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1、2010 年上半年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题时间： 120 分钟一、单项选择题。 以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求请选择相应选项,不选、错选均不得分。(共 90 题。每题05 分，共 45 分) 1通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原凶是( )。A违约风险B市场风险C操作风险D流动性风险2巴塞尔新资本协议只对( )的定义做了一个尝试性的规定：“ 包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。” A声誉风险B国家风险C法律风险D流动性风险3下列属于客户评级的专家判断法的是( )。A5Cs 系统B5Ps 系统CCAME
2、Ls 系统D以上都是4下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。A经济和市场状况的较大变动B新的监管机构的建议C年度进行业务计划和预算D授信集中度限额变化5健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。A自觉管理B系统管理C微观管理D非系统管理6与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。A特殊性、非营利性B普遍性、非营利性C特殊性、营利性D普遍性、营利性7将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方式。A风险对冲B风险转移C风险规避D风险分散8下列关于健康有效的合规管理文化
3、，说法错误的是( )。A要树立正确的合规管理观念B要加强管理层的驱动作用C要充分发挥信息系统的作用D 要创建学习型组织9( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。A风险管理方法B风险管理理念C风险管理制度D风险管理系统10银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是( )。A难以绝对控制商业银行的敏感信息B商业银行无法形成长期的核心竞争力C不利于商业银行形成强大的定价能力D将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。A商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核
4、心业务等不应外包出去B通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理12战略风险的类型包括( )。A品牌风险B竞争对手风险C客户风险D以上全对13商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。A流动性风险指标B信用风险指标C风险抵补类指标D操作风险指标14银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。A隶属B独立C支持D不能混淆15 ( )是商业银行日常工作的一个重要
5、部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范嗣，并接受仔细的、独立的监控。A外部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D监督、评价与纠正16在实际操作中，以下( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A出售流动资产B同业拆入C收回贷款D长期在总资产中保存相当规模的流动性资产17某公司2000 年销售收入为20 亿元人民币，销售净利率为15， 2000 年初所有者权益为 28 亿元人民币， 2000 年末所有者权益为36 亿元人民币则该企业2000 年净资产收益率为( )。A94D52C92D8418交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。A市场价格发生重
6、大变化引起的定价差异B与市场上同类金融产品的定价有很大差别C由于产品成本增加，出现定价困难D未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误19在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A内部欺诈B产品设计缺陷C外部欺诈D业务外包20 ( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。A盈利能力比率B效率比率C杠杆比率D流动比率21企业的某年的税前净利润为6000 万元人民币， 利息费用为3000 万元人民币， 则其利息保障倍数为 ( )。A2 B1 C3 D4 22 Credit MetriCs 模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。
7、A信用等级B资产规模C盈利水平D还款能力23下列关于资产证券化的说法，正确的是( )。A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点D在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C有利于分散信用风险，改善资产质量D以上都正确24假设一位投资者将1 万元存人银行，1 年到期后得到本息支付共计ll000 元，投资的绝对收益是 ( )。A1000 元B100 元C，99% D10% 25在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。A资产风险管理模式B负债风险管理模式C综合风险管理模式D全面风险管理模式26若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。A表外
8、项目已承诺未提取金额B表外项目已提取金额C表外项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额D表内项目已提取金额+信用转换系数 已承诺未提取金额27下列不属于信用衍生产品的特点的是( )。A替代性B交易性C灵活性D债务的易变性28 ( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A抵押B保证C留置D质押29 “ 5C”方法属于 ( )评级方法。A信用评分法B专家判断法C历史模型法D压力测试法30贷款定价中的风险成本一般是指( )。A预期损失B非预期损失C预期和非预期损失D以上都不对31外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。A提高我国商业银行的竞争能
9、力B进步完善信息披露的监控机制C改进我国商业银行信息披露D提高审计效率32绝对信用价差是指( )。A不同债券或贷款的收益率之间的差额B债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C固定收益证券同权益证券的收益率的差额D以上都不对33如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60 亿元，关注类贷款20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款6 亿元，损失类贷款5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。A2B201C208D2034可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、 收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。A专家调查列举B情景分析C分解分析D失误树分
10、析35( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制决策的最终责任。A董事会B风险管理部门C监事会D财务控制部门36企业 2000 年流动资产合计为3000 万元，其中存货为l500 万元，应收账款1500 万元，流动负债合计2000 万元，则该公司2000 年速动比率为( )。A078 B094 C075 D074 37某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为 (3， 3)、(2， 0)、(4， 2)、(3， 6)和(8， 3)，则这两组客户违约率间问的坎德尔系数为( )。A03 B06 C07 D09 38下列关于非线性相关的计量系数的说法，
11、不正确的是( )。A秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性B坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性C秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度D秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布39财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。A上升B下降C不变D先上升后下降40信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A系统性风险B非系统性风险C既属于系统风险又属于非系统风险D不属于系统风险也不属于非系统风险41单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(
12、)进行分析。A资产负债表和损益表B财务报表和损益表C财务报表和资产负债表D资产负债表和现金流量表42信用风险经济资本是指( )。A商业银行在一定的置信水平下，为_应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B商业银行在一定的置信水平下，为r 应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D以上都不对43银行战略风险的影响因素不包括( )。A一般环境风险因素B银行内部风险因素C项目环境风险因素D政治风险因素44下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是(
13、)。A人均收入B通货膨胀C财政平衡D 违约率45在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。A即期净敞口头寸B远期净敞口头寸C期权敞口头寸D总敞口头寸46( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的坍议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A欧式期权B平价期权C美式期权D买入期权47市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。A收益率曲线风险B期权性风险C基准风险D重新定价风险48内部审计的主要内容不包括( )。A风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B内部控制的健全性和有效性C适时修订规章制度和操作
14、规程使其符合法律的监管要求D会计记录和财务报告的准确性和可靠性49关于表外项目，说法错误的是( )。A表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产50货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。A货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B货币互换明确了利率的
15、支付方式，但无法确定汇率C货币互换需要在期初和期末交换本金D货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币51以下关于久期的论述，正确的是( )。A久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析52压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用 ( )方法进行模拟和估计。A模拟分析和事后检验B敏感性分析和情景分析C敏感性分析和事后检验D风险价值和情景分析53缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。A短期收益B长期收益C中期收益D经济价
16、值54下列不属于常用的市场限额风险的是( )。A交易限额B风险限额C止损限额D定价限额55以下关于期权的论述，错误的是( )。A期权价值由时间价值和内在价值组成B在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D价外期权的内在价值为零56如果某商业银行持有l000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300 万那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )。A700 万美元B300 万美元C600 万美元D500 万美元57国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。A它是基于会计核算的划分B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C直接面对风险管理的各项要求D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持58 ( )是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A柜台业务B个人信贷业务C法人信贷业务D资金交易业务59 ( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A健全的内
