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1、三月下旬银行从业资格风险管理综合测试试卷（含答案和解析）一、单项选择题（共50题，每题1分）。1、下列各项不属于关键风险指标的是（）。A、交易量B、董事会水平C、客户满意度【参考答案】：B【解析】：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平。2、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A、平均存款B、期望存款C、期望贷款【参考答案】：A【解析】：商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的平均存款作为核心资金，为贷款提供金融
2、来源。3、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（）。A、资产负债风险管理模式阶段B、全面风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段【参考答案】：C【解析】：答案为D。20世纪60年代以前为资产风险管理模式阶段；20世纪60年代进入负债风险管理模式阶段；20世纪70年代进入资产负债风险管理模式阶段；20世纪80年代之后，则进入全面风险管理模式阶段。4、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A、原始损失数据B、关键风险指标C、资本金水平【参考答案】：A【解析】：风险报告内容大致包括风险状况、损失事件、诱因及对策、关键风险指标、资本金5部分。因此，A项原始损失数据方面的内容
3、可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。故选A。5、下列业务中包含了期权性风险的是（）。A、活期存款业务B、附有提前偿还选择权条款的长期贷款C、托收业务【参考答案】：B【解析】：期权性风险源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。期权可以是单独的金融工具，如场内（交易所）交易期权和场外期权合同，也可以隐含于其他的标准化金融工具之中，如债券或存款的提前兑付、贷款的提前偿还等。6、根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）的规定,商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于（）。A、5%B、4%C、6%【参考答案】：A【解析】：超出教材内容。商业银行风险监管核心指标(试
4、行)第9条规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于4%。该项指标为一级指标，包括不良贷款率一个二级指标；不良贷款率为不良贷款与货款总额之比，不应高于5%。7、（）是目前最恰当的声誉风险管理方法。A、采取平等原则对待所有风险B、按照风险大小，采取抓大放小的原则C、推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【参考答案】：C【解析】：答案为D。目前，国内外还没有开发出适合于声誉风险管理的量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最好办法是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。8、商业银行
5、有效防范和控制操作风险的前提是（）。A、建立完善的公司治理结构B、加强外部监管体制建设C、以上都不是【参考答案】：A【解析】：答案为A。本题属于记忆性的知识点。公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效规范和控制操作风险的前提。9、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是指（）。A、名义价值B、账面价值C、市场价值【参考答案】：C【解析】：市场价值更多地是来自于独立经纪商的市场公开报价或权威机构发布的市场分析报告。因此题目中所说的价格是市场价格。10、市场风险的局限性不包括（）。A、不能反映资产组合的构成
6、及其对价格波动的敏感性B、只能计量交易业务中的市场风险C、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【参考答案】：C【解析】：新版教材已删除此知识点内容。11、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A、有助于商业银行对损失可能性的管理B、有助于商业银行对盈利可能性的管理C、在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【参考答案】：C【解析】：充分理解风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的管理，一方面有助于商业银行在经营管理活动中采用经济资本配置、经风险调整的业绩评估等现代风险管理方法，所以ABC项正确；在风险和收
7、益匹配的原则下，需要利用过去承担风险的水平调整已经实现的盈利，依此合理地衡量业绩产生良好的激励效果，所以D项说法错误。12、在操作风险资本计量的方法中，（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A、内部评级法B、标准法C、高级计量法【参考答案】：C【解析】：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。故选I)。13、商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的（）风险。A、政治风险B、外部欺诈C、恐怖威胁【参考答案】：B【解析】：商业
8、银行外部人员通过网络侵入内部系统作案已经成为新型外部欺诈风险的重要关注点。因我国网络技术的不发达和客户通过网络支付的需求增大之间的差距，个别商业银行为了争揽业务，大力拓展网络支付和网上银行业务，在信息系统和网络建设方面忽视安全问题，造成信息泄密乃至客户和商业银行的损失。14、某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为（）。A、0.78B、O.75C、0.74【参考答案】：B【解析】：速动比率=速动资产/流动负债合计其中，速动资产=流动资产存货，依题意代入数据：速动比率=（3000-1500）/
9、2000=0.7515、投资者A将20万元投入股票市场，假如股票市场在1年后可能会出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：c=/files/201109/20110908151122771.gifborder=0则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。A、4.5%B、10%C、35%【参考答案】：A【解析】：一年后预期收益率为：0.0550%0.420%0.35%0%0.230%0.045，也就是4.5%。16、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A、每日B、每月C、每季度【参考答案】：A【解析】：商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应
10、当由与前台相独立的中台、后台、财务会计部门或其他相关职能部门或人员负责。17、某企业2008年净利润为05亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A、300%B、400%C、475%【参考答案】：B【解析】：答案为C。由题中所给的条件代入总资产收益率公式中，则总资产收益率=净利润/平均总资产100%=05/(10+15)/2100%=4O0%。18、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A、财务报表检查B、金融机构风险和合规性的分析、评价C、会计资料规范性【参考答案】：B【出处】：2013
11、年下半年风险管理真题【解析】通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。但随着银行经营管理的发展，外部审计也逐步向风险管理领域扩延。19、在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若计算的风险价值为3万美元，则表明该银行的资产组合（）。A、在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B、在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元C、在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元【参考答案】：A【解析】：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、
12、资产组合或机构造成的潜在最大损失。例如，在持有期为1天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，则表明该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元。A项正确。故本题选A。20、如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响?（）A、会B、两者没有联系C、难以确定【参考答案】：A【解析】：在有些情况下，即使银行本身没有不当行为，也会由于银行客户的不当行为而导致对银行声誉的影响。例如，如果银行与毒品贩子或其他罪犯有联系，尽管通常银行不必对此类犯罪活动承担法律方面的责任，公众对银行的信心仍有可能遭到损害。21、如果一家国内商业的贷款资产情况为
13、：正常类贷款60亿，关注类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。A、2%B、20.8%C、20%【参考答案】：B【出处】：2013年上半年风险管理真题【解析】不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100%=（10+6+5）/（60+20+10+6+5）100%=20.8%22、某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。2010年5月真题A、5%B、5.5%C、5.75
14、%【参考答案】：A【解析】：该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为:RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-40）/8000=5%。其中，NI（NetIncome）为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。23、商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，（）不属于合格信用缓释工具。A、上市公司发行的债券B、黄金C、商业银行承兑汇票【参考答案】：A【解析】：BCD三项都属于合格的信用风险缓释工具。24、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（）。A、资产风险管理模式B、综合风险管理模式C、全面风险管理模式【参考答案】：B【解析】：答案为c。在商业银行风险管理
15、理论的四种管理模式包括资产风险管理模式、负债风险管理模式、资产负债风险管理模式、全面风险管理模式，不存在综合风险管理模式25、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A、0.1%B、0.3%C、0.03%【参考答案】：C【解析】：在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。26、在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。A、最高债务承受额B、平均债务承受额C、长期债务承受额【参考答案】：A【解析】：针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断该客户的债务承受能力，即确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务的最大能力。27、以下不属于系统安全的是（）。A、外部系统安全B、对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护C、法律纠纷【参考答案】：C【解析】：系统安全包括外部系统安全
