《金融统计分析》作业（四）

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1、金融统计分析作业（四）一、单选题1、息差的计算公式是（）A、利息收入/赢利性资产-利息支出/付息性负债B、非利息收入/总资产-非利息支出/总负债C、利息收入/总资产-利息支出/总负债D、非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债2、某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2. 5亿元。假设利率突然上 升，则该银行的预期赢利会（）。A、增加 B、减少 C、不变 D、不清楚3、不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了？（）A、市场风险B、流动性风险C、信贷风险D、偿付风险4、如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益（）。A、利率上升B、利率下降C、利率波动

2、变大D、利率波动变小5、按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（）。A、 100 B、 50 C、 20 D、 106、银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（）A、对全部贷款分析B、采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推Z总体C、采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推Z总体D、采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体7、1968年，联合国正式把资金流量帐户纳入（）中。A.国民经济核算帐户体系B.国际收支表C. 货币与银行统计体系D.银行统计8、依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（）。A. 住户部门、非金融企

3、业部门、金融机构部门B. 非金融企业部门、金融机构部门、政府部门C非金融企业部门、金融机构部门、国外D. 住户部门、非金融企业部门、政府部门9、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（）A、资木成本的大小B、资木市场效率的高低C. 股票市场活力D、银行部门效率10、银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（）A、对金融交易的信任B、金融机构透明度C、利差D、银行部门资产占GDP的比重二、多选题1、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？（）。A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升B、利率敏感系数大于1,市场利率上升C、有效持有期缺口为正，市场利

4、率上升D、有效持冇期缺口为负，市场利率上升 2、商业银行的经营瓯临的四大风险有（）。A、环境风险B.倒闭风险C、管理风险D、交付风险E、财务风险3、环境风险分折法中，需要考虑的环境因素包括有（）。A、汇率和利率波动B、同业竞争C、幺观经济条件D、资本充足率E；商业周期4、银行的流动性需求在内容上主要包括（）A、存款户的提现需求B、资木金需求C、贷款客户的贷款需求D、法定需求E、投资资金需求5、资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系（）oA.国际收支B货币与银行统计C.国民生产统计D.证券统计E.保险统计6、资金流量核算采用复式记帐方法，遵循（）估价标准。A、B、C、D、E、收付实

5、现制记帐原则，收付实现制记帐原则，权责发生制记帐原则，权责发生制记帐原则，权责发生制记帐原则，使用交易发生时的市场价擀， 使用现行市场价格 使用现行市场价格 使用交易发生时的市场价格 使用交易者双力筒定的实际价格7、金融体系竞争力指标体系由（）4类要素共27项指标组成。As资本成本的大小B、资木市场效率的高低C、股票市场活力D、债券交易频繁稈度 E、银行部门效率8、股票市场活力的竞争力的主要指标有（）A、股票市场筹资额B、股票市场人均交易额C、国内上市公司数目D、股东的权利和责任 E、内幕交易三、名词解释1、第二级准备2、存款稳上率3、资木收益率4、有效持续期5、净金融投资四、简答题1、简述商

6、业银行资产负债管理的主要方法。2、简述影响商业银行收益率的主要因素。3、简述我国目前提侣的资产质量的分类体系。五、计算分析题1、下面是五大商业银行的存款总量数据，假设你是建设银行的分析人员，请就本行的 市场竞争状况作岀简要分析。行别本期余额（亿）比上月新增额（亿）比上月增长率（%）金融机构102761.641288.091.27五行总计69473.04841.261.23T商银行27333.16271.551农业银行14798.6021&611.5中国银行8193.3059.540.73建设银行15941.27206.111.31交通银行3206.7185.452.742、下表是一家商业银行的

7、有关资料，假设表中所有项目部以当前市场价值计算，所有的利 息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。资产市场现值（1000 元）利率（%）有效持有期负债及资 本市场现值（1000 元）利率（%）有效持 有期现金 商业贷款 国库券总计5085030012001412定期存款 可转让定 期存单 总负债 股东权益 总计6504541104961200910请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并分析利率变动对该银行 收益的影响。参考答案一、单选题1、 C 2、 D3、A4、C6、D 7、C9、 C 10、 B二、多选题1、ABCDE2、ABC3、ABCDE4、BCE

