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1、三月上旬银行从业资格考试第二次补充习题（含答案和解析）一、单项选择题（共60题，每题1分）。1、有A、B、C三种投资产品，其收益的相关系数如表1所示。表1三种投资产品收益的相关系数若必须选择两个产品构建组合，下列说法正确的是（）。A、BC组合是风险最佳对冲组合B、AB组合风险最小C、AC组合风险最分散【参考答案】：A【解析】：协方差最小的组合其组合风险对冲效果最好，BC组合的协方差最小，因此，BC组合为风险最佳对冲组合。2、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。A、15%B、17%C、10%【参考
2、答案】：B【出处】:2014年下半年风险管理真题【解析】预期收益率0.820%0.110%17%。3、统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议不包括的内容是（）。A、规定监管资本的定义B、规定风险加权资产计算C、规定市场风险内容【参考答案】：C【解析】：1988年，巴塞尔委员会正式出台了统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议（即第一版巴塞尔资本协议），确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足率监管要求。4、商业银行的票据贴现业务属于（）。A、授信业务B、中间业务C、衍生产品业务【参考答案】：A【出处】:2013年
3、下半年法律法规与综合能力真题【解析】票据贴现是收款人或持票人在资金不足时，将未到期的银行承兑汇票或商业承兑汇票向商业银行申请贴现，银行按票面金额扣除贴现利息后将余额支付收款人的银行授信业务。5、（）是借款人自主支付方式下的重要环节。A、贷款申请B、事后核查C、贷款分析【参考答案】：B【解析】：事后核查是借款人自主支付方式下重要的环节。由于贷款人在放款前并未像贷款人受托支付方式下详细审查贷款资金用途，因此，贷款人应加强对贷款资金用途的后续跟踪核查。6、下列关于利率风险的说法，正确的是（）。A、若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加B、银行利用5年期的政
4、府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险C、当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险【参考答案】：C【解析】：A项，若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升时，银行的未来收益将减少；B项，存款和贷款的重新安排会对银行的收益和内在经济价值产生不利影响；C项，利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降。7、投资者A将20万元投入股票市场，假如股票市场在1年后可能会出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期
5、收益率为（）。A、4.5%B、10%C、35%【参考答案】：A【解析】：一年后预期收益率为：0.0550%0.420%0.35%0%0.230%0.045，也就是4.5%。8、根据中国银监会2012年颁布的商业银行资本管理办法（试行），正常时期我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。2015年10月真题A、11.5%B、8%C、10.5%【参考答案】：A【解析】：根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，正常时期我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率要求分别为11.5和10.5。9、在个人理财中，制定保险规划的首要任务是（）。A、确定保险标的B、确定保险金额C、选择保险产品【参考答
6、案】：A【出处】:2014年上半年个人理财真题【解析】制订保险规划的首要任务，就是确定保险标的。10、贷款风险的预警信号系统中关于经营者的信号不包括（）。A、流动资产占总资产的比例下降B、还款意愿降低C、冒险投资于其他新业务、新产品以及新市场【参考答案】：A【解析】：有关经营者的信号主要包括：关键人物的态度变化尤其是缺乏合作态度；董事会、所有权变化或重要的人事变动；还款意愿降低；财务报表呈报不及时；各部门职责分裂；冒险兼并其他公司；冒险投资于其他新业务、新产品以及新市场等。11、对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括（）。A、市场上有较长期限的期货合约B
7、、期货合约每日盯市，因此信用风险小C、期货合约的面值通常比较大【参考答案】：A【解析】：期货合约要求交易的双方每天对损益进行结算，因此降低了交易的信用风险。市场上通常具有较短期限的期货合约。相比远期合约，期货合约的标准化程度更高，面值也更大。12、（）作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。A、风险管理部门B、业务管理部门C、内部审计部门【参考答案】：B【解析】：答案为c。业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。13、关于
8、合同成立和生效之间的关系，下列说法正确的是（）。A、合同生效是合同成立的前提B、合同成立主要是事实问题，合同生效主要是法律评价问题C、只有当事人意思表示真实时，合同才能成立【参考答案】：B【解析】：A项，合同成立是指合同订立过程的结束；合同生效是指已经成立的合同具有法律约束力。合同成立是合同生效的前提。B项，合同生效的条件具体分为附生效条件和附生效期限的合同，以及法律、行政法规规定应当办理批准、登记手续生效的合同。D项，双方达成合意合同即成立，至于当事人意思表示是否真实，则在所不问。14、下列关于商业银行授信额度与实际授信业务额度之间关系的表述，正确的是（）。A、商业银行授信额度一定小于实际授
