《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考883版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（测考883版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：判断题组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。()A错B对 答案 A 解析 中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 2. 题型：单选题()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A识别风险B制作风险清单C感知风险D分析风险 答案 C 解析 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。 3. 题型：多选题商业银行保持良好的流动
2、性状况对其运营产生的积极作用有()。2010年5月真题A降低商业银行所面临的操作风险B降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价C避免商业银行的资产被迫廉价出售D确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系E增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 答案 B,C,D,E 解析 保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的;确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系;避免银行资产廉价出售，损害股东利益;降低银行借人资金时所需支付的风险溢价。A项，操作风险能引起流动性风险，但是流动性状况一般不会影响操作风险。 4.
3、题型：单选题在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A利率风险B国别风险C法律风险D流动性风险 答案 D 解析 流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。与信用风险、市场风险和操作风险相比，流动性风险形成的原因更加复杂，涉及的范围更广，通常被视为一种多维风险。 5. 题型：多选题下列属于银行流动性风险的预警指标/信号的有（）。A快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B市场上出现关于商业银行的负面传言C银行所发行的股票价格
4、下跌D银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E融资交易对手开始要求抵（质）押物且不愿提供中长期融资 答案 A,B,C,E 解析 D项，银行所发行的可流通债券（包括次级债）的买卖价差扩大，甚至出现交易经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易经纪商支持，属于银行流动性风险的外部指标信号；A项属于内部指标信号；BC两项属于外部指标信号；E项属于融资指标信号。 6. 题型：多选题商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业的财务风险增加?()2013年6月真题A产品产销率由70%降至60%B行业盈亏系数由20%降至15%C资本积累率由18%降至10%D行业销售利润率由15%降至10%E净
5、资产收益率由18%降至15% 答案 A,C,D,E 解析 行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。B项，行业盈亏系数：行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。 7. 题型：判断题投资者可以根据收益率曲线不同的预期变化趋势，采取相应的投资策略。假设目前收益率曲线是向下倾斜的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。()A错B对 答案 A 解析 假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买人期限较长的金融产品。
6、 8. 题型：多选题因为收益率曲线具有()的特性，故从金融资产，尤其是从固定收益证券的投资与操作来看，掌握市场的收益率曲线是进行投资的首要工作。A代表性B操作性C解释性D分析性E特殊性 答案 A,B,C,D 解析 收益率曲线是公开市场交易中至关重要的基础性数据/信息，具有以下重要特性：代表性，即收益率曲线代表一个市场的利率结构，能够反映出一个市场短期利率、中期利率、长期利率的关系，对投资者操作长期或短期债券十分重要;操作性，即收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线;解释性，即收益率曲线对固定收益证券的价格具有极强的解释性，了解曲线的结构有助于了解债券价格;分析性，在进行
7、债券的资产管理与风险分析时，收益率曲线是必要的参考数据。 9. 题型：单选题操作风险是指（）。A操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B由不完善或有问题的内部程序、员工及信息科技系统或外部事件所造成损失的风险C商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险 答案 B 解析 本题考查操作风险的定义。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技以及外部事件所造成的损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 10. 题型：单选题根据传统经济学原理，当银行的自我运行所要达到的利益目标和社会利益
8、存在冲突时，需要()来加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。A银行和行政机构B行业协会C政府和监管机构D审计和会计部门 答案 C 11. 题型：多选题关于RAROC，下列说法正确的有()。ARAROC=税后净利润/账面资本BRAROC=税后净利润/经济资本CRAROC是经风险调整的资本收益率DRAROC是未经风险调整的收益率ERAROC=税后净利润-资本成本 答案 B,C 解析 RAROC=税后净利润业务单位(或交易)/经济资本业务单位(或交易)，是经风险调整的资本收益率。E项是经济增加值( EVA)的表达式。 12. 题型：单选题下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是
9、()。A股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 答案 A 解析 A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，从而对商业银行的流动性状况造成影响。 13. 题型：判断题对于有确定现金流安排的金融工具，有效期限为：，其中
10、CFt为在未来t时间段内需要支付的现金流最小值。()1对 扫码查看暗号，即可获得解锁答案！在此输入暗号 点击获取答案 14. 题型：单选题下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机 答案 B 解析 A项为流动
11、性风险与战略风险关系的表现；C项为流动性风险与操作风险关系的表现；D项为流动性风险与声誉风险关系的表现。 15. 题型：单选题市场价值是指（）。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 答案 B 解析 市场价值是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。 16. 题型：判断题商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致系统性风险。() 2010年10月真题A错B对
12、 答案 B 解析 过度竞争和同质竞争会导致融资成本不断上升、信贷风险不断增加，最终导致灾难性的系统性风险。 17. 题型：多选题相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在()。A重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C增加了对交易账户和双重违约的处理D建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10.5% 答案 A,B,D,E 解析 相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位;改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求;建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环;显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10. 5%。C项属于巴塞尔协议的内容。 18. 题型：判断题压力测试对决策的帮助很大。()A错B对 答案 A 解析 由于每次压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性，使得管理者对众多的压力测试结果难以分清主次，因而对决策的帮助并不大。 19. 题型：多选题开展操作风
