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1、时间序列分析教案（ 2007 2021学年其次学期）山东工商学院统计学院山东工商学院教案学院部：统计学院时间： 2006-2007其次学期课程名称时间序列分析课程代码学时分配总学时： 48学分3讲授： 32课程类别必修课 选修课 实验： 16授课专业 统计学专业授课班级统计041-2课堂争论：任课老师许启示、李志强、白日荣等习题课：所选教材时间序列分析中国统计出版社机动： 本课程教学目的与要求课程性质：统计学专业的专业课程；本课程以计量经济学、微积分、线性代数、概率论和数理统计课程为基础；教学目的：使同学把握时间序列分析的基本原理、方法、模型，重点培育同学运用相关软件进行实证分析的才能，为以后
2、的理论应用争论打下坚实基础；基本要求：本课程要求同学把握时间序列分析的基本概念和模型，把握用时间序列模型进行基本实证分析的方法；本课程教学重点与难点教学重点：平稳及非平稳时间序列分析的基本理论；应用EVIEWS 软件包进行时间序列模型建模；教学难点：平稳及非平稳时间序列的数理特点；参考书目王振龙：时间序列分析，中国统计出版社张世英、许启示等：金融时间序列分析，清华高校出版社王耀东、张德远、张海雄：经济时间序列分析，上海财经高校出版社Box,Jenkins,Reinse著l社，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版James.D.Ha-milton著，刘明志译，中国社会科学出版社易丹辉：
3、数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社时间序列分析教案 -1本次授课内容第一章 绪论（一）本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握时间序列的概念、特点、分类；把握四类离群值的特点；把握确定时间序列分析常见模型；本次课的重点与难点重点：确定时间序列分析模型；难点： Gompertz模型和Logistic 模型的建立；教学方法教学手段讲授；多媒体教学；试验演示课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）新课开场白10时间序列的概念、特点、分类10时间序列的建立（采样、离群值、缺失值）25时间序列分解5移动平均模型及指数平滑模型20Gompertz模型和Logistic 模型的建立20课堂教学设计
4、介绍本课程的性质，使同学对课程全貌有所明白；利用多媒体和试验演示对课程的内容进行展现；有多个案例在课上或课后完成；摸索题及作业题课外补充题备注参考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -2本次授课内容第一章 绪论（二）本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握随机时间序列的概念；把握时间序列的概率分布和数值特点概念；把握两类平稳性的的特点；明白几类常见的时间序列；本次课的重点与难点重点：时间序列的概率分布和
5、数值特点，平稳时间序列难点：时间序列的概率分布和数值特点，平稳时间序列教学方法教学手段讲授；多媒体教学课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）随机过程10时间序列的概率分布和数值特点35平稳时间序列20平稳时间序列自协方差函数和自相关函数15几类特别的随机过程10课堂教学设计本次课是本章的重点和难点，每一个概念采纳精讲的形式讲透；启示利用学过的学问懂得新的学问内容；对相像内容采纳对比的形式加以区分；摸索题及作业题课外补充备注参考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与
6、Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -3本次授课内容其次章 单变量时间序列模型介绍本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握单变量时间序列的类型；把握各种单变量时间序列模型的特点；学会用EVIEWS 软件模拟三类平稳序列模型；本次课的重点与难点重点：三类单变量平稳时间序列模型；难点：用 EVIEWS 软件模拟三类平稳序列模型教学方法教学手段讲授；多媒体教学；课堂试验演示课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）解决上一章留的摸索题10单变量时间序列模型的合理性10AR 模型 25MA 模型10ARMA 模型10模拟试验25课堂教学设计板书解决上章节的摸索题；回忆计量经济学内容
