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1、车险部车险部2002008 8年年1111月月车险业务数据统计讲解车险业务数据统计讲解车险业务数据统计讲解车险业务数据统计讲解Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept. 会计年度制会计年度制会计年度制会计年度制 如某一指标采用该统计口径，则意味着该指标的数值为按照产生自身的时如某一指标采用该统计口径，则意味着该指标的数值为按照产生自身的时如某一指标采用该统计口
2、径，则意味着该指标的数值为按照产生自身的时如某一指标采用该统计口径，则意味着该指标的数值为按照产生自身的时间点来统计的。如：该时间口径下，假设统计时间为间点来统计的。如：该时间口径下，假设统计时间为间点来统计的。如：该时间口径下，假设统计时间为间点来统计的。如：该时间口径下，假设统计时间为20082008年年年年1 1月月月月1 1日日日日-1-1月月月月3131日，日，日，日，则有关指标的内涵定义如下：则有关指标的内涵定义如下：则有关指标的内涵定义如下：则有关指标的内涵定义如下： 结案件数指的是结案操作时间位于结案件数指的是结案操作时间位于结案件数指的是结案操作时间位于结案件数指的是结案操作
3、时间位于1 1月月月月1 1日日日日-1-1月月月月3131日之内的件数；日之内的件数；日之内的件数；日之内的件数； 立案件数指的是立案操作时间位于立案件数指的是立案操作时间位于立案件数指的是立案操作时间位于立案件数指的是立案操作时间位于1 1月月月月1 1日日日日-1-1月月月月3131日之内的件数；日之内的件数；日之内的件数；日之内的件数； 核保签单保费是一切核保时间在核保签单保费是一切核保时间在核保签单保费是一切核保时间在核保签单保费是一切核保时间在1 1月月月月1 1日日日日-1-1月月月月3131之间的保费；之间的保费；之间的保费；之间的保费； 起保签单保费是一切起保时间在起保签单保
4、费是一切起保时间在起保签单保费是一切起保时间在起保签单保费是一切起保时间在1 1月月月月1 1日日日日-1-1月月月月3131之间的保费。之间的保费。之间的保费。之间的保费。 以此类推。以此类推。以此类推。以此类推。Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insura
5、nce Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.绝对估损偏差绝对估损偏差绝对估损偏差绝对估损偏差相对估损偏差相对估损偏差相对估损偏差相对估损偏差Automobile Insurance Bus
6、iness Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobil
7、e Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business
8、 Dept.Automobile Insurance Business Dept.相同口径报表车险险别分析报表Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.
9、Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.Automobile Insurance Business Dept.准备金准备金保费责任准备金赔款责任准备金未到期责任准备金已发生已报案未决赔款准备金已发生未报案未决赔款准备金理赔费用准备金未决赔款准备金直接理赔费用准备金间接理赔费用准备金Automobile Insurance Business Dept.IBNR分类分类狭义（pure IBNR）广义狭义IBNR准备金已报案未立案准
10、备金 未决赔案的未来进展准备金（估损偏差）重立赔案准备金Automobile Insurance Business Dept.1、简单比率法、简单比率法 我国保险公司对非寿险业务的IBNR准备金评估至2005年之前一直采用简单比率法，即按照保险公司财务制度第十四条规定，按不超过当年实际赔款支出额的4提取。Automobile Insurance Business Dept.2、模型预测法、模型预测法确定性模型（忽略随机波动）确定性模型（忽略随机波动）随机模型随机模型动态模型（动态模型（在赔付分析中使用的经验还很少在赔付分析中使用的经验还很少）链梯法、案均赔付法、准备金进展法、B-F法、Cape
11、 Cod法等等 过度离散的泊松分布链梯模型、负二项分布链梯模型、负二项分布的正态近似链梯模型、Gamma 模型等 Automobile Insurance Business Dept.（1）基本链梯法）基本链梯法 链梯法的基本思想是：各事故年的赔案支出延迟大体是相同的，从而可以根据过去各事故年不同延迟阶段的累积赔款之间的平均比率和迄今为止的累积赔款数据估计出最终赔付额，再减去已作赔付即可得出未决赔款。 假设某种业务的累积赔款（单位：千元）为： 事故年延迟年01234567+20005,4458,60211,05212,46413,06413,41613,84714,03220015,8479,
12、33310,69911,54712,59213,64614,01520025,98110,83512,78315,33717,01717,50620037,83512,28816,17619,51121,59920049,76316,28019,84323,827200510,74516,92921,478200614,13722,253200715,162Automobile Insurance Business Dept. 那么链梯系数（相应延迟年累积赔款的比率）为： 事故年链梯系数（进展因子）01122334455667+20001.5801.2851.1281.0481.0271.03
13、21.01320011.5961.1461.0791.0901.0841.02720021.8121.1801.2001.1101.02920031.5681.3161.2061.10720041.6681.2191.20120051.5761.26920061.574全部事故年的平均值1.6151.2361.1631.0891.0471.0301.013最近3个事故年的平均值1.6011.2641.2021.1041.0441.0301.013选定值1.6011.2641.2021.1041.0441.0301.013Automobile Insurance Business Dept. 根
14、据选定的系数，就可得出未来的累积赔款和未决赔款预测值（黑体部分），据以提取赔款准备金：事故年各延迟年累积赔款已赔款未决 赔款01234567+19955,4458,60211,05212,46413,06413,41613,84714,03214,03219965,8479,33310,69911,54712,59213,64614,01514,19714,015182 19975,98110,83512,78315,33717,01717,50618,03118,26617,506760 19987,83512,28816,17619,51121,59922,54923,22623,5282
15、1,5991,929 19999,76316,28019,84323,82726,30527,46228,28628,65423,8274,827 200010,74516,92921,47825,81728,50129,75630,64831,04621,4789,568 200114,13722,25328,12833,81037,32638,96840,13740,65922,25318,406 200215,16224,27430,68336,88140,71642,50843,78344,35215,16229,190 合计64,862 Automobile Insurance Bu
16、siness Dept.在实际操作中，在一定延迟年份之后即尾部的赔付数据往往很少，难以得出可信的赔付模式，为此必须使用适当的方式加以拟合，估计尾部链梯系数，或者根据精算师的经验直接选定最终链梯系数（尾部因子对最终结果的影响往往较大）。 链梯法实际上是一种使用逐期比率的方法。然而，在某种程度上为经验所支持的结论是，将各期比率连乘可能会产生变异性很大的结果。因此，往往取处于同一延迟阶段的各事故期的赔款移动平均来计算逐年系数，以减小变异性。Automobile Insurance Business Dept.（2）B-F法法 基本链梯法仅依靠过去数据来估计最终赔付额，并假设赔案报告和理赔模式持续不变。实际中，其估计结果并不能达到所预期的置信水平。这一点在最近承保年尤为明显，因为赔付延迟数据缺乏，累积进展因子值相对较高，并且波动较大，一旦赔付额发生较大变化，将会导致预测结果严重偏离。损失率法通过经验给定合理的最终损失率估计未来最终赔付额，但该方法完全忽略了赔付延迟模式，不符合实际情况。 B-F方法将损失率法和链梯法很好的结合起来，这种方法基于这样的思想：事故年总赔付额分为过去和未来。就过去而言
