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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：对国别风险应实行限额管理，应按（）等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。A.区域B.风险程度C.国别D.风险类别E.自身风险偏好正确答案：ACD2. 试题：【2012年真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B3. 试题：在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值的四类价值中，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是()。A.公允价值和预期价值B.市场价
2、值和公允价值C.名义价值和市场价值D.内在价值和名义价值正确答案：B4. 试题：【2012年真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A.-1B.1C.-01D.01正确答案：C5. 试题：情景分析中的情景可以()。A.人为设定B.直接使用历史上发生过的情景C.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到正确答案：ABCDE6. 试题：某商业银行与某数据信息中心达成协议，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中
3、心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的有()。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去正确答案：AB7. 试题：违约风险暴露包括()。A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE8. 试题：商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方
4、案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：ACD9. 试题：以下属于市场风险管理部门的职责的有()。A.识别、计量和监测市场风险B.拟定市场风险管理政策和程序C.设计、实施事后检验和压力测试D.监测风险限额的遵守情况，报告超限额情况E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告正确答案：ABCDE10. 试题：风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露()。A.核心资本指标B.附属资本指标C.资本充足率指标D.资本扣除项指标正确答案：C11. 试题：综合评级是在汇总CAMELs六大要素评级结果的基础上得
5、出的，评级结果以15级表示，数字越大表明()。A.级别越高B.级别越低C.监管关注程度越低D.受信任程度越高正确答案：B12. 试题：下列关于战略规划的说法，不正确的是()。A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面正确答案：C13. 试题：借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险
6、”的方法.原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益正确答案：B14. 试题：【2013年真题】商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，报告应至少包括（）。A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标B.评估外部环境对资本水平的影响C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.评估总体风险状况E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议正确答案：ABCE15. 试题：银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作属于()造成损失。A.知识/技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流
7、失D.违反用工法正确答案：A16. 试题：商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定?（）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本正确答案：ABCD17. 试题：对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是（）。A.企业连带责任保证B.定金与动产留置C.支票，汇票，本票，债券，存款单等质押D.不动产抵押正确答案：B18. 试题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（）。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD19. 试题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和
8、防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A20. 试题：声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括了()。A.制定战略性的危机沟通机制B.提高解决问题的能力C.危机现场处理D.提高发言人的沟通能力E.模拟训练和演习正确答案：ABCDE21. 试题：【2013年真题】将商业银行的（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.企业社会责任C.领导能力D.战略发展计划正确答案：B22. 试题
9、：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有()。A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降。净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升净利息收入不变正确答案：BC23. 试题：下列关于交易账户的说法，不正确的是（）。A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸正确答案：B24. 试题：【20
10、18年真题】资本充足程度监管指标包括()。A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率正确答案：B25. 试题：下列关于风险评级方法的说法，不正确的是()。A.ROCA评级法适用于内资银行，不适用于外资银行B.ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估C.SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管D.CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
11、正确答案：A26. 试题：下列关于风险的说法。不正确的是()。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要正确答案：A27. 试题：假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%正确答案：B28. 试题：商
12、业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有（）A.某项业务风险水平增加B.盈利水平下降C.资产过于集中D.资产质量下降E.所发行的股票价格下跌正确答案：ABCD29. 试题：某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为（）亿元。A.30B.300C.250D.50正确答案：B30. 试题：下列中关于贷款组合风险的说法中，正确的有（）。A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，
13、有助于降低商业银行资产的总体风险C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性正确答案：ABCDE31. 试题：商业银行的经营管理不包括（）风险管理模式阶段。A.资产B.系统C.负债D.全面正确答案：B32. 试题：下列属于法人信贷业务评级授信环节的操作风险的是（）。A.客户提供虚假的财务报表和企业信息，骗取评级授信B.贷款合同要素填写不规范C.未及时收取贷款利息，贷款利息计算错误D.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题正确
14、答案：A33. 试题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A34. 试题：VaR值的局限性包括()。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.可以考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应E.无法成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段正确答案：ABC35. 试题：下列关于贷款迁徙类指标的说法不正确是()。A.风险迁徙类指标是衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标B.期初正常贷款期间减少金额，是指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.期初关注类贷款向下迁徙金额，是期初关注类贷款中，在报告期末分为关注类/次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额正确答案：C36. 试题：【2012年真题】对于商业银行贷款业务来说，较少接受的担保方式是()。A.不动产抵押B.企业连带责任保证C.定金与留置D.支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案：C37. 试题
