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1、经营绩效评价基于因子分析的招商银行经营绩效评价 摘 要：本文从银行的盈利能力、成长能力和市场价值三个方面选取了7项评价指标，以2022年公布的财务报表为数据，运用因子分析对以招商银行为主的9家银行进行了分析，得出招商银行竞争力的总体排名及相应结论与对策。 关键词：招商银行；竞争力；因子分析随着我国经济的发展及，各大商业银行竞争日趋激烈。招商银行在众多商业银行中脱颖而出，是上市银行中唯一一个五星级的银行。所以对招商银行的经营绩效评价尤为重要。招商银行成立于1987年4月8日，是中国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。2022年，招商银行在上海证券交易所上市；2022年，在香港联合交易所上市
2、。本文运用因子分析对招商银行与其他几家商业银行的三个方面的竞争力，即盈利能力、成长能力和市场价值进行了比较分析，得出招商银行在这几方面的综合竞争力情况。一、评价指标体系的构建本文从盈利能力(银行利润率、净资产收益率)、成长能力(产权比率、营业收入增长率、营业利润增长率、市场价值(每股收益、每股净资产)三个方面，设计了7项评价指标。本文选取了11家上市银行，分别为:深圳发展银行、浦发银行、民生银行、招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、建设银行、中国银行、中信银行、农业银行。根据2022年的年报，整理了11家商业银行的数据和指标。二、实证分析本文以2022年为例，原始数据经利用SPSS操作得分
3、析结果如下：表1主成分列表：解释的总方差 表2旋转后的因子载荷矩阵表 从上表看出：公共因子F1在营业收入增长率、净利润增长率、产权比率指标上的因子载荷值最大，该因子反映了上市银行的成长能力，将其称为成长因子。公共因子F2在每股收益、每股净资产上的因子载荷值较大，其主要反映出银行的市场价值，侧重在投资者的衡量，可以称之为市场价值因子。公共因子F3在银行利润率、净资产收益率指标上的因子载荷值最大，反映了银行的盈利能力，可称为盈利因子。三、因子评价得分根据因子得分系数矩阵，四个因子的表达式为:F1=-0.146X1+0.05X2+0.423X3+0.321X4+0.326X5-0.022X6-0.0
4、78X7F2=0.106X1-0.038X2-0.163X3+0.029X4+0.034X5+0.542X6+0.508X7F3=0.600X1+0.391X2-0.285X3+0.102X4+0.066X5+0.132X6-0.060X7表3因子得分及综合得分排名表F1排名F2排名F3排名 F综合排名招商银行2 4 5 2兴业银行3 1 2 1民生银行5 8 10 6工商银行9 9 1 9中国银行 1010 8 11建设银行 117 3 10中信银行 45 4 4深圳发展银行 73 9 5浦发银行 62 7 3交通银行 86 6 8农业银行 111117以各因子的方差贡献率占四个因子总方差贡
5、献率的比重作为权重进行加权汇总，得出各家商业银行绩效的综合得分F，见表3四、结果分析从表4可以看出，兴业银行的综合得分最高，说明兴业银行在我国上市银行中综合财务状况最佳，其中其市场价值因子最为突出。农业银行在F1因子上排名第一，表示其成长能力比最高。工商银行则具有最为突出的盈利能力。招商银行综合排名位居第二，处银行业上游水平。它在F3因子上排名第五，比较靠后,说明它在盈利能力上较弱，在F1上排名第二，说明其成长能力相对较强，在F2因子得分上排名第四，说明其市场价值有待进一步提升。从上表可看出因子得分显示了股份制银行综合竞争力的强大优势，它们成立时间不如国有银行早，资本也不如四大银行雄厚，但它们
6、的成长速度是惊人的。而招商银行也算是股份制商业银行的佼佼者了。2022 年，招商银行获得了很多大奖。在英国金融时报发布的全球银行市净率排行榜中，招行在全球市值最大的 50 家银行中，市净率排名第一。 在欧洲货币组织的第七届最佳私人银行与财富管理评选活动中，招行蝉联中国区最佳私人银行大奖。2022年是招行全面实施二次转型的第一年，面对复杂形势，招行扎实推进了二次转型，资本使用效率持续提高。截至 2022 年末，招行风险调整后的资本回报率为 20.23%，比上年提高 2.18 个百分点；核心资本充足率为 8.70%，比年初增加 1.34 个百分点；平均净资产收益率为 20.38%，比去年同期增加
7、1.60 个百分点。可见招行的政策措施还是很有效的。五、对策一是加强招行的综合化经营。银行的综合化经营已日益成为银行业发展的大趋势，走多元化道路才更能抵御外界风险，为自己谋取更大的发展。要形成以银行业务为主体，证券、基金、保险、信托等业务齐全的金融机构。二是加快招行的国际化步伐。在世界经济全球化的今天，我国商业银行的国际化战略显得更为重要。招行应树立良好的品牌效应，积极拓展国际金融业务，。与此同时也要加强与国际大银行和战略投资者之间的合作，加快金融人才的培养，以加快国际化的步伐。三是创新金融产品，提高金融服务水平。招行的核心竞争力不仅是靠规模，更要靠核心技术，而这核心技术就依赖于金融产品的创新。只有通过不断创新，丰富自己的金融产品，才能拥有客户的亲睐。参考文献：1薛薇.SPSS统计分析方法及应用M.北京:电子工业出版社,2022.2奚君羊,曾振宇.我国商业银行的效率分析J.国际金融研究,2022,(5):17-2作者简介：韩晓庆 (1988-)，女，山东泗水人，东北财经大学2022级硕士研究生，统计学专业，研究方向：宏观经济统计分析；陈艳芳（1987-），女，东北财经大学2022级统计学在读硕士，研究方向宏观经济统计分析。 6
