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1、六月银行从业资格风险管理第一次质量检测一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）。A、风险补偿B、风险分散C、风险对冲【参考答案】：A【解析】：对于信用评级低的客户收取较高的贷款利率，对自己承担更高的风险进行补偿，这种风险管理方法属于风险补偿。故选A。2、下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是（）。A、高级管理层制定适当的内部控制政策B、内部控制不属于商业银行日常工作的一部分C、监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系【
2、参考答案】：B【解析】：本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以ABD项正确；内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C项错误。3、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A、建立完善的公司治理结构B、加强外部监管体制建设C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操作风险的前提。4、下列关于商业银行针对币种结构进行流动性风险管理的说法，不
3、正确的是（）。A、商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B、多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度C、商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【参考答案】：B【解析】：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展作出正确判断，而要求债务方提前偿付债务。在这种不利的市场条件下，商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并
4、严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。5、假设一位投资者将1万元存人银行，1年到期后得到本息支付共计ll000元，投资的绝对收益是（）。A、1000元B、99%C、10%【参考答案】：A【解析】：答案为A。绝对收益=期末的资产价值总额-期初投入的资金总额=ll000-10000=1000元6、关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（）。A、美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B、美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值C、欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值【参考答案】：C【解析】：美式看涨期权的
5、最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。7、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A、项目因素B、行业因素C、宏观经济因素【参考答案】：A【解析】：项目因素包括清偿优先性、抵押品等。8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A、该企业集团的短期偿债能力较弱B、该企业集团投资房地产已经造成损失C、投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强【参考答案】：A【解
6、析】：答案为A。该企业集团“整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少”，可以推断其短期偿债能力较弱。由题中资料无法得出B、C、D项结论9、泰勒展式的近似效果（）。A、与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离无关B、与使用多少阶导数无关，与离开给定点的距离无关C、与使用多少阶导数有关，与离开给定点的距离有关【参考答案】：C【解析】：泰勒展式是对连续可导函数进行近似的一个有效工具，通过泰勒展式可以近似函数值在给定点附近的变化程度。泰勒展式的近似效果与使用多少阶导数和离开给定点的距离都有关。10、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A、成本收入比B、大额风险集中度C、不良贷款拨备覆盖率【参考答案】：
7、A【解析】：答案为A。中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标。其中审慎经营类指标包括资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率。11、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为（）。A、0.6B、3.8C、3.8【参考答案】：C【出处】：2014年上半年风险管理真题【解析】久期缺口资产加权平均久期（总负债/总资产）负债加权平均久期。本题的久期缺口3.8。12、下列各项中，属于违反用工法的是（）。A、咨询业务B、产品瑕疵C、性别及种族
8、歧视事件【参考答案】：C【解析】：违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议等，造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失，表现在劳资关系、环境安全性、歧视及差别待遇事件三个方面。13、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是（）。A、余额2250万元B、余额3250万元C、缺口1000万元【参考答案】：A【解析】：答案为A。该商业银行预期在短期内的流动性余缺
9、为：500025%+300050%-200025%=2250(万元)。14、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A、负责确定本行可以承受的市场风险水平B、负责制定市场风险管理制度和程序C、负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【参考答案】：B【解析】：董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。董事会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序；确定银行可以承受的市场风险水平；督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告；监控和评价市场风险
10、管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。15、假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A、卖出永久债券B、买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券C、买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券【参考答案】：C【解析】：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。16、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径?（）A、通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B、从其他银行购买客户借款记录C、查询人民银行个人信用信息基础数
11、据库【参考答案】：B【解析】：商业银行可以通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解客户提供的信息的真实性；还可以利用内外部征信系统调查了解个人借款人的资信状况。C项违反了银行业职业操守。17、根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与（）有较多的重合。A、持有到期的投资B、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产C、贷款和应收款【参考答案】：B【解析】：国际会计准则第39号将金融资产划分为四类:以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产；持有待售；持有到期的投资；贷款和应收款。其中，前两类资产按公允价值计价，但对于持有待售类资产，其公允价值的变动
12、不计入损益而是计入所有者权益。按照监管标准所定义的交易账户与第一类资产有较多的重合，但不能完全对应。18、商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_实证数据，且数据观察期至少覆盖_完整的经济周期。（）A、短期；一个B、长期；一个C、短期；两个【参考答案】：B【解析】：商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。19、商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至
13、少为（）。2009年10月真题A、1万元B、4万元C、8万元【参考答案】：B【解析】：商业银行的资本充足率不得低于8%，资本充足率应在任何时点保持在监管要求比率之上。则该银行为此贷款所需持有的资本应至少为:10050%8%=4（万元）。20、利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，（）。A、涉及本金的交换和利息支付方式的交换B、不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换C、不涉及本金的交换。也不涉及利息支付方式的交换【参考答案】：B【解析】：利率互换交换的只有利率，没有本金。21、关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是（）。A、危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一B、管理危机过程中
14、的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一C、商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击【参考答案】：B【解析】：答案为C。声誉危机管理的主要内容包括：制定战略性的危机沟通机制；提高解决问题的能力；危机现场处理；提高发言人的沟通技能；危机处理过程中的持续沟通；管理危机过程中的信息交流；模拟训练和演习。22、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A、流动性比率/指标法B、缺口分析法C、久期分析法【参考答案】：B【解析】：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产
15、和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以内，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等）。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。23、内部审计是一项独立、客观、（）的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A、公平B、公正C、公示【参考答案】：B【解析】：内部审计是一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。24、（）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险【参考答案】：A【解析】：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。25、授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（）不是其最常用的组合限额设定维度。A、行业等级B、担保C、授信额度【参考答案】
