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1、交易所可根据合约持仓蜃的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。交易所上市的商 品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：交易时间段交易保证金交割月份前一个月第十五个交易FI合约价值的10%交割月份笫一个交易tl合约价值的20%大商所客户持仓限额:大商所品种一般刀份交割月前一刀 第10交易日起交割刀份合约单边持 仓量限仓比例或绝 对限仓量黄大C.1号、豆粕、聚氯 乙烯、聚内-烯20万手W10%50002500W20万手20000黄大豆2号10万手W10%50002500W10万手10000豆油、聚乙烯10万手W10%20001000wiozf 手10000玉米20万手W10%100005000
2、W20万手20000焦炭5万手W5万手2400900300焦煤8万手W8万手50001500500铁矿石20万手W10%60002000W20万手20000棕植1油5万手W10%1000500W5万手5000纤维板16万手W10%400100W16万手16000胶合板6万手W10%8020W6万手6000鸡蛋300第1交易日起100, 第10个交易日起305土米淀粉15万手W10%45001500W15万手15000品种自合约挂牌至交割月 前一个月第15个日历FI期间的交易口交割月前个月笫16个 日历日至交割月前一个 月最后一个日历日期间 的交易日交割月份所冇品种5%10%20%客户持仓限额:
3、郑商所 品种白合约挂牌至交割月前一个月 第15个FI历H期间的交易FI交割月両一个月第16个日历日 至交割月前一个月最后一个FI 历日期间的交易日交割月份（白然 人客户限仓为0）号棉150003000400白砂糖2500050001000PTA25000100005000强麦250010003002000600200甲醇1000020001000玻璃2000050001000早釉稻75002000400菜籽100001000500菜粕2000020001000菜油1000030001000动力煤TC60000100002000动力煤ZC120000200004000粳稻200003000500
4、晚釉稻200003000500硅铁1500050001000猛硅30000100002000上海期货交易所保证金收取比例:持仓量N （万手）时间铜、铝、锌NW2424VNW2828VNW32N32合约挂牌ZH起交割月前1 月的第1个交易丨1起交割月第1 个交易日 起最厉交易 日前2个交 易日起5%6. 5%8%10%5%10%15%20%铅NW2020VNW30N305%10%15%20%5%10%12%NW2424VNW36N365%10%15%20%5%8%10%锡NW66VNW9N95%10%15%20%5%8%10%螺纹钢NW120120VNW135135VNW150N1505%10%
5、15%20%5%7%9%11%线材NW4545VNW6060VRW75N757%10%15%20%7%8%10%12%天然胶NW88VNW1212VNW16N165%10%15%20%5%8%10%12%黄金NW1616VNW2020VNW2WN244%10%15%20%4%6%8%10%白银NW3030CNW60N604%10%15%20%4%7%10%燃料油NW1010VNW1515VNW20N208%10%15%20%8%10%12%15%石汕沥青NW3030CNW50N504%10%15%20%4%6%8%热轧卷板无4%10%15%20%注：铜、铝、锌、螺纹钢、线材、黄金、口银、铅、锡
6、、银期货合约从进入交割月前第三月的 第一个交易口起，随持仓量的增人，交易所按上表提高交易保证金。天然胶、燃料油、石油沥青从合约新上市挂牌ZLI起，随持仓量的增大，交易所按上表提 高交易保证金。持仓限额:上海期货 交易所合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月份某i期货 合约持仓 量（双向）限仓比例（%）单向期货公司客八期货公司客户期货公司客户铜$12万手25580008003000300铝$12万手2551000010003000300锌212万手25580008003000300螺纹钢120万手2553000030006000600线材N45万手2551800018003
