《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（666版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业资格考试《初级风险管理》题库100题含答案（666版）（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业资格考试初级风险管理题库100题含答案1. 题型：单选题假设外汇交易部门年收益/损失如表4 -4所示，则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。A- 500B- 250C250D500 答案 B 解析 根据经济增加值( EVA)的计算公式，可得该交易部门的经济增加值为：EVA=税后净利润 - 经济资本资本预期收益率=税后净利润 -(经济资本乘数VaR)资本预期收益率=1000 - 12. 5 500 20%= -250(万元)。 2. 题型：单选题某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资
2、产负债面临()。 2010年5月真题A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险 答案 A 解析 重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。例如，如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益减少、经济价值降低。 3. 题型：单选题关于银行收集内部损失数据的流程，下列说法不符合标准的是()。A银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类B银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业
3、务活动C银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线D银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息 答案 B 解析 内部损失数据应全面覆盖对全行风险评估有重大影响的所有重要的业务活动。 4. 题型：判断题在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。()A错B对 答案 B 解析 在监督检查中，通常非现场监管人员的分析结果将为每个现场检查小组提供被查机构以及同类机构的最新情况和信息，特别是对一些风险点和重大问题缺陷进行检查提示和建议，从而大大提高现场检查的针对性，对现场检查起指导作用。 5. 题型：单选题市场风险在交易账户中的()风险被纳入了资本要求的范围。A商品价格B汇率C股票价格D
4、利率和股票价格 答案 D 解析 巴塞尔委员会于1996年1月颁布的资本协议市场风险补充规定以及大多数国家据此制定的资本规定将市场风险纳入了资本要求的范围，包括在交易账户中的利率风险和股票价格风险以及在银行账户和交易账户中的汇率风险和商品价格风险。 6. 题型：单选题合格净额结算的认定要求不包括()。A可执行性B法律确定性C风险监控D限额合理 答案 D 解析 合格净额结算的认定要求包括：可执行性，具有法律上可执行的净额结算协议，无论交易对象是无力偿还或破产，均可实施;法律确定性，在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债;风险监控，在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。 7.
5、 题型：判断题有效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。（）A错B对 答案 B 解析 无解析 8. 题型：单选题商业银行因黄金价格波动而遭受损失，此风险事件应当归属于()。 2012年10月真题A汇率风险B商品价格风险C操作风险D利率风险 答案 A 解析 为了保持各国外汇统计口径的一致性，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。 9. 题型：判断题有效银行监管的核心原则是有效银行监管的最高要求或规范做法。()A错B对 答案 A 解析 有效银行监管的核心原则是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践与经验的基础上，归纳提出的银行监管最佳做法，是有效银行监管的最低标准，而不是最高要求或规范做法。
6、 10. 题型：多选题关于市场约束和信息披露，下列表述正确的有()。A银行业是通过承担风险来获得收益、推进储蓄向投资转移的中介机构，银行承担的风险状况以及内部对于风险的识别、衡量、监控等程序的完整性和充足性，直接影响到银行业的经营状况，进而影响到对股东的投资回报、金融体系的稳定等B巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险披露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而突出金融机构的盈利性C巴塞尔委员会对风险披露提出了两点附加考虑：第一，信息披露应该特别考虑到银行所采用的各种内部模型;第二，建立
7、一种共同的披露框架是将银行风险披露告知市场的有效途径D在市场约束和信息披露过程中，风险信息居于最为关键的地位E信息披露是市场约束发挥作用的基础 答案 A,C,D,E 解析 B项，巴塞尔委员会认为，如果商业银行能够建立一套完善的信息披露体系，并将相关的适用范围、资本和风险暴露及评估内容加以公布，那么市场上的利益相关者就可以利用自身力量通过市场手段来对银行进行评价，从而强化金融机构在安全性、流动性、盈利性上的平衡。 11. 题型：单选题下列不属于操作风险包含的风险因素的是（）。A内外勾结欺诈/骗贷B信息系统故障导致业务瘫痪C流动性缺口显著扩大D地震造成营业场所损失 答案 C 解析 本题考查操作风险
8、。内外勾结欺诈/骗贷属于人员因素方面；信息系统故障导致业务瘫痪属于系统缺陷方面；地震造成营业场所损失属于外部事件方面。 12. 题型：多选题利率期货的特征有()。A需要保证金B合约价格的单位变动价值是固定的C合约规模是不固定的D合约的到期日是固定的E合约期限的长度是固定的 答案 A,B,D,E 解析 利率期货合约是标准化的合约，其特征有：合约规模是固定的;合约期限的长度是固定的;合约的到期日是固定的;合约价格的单位变动价值是固定的;需要保证金，这样当期货合约的价格变动时，有时为了保证维持保证金，需要支付非预期的现金流。 13. 题型：单选题关于公允价值，下列说法正确的是()。A直接使用可获得的
9、市场价格是公允价值的计量方式之一B公允价值的计量不允许使用企业特定的数据C与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 答案 A 解析 B项，允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突;C项，与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括;D项，在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值，但若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过收益法或成本法来获得。 14. 题型：多选题授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括()。A行业B产品C风险等级D担保E国家信用风险 答案 A,B,C,D 解析 行
10、业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额;在积累了相应的经验而且数据更为充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。E项属于国家风险限额管理对一个国家的综合评级范畴。 15. 题型：判断题商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。()2013年6月真题A错B对 答案 A 解析 如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。在实践操作中，现金流分
11、析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充。 16. 题型：判断题强化声誉风险管理培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程，从微观处减少战略风险因素。()A错B对 答案 A 解析 强化声誉风险管理培训，高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训，确保所有员工都能深入贯彻、理解商业银行的价值理念和风险管理政策，恪守内部流程，将声誉风险管理渗透到商业银行的每一个环节，从微观处减少潜在的声誉风险因素。 17. 题型：单选题期货交易者可以通过在期货市场上进行()交易来达到降低价格波动风险的目的。A套期保值B互换C投机D无风险套利 答案 A 解析 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场
12、所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动;期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的。 18. 题型：单选题某银行2010年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2010年末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为()。A22. 22%B25. 00%C36. 75%D43. 27% 答案 A 解析 可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额 - 期初可疑类贷款期间减少金额)100% =100/(600 - 150)100%= 22. 22%。 19. 题型：单选题关于市值重估，下列说法正确的是()。A商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 答案 C 解析 A项，商业银行应当对交易账户
