《三月中旬银行从业资格考试《风险管理》检测试卷（附答案及解析）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三月中旬银行从业资格考试《风险管理》检测试卷（附答案及解析）（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、三月中旬银行从业资格考试风险管理检测试卷（附答案及解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A、内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估C、内部评级的评级对象主要是政府和大企业【参考答案】：A【解析】：外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府和大企业，所以BCD项错误。A项，内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。2、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元，信用证额度为30
2、0万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。A、440万元B、620万元C、540万元【参考答案】：B【出处】：2014年下半年风险管理真题【解析】信用风险暴露400200（300200）0.2620万元。3、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A、项目因素B、行业因素C、宏观经济因素【参考答案】：A【解析】：项目因素包括清偿优先性、抵押品等。4、交易账户中的项目通常按（）计价，当缺乏可参考的（）时，可以按（）。A、市场价格；市场价格；模型定价B、模型定价；模型定价；市场
3、价格定价C、市场价格；市场价格；交易价格定价【参考答案】：A【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】交易账户中的项目通常按市场价格计价（MarktoMarket，盯市），当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价（MarktoModel，盯模）。5、（）应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。A、董事会B、董事会和高级管理层C、总经理【参考答案】：B【解析】：董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。6、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（）。A、系统瘫痪B、声誉受损C、网络瘫痪【参考答案】：B【出处】：2014年上半年风
4、险管理真题【解析】声誉受损不属于操作风险。7、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A、建立完善的公司治理结构B、加强外部监管体制建设C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操作风险的前提。8、代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的（）。A、交易和销售B、支付和结算C、零售经纪【参考答案】：B【解析】：代理外资金融机构外汇清算属于商业银行八大类业务中的支付和结算业务。9、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A、每日客户存款数B、贷款基准利率的调
5、整C、商业银行减少网点数量【参考答案】：C【出处】：2013年下半年风险管理真题【解析】商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。只有D项，商业银行减少网点数量不会影响到期资产与负债的构成比例，故选择D。10、下列属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的是（）。A、资产质量下降B、外部评级下降C、盈利水平下降【参考答案】：B【解析】：ABD属于商业银行流动性风险预警中的内部指标/信号。11、下列（）活动是在战略风险管理流程执行风险管理方案之后执行的。A、确定风险管理备选方案B、监测风险评估效果C、明确期望结果【参考答案】：B【解
6、析】：战略风险管理流程分为识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序、明确期望结果、制定风险管理备选方案、确定风险管理方案、执行风险管理方案和监测风险评估效果，所以C项正确。12、（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。A、流动性比率/指标法B、缺口分析法C、久期分析法【参考答案】：B【解析】：缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段（如1个月以内，1至3个月，3个月至1年，1至5年，5年以上等）。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的
7、重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。13、在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。A、在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元B、在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元C、在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元【参考答案】：B【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超
8、过10万元。14、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）2012年10月真题A、外部突发事件B、行业竞争激烈C、经营环境变化【参考答案】：B【解析】：商业银行是在一定的政治、经济和社会环境中运营的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响其正常的经营活动甚至造成损失，由此造成的操作风险被称为外部事件。15、商业银行系统缺陷包括（）所产生的风险。A、员工的必要知识不足B、系统设计不完善C、外部欺诈【参考答案】：B【解析】：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，系统缺陷包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量风险、
9、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题等方面。16、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A、股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B、商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构C、商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【参考答案】：A【解析】：A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，从而对商业银行的流动性状况造
10、成影响。17、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A、加强对风险的监测B、制定战略风险的应急方案C、制定以风险为导向的战略规划【参考答案】：C【解析】：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。首先，战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内；其次，战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色；最后，战略规划始于宏观战略层面，但最终必须深入贯彻并落实到中观管理和微观操作层面。18、关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是
11、（）。A、信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B、法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大C、为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任【参考答案】：B【解析】：C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也就越有可能提供真实可靠的信息数据。19、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币
12、，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（）。A、15%B、45%C、25%【参考答案】：A【解析】：不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)100%15%。A项正确。故本题选A。20、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（）。A、企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款B、企业当期利润是否足够偿还贷款本息C、企业是否具有足够的融资能力和投资能力【参考答案】：A【解析】：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。21、根据商
13、业银行资本管理办法（试行），商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A、监事会B、董事会C、风险管理部门【参考答案】：B【解析】：董事会负责设定本行的风险偏好。22、资产证券化属于（）。A、改善商业银行资产流动性的措施B、既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施C、以上都不对【参考答案】：A【解析】：资产证券化是将缺乏流动性但具有与其稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化成可以在金融市场上出售和流通的证券。最大优势就是改善资产的流动性。23、操作风险评估的后续管理流程不包括（）。A、检查B、考核C、清算【参考答案】：C【解析】：RACA对操作风险进行主动的识别和评估，识
14、别控制失当的风险，是操作风险管理过程的开端，后续管理流程包括检查、整改和考核都与之紧密联系，后续管理流程产生的信息可为RACA提供识别、评估课题和依据。24、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A、全面风险管理模式阶段B、负债风险管理模式阶段C、资产负债风险管理模式阶段【参考答案】：A【解析】：商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段。1资产风险管理模式阶段（20世纪60年代以前）2.负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）3资产负债风险管理模式阶段（20世纪70年代）4全面风险管理模式阶段（20世纪80年代）25、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，关注类贷
15、款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A、2%B、20.8%C、20%【参考答案】：B【解析】：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）100%=20.8%26、操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。A、公司治理结构B、信息系统建设C、夕卜部控制体系【参考答案】：C【解析】：题干中指明是“内部环境因素”，所以外部控制体系就排除在外。27、国际会计准则对金融资产划分的优点不包括（）。A、它是基于会计核算的划分B、直接面对风险管理的各项要求C、有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持【参考答案】：B【解析】：C项是国际会计准则对金融资产划分的缺点。28、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生产品的交割只采取现金方式C、信用衍生产品既
