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1、初级银行从业风险管理试题含答案1. 试题：商业银行核心竞争力的体现是()。A.吸存放贷能力B.支付中介作用C.货币创造能力D.风险管理水平能力正确答案：D2. 试题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C3. 试题：关于市场流动性风险的以下说法，正确的是（）A.市场流动性风险反映了商
2、业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低C.资产流动性是商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力D.一般从零售客户和公司/机构客户两个角度对商业银行的市场流动性进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度正确答案：ABE4. 试题：使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑（）。A.宏观环境和外部控制B.关键的业务经营环境和内部控制C.监管环境和市场竞争D.国家环境和政策风险正确答案：B
3、5. 试题：【2012年真题】某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250正确答案：B6. 试题：商业银行应当根据不同的()，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。A.业务性质B.规模C.复杂程度D.发展水平E.时期正确答案：ABC7. 试题：张某2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（）。A.20%
4、B.40%C.60%D.80%正确答案：B8. 试题：银行的内部资本充足评估内容不包括()。A.风险评估B.资本规划C.压力测试D.风险预警正确答案：D9. 试题：【2015年真题】()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确正确答案：A10. 试题：外汇期权的()反映了波动率的变化对期权价格的影响。A.VegaB.ThetaC.GammaD.Delta正确答案：A11. 试题：某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则其RAROC
5、等于（）。A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%正确答案：A12. 试题：下列关于商业银行信息披露的说法，正确的是()。A.银行可以不披露涉及专有或保密信息的任何信息B.银行可以不解释某些项目未对外披露的事实和原因C.涉及专有或保密信息的披露免除如与会计准则的披露要求产生冲突，以银行利益优先，可以坚持不披露D.信息披露需均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要正确答案：D13. 试题：对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。A.弱B.强C.不变D.不确定正确答案：B14. 试题：关于操作风险报告的说法，不正确的是()。A.操作风险
6、报告的内容都应当包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分B.报告应针对风险的变动情况评估资本的充足状况，并提出改进建议C.报告应对风险指标的变化情况、与阈值的距离等作出分析和解释D.业务部门不能单独向高级管理层汇报，必须经过操作风险管理部门正确答案：D15. 试题：()是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.情景分析正确答案：A16. 试题：()强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.永久资本正确答案：C17. 试题：对于商业银行而言，发放个人住宅抵押贷款可能会面临如下风
7、险（）。A.住房按揭贷款期限长，能有效缓释借款人财务状况变动的风险B.商业银行的抵押权益在现行法律框架下难以实现，使得贷款形成不良贷款C.受行业发展周期及宏观调控政策的影响，按揭房产的价值下跌D.开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金E.项目无法完工，项目烂尾使商业银行抵押权益落空正确答案：BCDE18. 试题：在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是（）。A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门正确答案：C19. 试题：下列关于VaR的说法，正确的有()。A.VaR值随置信水平的增大而增加B.VaR值随持有期的增大而增加C.置信水平越高，意味着最大损失在持有
8、期内超出VaR值的可能性越小D.置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法正确答案：ABCE20. 试题：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行紧密联系在一起，不包括（）。A.长期战略B.短期目标C.可利用资源D.风险预警措施正确答案：D21. 试题：【2013年真题】商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的()决定的。A.客户规模B.一定数量的流动性资产C.发放的贷款D.净利润E.核心存款正确答案：BCE22. 试题：【2015年真题】关于商业银行风险管理流程，下列表述正
9、确的有()。A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR分析法、情景分析法等正确答案：ABD23. 试题：下列对流动性比率指标的说法错误的是()。A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商
10、业银行的流动性风险D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高正确答案：C24. 试题：操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括()。A.数据/信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计/开发的战略风险D.系统维修成本较高E.系统的稳定性、兼容性、适宜性正确答案：ABCE25. 试题：【2013年真题】资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年正确答案：D26. 试题：下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是()。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风
11、险指标E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率正确答案：ABD27. 试题：商业银行外部审计主要是针对（）。A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况正确答案：A28. 试题：【2014年真题】在我国银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本收益率B.存款偏离率C.流动性比率D.资本充足率正确答案：D29. 试题：【2014年真题】商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场
12、风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求正确答案：C30. 试题：下列各项中不是风险处置纠正的内容是()。A.风险纠正B.风险规避C.市场退出D.风险救助正确答案：B31. 试题：借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的他的违约概率为（）。A.0.025%B.0.03%C.0.O4%D.0.05%正确答案：D32. 试题：【2014年真题】商业银行将()和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.盈利能力B.领导能力C.企业社会责任D.战略发展计划正确答案：C33. 试题：全面风险管理要素包括
13、（）。A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流正确答案：ABCDE34. 试题：商业银行公司治理的核心是()。A.所有权与经营权分离的情况下，完善商业银行内部组织结构权力分配体系B.所有权与经营权分离的情况下，强化对董事会和管理层行为的约束C.所有权与经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制D.所有权与经营权分离的情况下，实现公司权力的分配与制衡，增强核心竞争力正确答案：C35. 试题：将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
14、A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散正确答案：D36. 试题：流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.20B.30C.25D.15正确答案：B37. 试题：以下关于信用风险的组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPort/o1ioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfo1ioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的正确答案：ACDE38. 试题：【2014年真题】下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险正确答案：D