7、，讲解单变量时间序列模型 的合理性；与一般一元回来模型对比讲解AR 模型；通过叙述与 AR 模型的关系讲授MA 模型和 ARMA 模型；课堂试验演示讲解三类模型的模拟方法；摸索题及作业题P42 2.5;2.6;2.7备注参考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel.-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -4本次授课内容第三章 ARMA 模型的特性（一）本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握后移算子的概念和运算；把握线性差分方程齐次解及其性质；把握格林函数的概念、性质
8、和运算；本次课的重点与难点重点：三类模型格林函数的特性；难点：差分方程齐次解和格林函数的算法教学方法教学手段讲授；多媒体教学；试验演示课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）复习上章有关内容引入本章主题内容10后移算子15线性差分方程35格林函数30课堂教学设计通过复习上章的有关内容引入本章的主题内容；通过观看三类模型说明其与差分方程的关系；多媒体展现后移算子的概念和性质，请同学尝试将原模型表示成算子形式；依据模型讲解线性差分方程的解的构成，讲解齐次方程解的算法和解的特性；讲解格林函数的概念，强调不同参数下模型格林函数的不同特性并用软件操作演示；摸索题及作业题P87 3.1;3.2;补充题备注参
9、考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -5本次授课内容第三章 ARMA 模型的特性（二）本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握平稳序列模型平稳性条件；把握逆函数的概念和算法；可逆性条件；本次课的重点与难点重点、难点： AR （n）模型的平稳性条件；教学方法教学手段讲授；多媒体教学课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）讲解上一章作业25格林数和 AR（ n）模型的平稳性30逆转形式和逆函数10逆函数的求
10、法15MA （ m）模型的可逆性条件10课堂教学设计用三非常钟的时间讲解前三次课所布置的作业内容；利用多媒体讲解格林函数与AR 模型的平稳性关系；习题推演平稳域的解法；利用多媒体讲解逆转形式和逆函数，提示其与格林函数的关系；习题讲解逆函数的解法及MA 模型的可逆性条件；摸索题及作业题P87 3.5;3.6;3.7备注参考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -6本次授课内容第三章 ARMA 模型的特性（三）
11、本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握平稳序列模型平稳性条件；把握逆函数的概念和算法；可逆性条件；本次课的重点与难点重点、难点： AR （n）模型的平稳性条件；教学方法教学手段讲授；多媒体教学课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）自相关函数的定义10AR （n）模型的自相关函数10MA （ m）模型的自相关函数25偏自相关函数定义10AR （n）模型的偏自相关函数25MA （ m）模型的偏自相关函数10课堂教学设计利用多媒体讲解自相关函数的定义，讲解AR 模型及 MA 模型自相关函数的算法，强调各自的特点；利用多媒体讲解偏自相关函数的定义，讲解AR模型及 M A模型偏自相关函数的算法，强调
12、各自的特点；ARMA 模型的自相关和偏自相关函数的特点；最终请同学将三类模型的自相关和偏自相关函数的特点总结成表；摸索题及作业题P87 3.10;3.11;补充题备注参考书： 1 王振龙：时间序列分析，中国统计出版社；2Box,Jenkins,Reinsel著，顾岚译：时间序列分析-猜测与掌握，机械工业出版社；3 易丹辉主编：数据分析与 Eviews应用，中国统计出版社教学后记时间序列分析教案 -7本次授课内容第四章 平稳时间序列模型的建立（一）本次课的教学目的通过本次课学习，使同学把握平稳序列模型建模的模型识别以及残差方差定阶和自相关函数（ ACF）和偏自相关函数（ PACF）定阶方法本次课
13、的重点与难点重点：模型的识别依据、自相关函数（ACF）和偏自相关函数（ PACF）定阶难点：自相关函数 ACF和偏自相关函数 PACF拖尾和截尾的判别教学方法教学手段讲授；多媒体教学课堂教学时间安排教学内容时间安排（分）模型的识别依据20自相关函数 ACF和偏自相关函数 PACF拖尾和截尾的判别25一个实例15残差方差定阶15自相关函数（ ACF）和偏自相关函数（ PACF）定阶15课堂教学设计利用多媒体讲解自相关函数的定义，讲解AR 模型及 MA 模型自相关函数的算法，强调各自的特点；利用多媒体讲解偏自相关函数的定义，讲解AR模型及 MA模型偏自相睾RMA 模型的自相关和偏自相关函数的特点；最终请同学将三类模型的自相关和
