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1、六月银行从业资格考试风险管理第二阶段同步检测题一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（）。A、如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B、随着执行价格的上升买方期权的价值减小C、买方期权持有者的最大损失是零【参考答案】：C【解析】：买方期权的最大损失是期权费。2、以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是（）。A、监控各类限额B、协助财务控制人员进行价格评估C、受理风险损失索赔【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。3、（）通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。A
2、、失误树分析方法B、制作风险清单C、情景分析法【参考答案】：A4、不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（）。A、公司治理结构B、业务发展C、实现员工价值【参考答案】：C【解析】：D属于战略愿景。5、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是（）。A、对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B、对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置C、经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施【参考答案】：C【解析】：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现。例如，商业银行首
3、先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会和高级管理层确定自身所能承担的总体风险水平（或风险偏好）之后，计算所需的总体经济资本，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使该业务部门降低业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。6、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A、信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值C、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时问内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变
4、化【参考答案】：B【解析】：信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。C项说法错误。故本题选C。7、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A、在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B、在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元C、在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【参考答案】：A【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计
5、算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。8、关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（）。A、信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B、法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大C、为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任【参考答案】：B【解析】：C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越
6、小，也就越有可能提供真实可靠的信息数据。9、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A、一年B、三年C、五年【参考答案】：B【解析】：商业银行制定资本规划，应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。10、战略风险管理的基本假设不包括（）。A、如果采取适当的措施，风险可以完全避免B、准确预测未来风险事件的可能性是存在的C、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【参考答案】：A【解析】：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设:准确预测未来风险事件的可
7、能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。11、代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中哪一类操作风险点?（）A、外部事件B、系统缺陷C、内部流程【参考答案】：C【解析】：代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。12、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是（）。A、在美式期
8、权中，买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物B、美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的C、美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【参考答案】：B【解析】：本题主要考查期权的分类以及各分类期权之间的区别。按照履约方式期权可以分为关式期权和欧式期权两类，所以D项正确，C项错误；美式期权买方可在任意时点要求卖方买入特定数量的某种交易标的物，在欧式期权中，期权的买方在到期日前不得要求卖方履行期货合约，仅能在到期当天要求期权卖方履行合约，所以AB项正确。13、假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非
9、预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为（）。A、CVaR3B、CCVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)C、CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)【参考答案】：B【解析】：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1、CVaR2、CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为CCVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)，所以C项正确。14、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A
10、、贷款重组B、贷款转让C、贷款审批【参考答案】：A【解析】：贷款重组是债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以A项正确。15、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A、直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者B、直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者C、直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者【参考答案】：A【解析】：答案
11、为A。考查企业集团的特征。其中包括：由主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的主要投资者指直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者。16、将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是（）。A、情景分析方法B、分解分析方法C、情景分析法【参考答案】：B【解析】：分解分析方法是将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素的风险识别方法。情景分析法指专家根据自身的专业知识和丰富的经验，对未来出现的情景进行判断，并判断该
12、情景出现的可能性及可能造成的损失。失误树分析方法是以图解表示的方法来调查损失发生前，种种失误事件的情况，或对各种引起事故的原因进行分解分析，具体判断哪些失误最可能导致损失风险发生。情景分析法，又称前景描述法或脚本法，是在推测的基础上，对可能的未来情景加以描述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。故选C。17、内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A、公平B、公正C、公示【参考答案】：B【解析】：内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。18、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最
13、完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值方差模型B、套利定价理论C、二叉树模型【参考答案】：A【解析】：马柯维茨提出的均值方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。故选A。19、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）A、9B、12C、16【参考答案】：A【解析】：资本充足率=(资本-扣除项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)=(30+20)(500+1254)9。20、下列关于马
14、柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的-B、均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法C、该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点【参考答案】：A【解析】：按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即偏好收益、厌恶风险。21、投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为（）。A、2%B、5%C、8%【参考答案】：C【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】考核百分比
15、收益率的计算。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。百分比收益率（R）=（期末的资产价值P1+资产持有期间的现金收益D-期初的投资额P0）/期初的投资额P0100%，将本题信息代入，可得R=（32100+0.4100-30100）/30100100%=8%22、随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为（）。A、0.68B、0.9973C、0.97【参考答案】：A【解析】：答案为A。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0.68，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率为0.95，其观测值落在距均值的距离为3倍标准差范围内的概率为0.9973。23、商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容，以下不属于战略目标的是（）。A、战略愿景B、主要发展指标C、长远性战略目标【参考答案】：C【解析】：战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标。24、（）通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行