9、信业务额度B、在商业银行授信额度内客户随时可获得实际授信C、商业银行授信额度转换为实际授信业务额度具有不确定性【参考答案】：C【出处】:2015年上半年法律法规与综合能力真题【解析】本题考查商业银行授信额度与实际授信业务额度之间的关系。授信额度项下发生具体授信业务时，商业银行还要按照实际发生业务的不同品种进行具体审查，办理相关手续。由于从授信额度转化为实际授信业务存在一定的不确定性，因此，授信额度可以被视为商业银行对客户的一种授信承诺。15、下列关于历史成本法与市场价值法的说法，错误的是（）。A、历史成本法能及时准确地反映资产价值的变化B、市场价值法不必对成本进行摊派C、采用历史成本法便于对资
10、产进行核查【参考答案】：A【解析】：历史成本法或通过呆账准备金的计提，或通过资产注销反映资产的损失。因此，历史成本法不能及时、准确地反映资产价值的变化。故选A。16、商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理。下列哪项是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度?（）A、为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果B、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程C、为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位【参考答案】：B【解析】：商业银行应当对信息系统的项目立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，不能片面追求快速见效或者贪大求全，超越本行业务要
11、求，要在战略高度评估经营管理的切实需求，要慎重对待系统设计、开发全过程。17、企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为l500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为（）。A、078B、075C、074【参考答案】：B【解析】：答案为c。速动资产=流动资产-存货=3000-1500=1500，速动比率=速动资产流动负债合计=l5002000=07518、债务人财产的除外不包括（）。A、取回权B、抵销权C、保留权【参考答案】：C【解析】：债务人财产的除外包括：取回权，人民法院受理破产申请后，债务人占有的不属于债务人的财产，该财产的权利人可以通
12、过管理人取回，但是，破产法另有规定的除外；别除权，对破产人的特定财产享有担保权的权利人，对该特定财产享有优先受偿的权利；抵销权，债权人在破产申请受理前对债务人负有债务的，可以向管理人主张抵销。19、赵女士今年30岁，计划为自己设立一个风险保障账户，从今年开始，每年年末往账户里存入2万元钱，设年利率为6，计算一下到赵女士60岁时，这笔风险保障金为（）元。A、124085735B、133328536C、158116372【参考答案】：C【解析】：此题为已知年金的情况下，计算终值。20、（）指交易双方在证券交易成交后，商定按照契约规定的数量和价格，在将来的某一特定日期进行清算交割的证券交易方式。A、
13、期货交易B、信用交易C、现货交易【参考答案】：A【解析】：期货市场是进行期货交易的场所，是将款项和证券等金融工具的交割放在成交后的某一约定时间（如一个月、两个月、三个月或半年等，一般在一个月以上、一年之内）进行的市场。交易双方必须按照契约规定的数量和价格进行交割。21、根据商业银行合规风险管理指引，商业银行应建立对管理人员合规绩效的考核制度，商业银行的绩效考核应体现（）的价值观念A、做大规模和做强效益B、一切从经济效益出发C、倡导合规和惩处违规【参考答案】：C【解析】：第十五条商业银行应建立对管理人员合规绩效的考核制度。商业银行的绩效考核应体现倡导合规和惩处违规的价值观念22、毛利润率的计算公
14、式为（）。A、利润总额/销售收入净额B、营业利润/销售收入净额C、销售利润/销售收入净额【参考答案】：C【出处】:2013年下半年公司信贷真题【解析】毛利润率=销售利润/销售收入净额l0023、某银行因大规模投资短期房地产市场而获得了超额的当期收益，下列判断正确的是（）。A、该银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益B、当期的高股本收益可以全面揭示该银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法（RAPM）【参考答案】：C【解析】：A项，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场风险而招致巨额损失；BC两项，该银行所创造的高股本收益率（ROE）和资
15、产收益率（ROA）具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。因此，应该采用经风险调整的业绩评估方法（RAPM）来综合考量该商业银行的盈利能力和风险水平。24、下列关于评估客户投资风险承受度的表述，错误的是（）。A、年龄越低，人力资本越高，所能承受的风险越大B、资金需动用的时间离现在越近，越不能承受风险C、长期理财使投资者无法承担高风险【参考答案】：C【出处】:2014年下半年个人理财真题【解析】如果用于投资的一项资金可以长时间持续进行投资而无须考虑短时间内变现，那么这项投资可承受的风险能力就较强。相反，如果一项投资要准备随时变现，就要选择更安全、流动性更好的产品，那么这项投资可承受的风险能力就较弱。25、目前，各家银行计算整存整取定期存款利息的方法是（）。A、复利计息B、逐笔计息C、通用计息【参考答案】：B【解析】：目前各家银行多使用积数计息法计算活期存款利息，使用逐笔计息法计算整存整取定期存款利息。26、现阶段我国货币供应量中M2
