选题下列不属于操作风险包含的风险因素的是（）。A内外勾结欺诈/骗贷B信息系统故障导致业务瘫痪C流动性缺口显著扩大D地震造成营业场所损失 答案 C 解析 本题