8、5. ABCDE6、ABCD7、ABCDE8、BCE三、名词解释1、第二级准备第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和赢利性，但流动性一 般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。2、存款稳定率存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：存款稳定率二（定期储备存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款总额*100%该指标反映了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。3、资木收益率资木收益率是指每单位资木创造的收益额，它是测度商业银行赢利能力的关键指标，计 算公式为：资木收益率（R0E）=税后净收益/资本总额4、有效持续期

9、缺口有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负 债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比 负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为 负时相反。5、净金融投资核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于备部门总储蓄与资木形成总额的潦额。这个茅额被称为净金融投资。1、商业银行资产负债管理的主要方法。 商业银行的主要资产负债管理办法有：(1) 资金汇集法。即将备项负债集中起来，按照银行的需要进行分配，在分配资金时常 首先考虑其流动性。(2) 资产分配法。即银行在选择资

10、产的种类时，首先考虑负债结构的特点；按法定准备 金比率的高低和资金周转速度来划分负债的种类，并确定相应的资金投向。(3) 差额管理法。差额可以分为以利率匹配和以期限匹配形成的差额，以这些差额作为 资产与负债内在联系的关键因素，通过缩小或扩大养额的额度，调整资产与负债的组合和规 模。比例管理法。是指商业银行在资产负债管理过程中，通过建立各种比例指标体系以 约束资金运营的管理方式。2、影响商业银行收益率的主要因索。(1)规模变动对收益的影响。银行的规模明显是一个影响收益率的因素，以资产收益率 來衡量时，赢利领先的银行通常是中小型银行；它们可能从较低的营业总成木中获益；而以 股东冋报率来衡量时，规模

11、较大的银行更具优势。存款结构对收益的影响。收益率校高的银行通常存款成木结构较好。资产结构对收 益率的影响也不容忽视。这方面的分折集中于银行资产的收益结构，例如收息资产比价、收 息资产的利息结构等。高收益的银行倾向于拥有更多的收益资产。雇员生产率水平。赢利水平高的银行通常人均创造的收入和管理的资产更多一些， 生产率较高的雇员的薪水通常也较高。(4) 扩展手续费收人。(5) 利率变动。(6) 存款和贷款业务的增长。简述我国目前提侣的资产质量的分类体系。现在人民银行要求商业银行利用国际上通用的五级分类法对贷款质量进行评估。贷款五 级分类法是一套对银行的贷款质量进行评价并对银行抵御贷款损失的能力进行评

12、估的系统 方法。五级分类法按照贷款质量的高低依次将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失。这 种方法评价贷款质量的标准是多维的，包括贷款人偿还木息的情况、贷款人的财务情况、借 款的目的和使用、信贷风险及控制、信贷支持状况等。贷款五级分类法有助于商业银行更系 统、全血的评价把握贷款质量，其优点是使用多维的标准评价贷款质量，比一逾两呆的方法, 方法上更为全面；评价的结构和过稈更有利于进行贷款管理；更符合审慎会计原则等。五、计算分析题1、解：本行存款市场木月余额占比:占金融机构的15941.2/102761.64=15.51%在五大国有商业银行中占比：15941. 27/69473. 04二22. 9

13、%在五大国有商业银行中位居第二，仅次于工行，但差距较大。从余额上看与农业银 行的差距很小，收到农行的较大挑战。从新增占比来看，新增额占五大商业银行新增额的206. 11/841. 26二24. 5%,大于余额占 比，市场分额在提高。但这是由于工商银行的份额大幅下降所致。木行新增额占比要低于农 业银行，由于两行余额占比相差不大，这一现象需要高度重视。从发展速度上看，本行存款增长率低于中行和农行，仅大于工行。1192x1193x119 3x8502、解：3年期商业贷款的有效持续期是时;賈+吋二2.65年同理可以计算其他资产和负债的有效持续期如下表所示资产市场现值（1000 元）利率（%）有效持 有

14、期负债及资 本市场现值（1000 元）利率（%）有效持 有期现金50定期存款（1年）65091商业贷款（3年）850142.65可转让定期存单 （4年）454103. 49国库券（9年）300125.97总负债11042. 02股东权益96总计12003. 37总计1200资产的平均有效持续期是:(850/1200) *2.65+ (300/1200) *5.97=3.37 年负债的平均有效持续期是:（650/1104） *14- （454/1104） *3. 49=2. 02年有效持续期缺口是3. 37-2. 02=1. 35年该银行的有效持续期缺口为正，当市场利率下降时，资产负债的价值都会增加，但资产 的增幅更大，所以银行的市场价值会增加，反Z,如果市场利率上升，则该银行的市场价值 会下降。