7、600360某-期货 合约持仓量期货公 司限仓 比例（）客户限仓数额（手）合约挂牌至交割月合约挂牌至交割月 前第二月的最后一 个交易日交割月前第月交割月铅$20万2525001000300黄金$16万253000900300N 24 丿j2590003000600锡$6万252000600200白银$30万2560001800600天然橡胶M5万2550015050石油沥青N 30 Jj2580001500500热轧卷板N360 万2518000090001800某一期货合约持仓量期货公词限仓 比例（）客户限仓数额（手）合约挂牌至 交割月前第一月合约挂牌至交割月 前第三月的最后一个交易口交割月
8、前第二月交割月前第一月燃料油$10万25500300100交割月投资者持仓整数倍限制（交割前月最后一个交易日收盘前及交割月人品种手数螺纹钢、线材、热轧卷板30铜、铝、锌、铅5黄金3白银2动力煤25棉花8硅铁、鎰硅7粳稻506锡2注：授后交易I(交割刀15号)前笫二个交易口收盘后，上商所自然人客户期货合约的持仓应 当为0手，否则次LI由交易所强行平仓。%1 大连、郑州自然人客户不能进入交割月。%1 焦炭(10)、焦煤(100)铁矿石(100)非整数倍持仓不允许交割。对焦炭、焦煤、铁矿石 合约，最后交易口收市后，个人客户交割月份合约的持仓和非交捌单位整数倍持仓仍未能平 仓的，由交易所按照“不允许交
9、割持仓优先，含有时间最短持仓的交割单位整数倍持仓优先” 原则，选择对手方持仓对冲平仓，平仓价格为该合约交割结算价中金所保证金收取比例品种一般刀份交割月份前一个月下旬的 而一个交易日结算时起交割月份第一个交易FI的 前一个交易日结算时起国债5年1.2%1.5%2%国债10年2%3%4%沪深30010%上证5010%中证50010%中金所持仓限额品种一般月份交割月份前一个月下旬的 前个交易日交割月份第一个交易日国债1000 手600手300手沪深3005000 手上证501200 手中证5001200 手交易所涨跌停板规则（保证金就高不就低）交 易 所第D1日（第一天停板）第D2日（第二天连续停板
10、）第D3日（第三天连续停板）第D4日交割月 份的涨 跌停板 幅度停板幅 度（A）结算起保证金 比例（B）停板幅 度（A1）结算起 保证金比例（B1）停板幅 度（A2）结算起保证金比例（B2）上海铝、铅、 锡4% 铜，胶， 白银6% 其他品种5%02日涨跌停幅 度基础 上+2% 即B =Al+2%（如RB9%、AGIO%）D1日涨跌停板 幅度的 基础上 增加3% 即Al =A+3% （如：RB7%、AG8%）D3日涨 跌停幅 度基础上+2% 白银+3% 即Bl = A2 + 2%（如RB11%、AG14%）D1日涨 跌停幅 度基础 上+5%白银+6% 即A2=A+5% （如RB9%、AG11%）
11、按照D2日结算时的 交易保证金比例收 取，并且交易所可以 对部分或全部会员 暂停出金。即B2=B1 若D3日是该合约的 最后交易口，则该合 约直接进入交割。若04日是该合约的最 后交易日，则D4日该 合约按D3日的涨跌停 板和保证金水平继续 交易：否则，D4日暂停 交易一天，交易所实施 下列两种措施任一种： 措施一：单边或双边、 同比例或不同比例、部 分或全部会员提高保 证金,调整涨跌幅。 措施二：D4日结算时， 将D3日闭市时以涨跌 停板价川报未成交平 仓报单，以D3日的涨 跌停板价，与该合约净 持仓盈利衣户按持仓 比例自动撮合成交。大 连4%8%6%10%8%（特例）焦炭、焦煤、 铁矿右、
12、鸡蛋、纤维 板、胶合板、聚丙烯 合约，若该口是该合 约的授后交易日，则 直接进入交割；（一般）收市后强制 减仓（特例）焦炭、焦煤、 铁矿石、鸡蛋、纤维板、 胶合板、聚丙烯合约， 若该日是该合约的最 后交易日，则按上一交 易ri的涨跌停板和保 证金水平继续交易。6%郑 州4%9%7%12%10%12%连续三口出现同方向 单边市,D4日暂停交易 一天，采川下列措施化 解风险：（1）D4日强制减仓。（2）D5日提高保证金, 调整涨跌幅，暂停开、 平仓，限制出金，限期 平仓。备注：大连：强制减仓是指交易所将当H以涨跌停板价川报的未成交平仓报单，以当H涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户（或非经纪会员，下同）按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸，则莫净持仓部分的平 仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。%1 申报平仓数量的确定：在D3H收市后，已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约 的单-位净持仓亏损大于或等于D3日结算价的5% （棕櫚汕合约
