中国中国证券证券登记登记结算结算有限责任公司有限责任公司上海分公司上海分公司 场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南场内实时申赎货币市场基金登记结算业务指南 二一二一九九年年六六月月 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 China Securities Depository & Clearing Corp. Ltd. Shanghai Branch 修订说明修订说明 更新更新日期日期 修订说明修订说明 2019 年 6 月 取消相关证明事项材料 修订清算交收相关内容 修订风险管理相关内容 2014 年 7 月 在货币基金申赎额度管理中新增对小额货币基金持有人放开赎回限制的相关内容 修订关于纳入净额结算场内实时申赎货币基金产品方案的审核程序和审核标准 4 目录目录 第一章第一章 账户管理账户管理 . 5 一、证券账户管理 . 5 二、交收账户管理 . 5 第二章第二章 货币基金认购货币基金认购 . 6 一、基金认购 . 6 二、份额迁移 . 7 三、份额迁移业务流程 . 7 第三章第三章 登记托管登记托管 . 8 一、基金管理人发售前的准备工作 . 8 二、货币基金份额的变更登记 . 9 三、持有人名册服务 . 10 第四章第四章 清算交收清算交收 . 10 一、结算原则 . 10 二、货币基金份额申购、赎回的清算 . 11 三、货币基金申购、赎回的交收 . 11 第五章第五章 风险管理风险管理 . 13 一、结算资格管理 . 13 二、货币基金产品纳入净额结算资格管理 . 13 三、货币基金申赎额度管理 . 14 四、其他风险管理措施 . 15 第六章第六章 数据接口数据接口 . 15 第七章第七章 其他其他 . 15 附件一附件一 . 17 5 本指南适用于场内实时申赎货币市场基金的申购赎回登记、 托管及结算相关业务。
本指南所称场内实时申赎货币市场基金 （以下简称 “货币基金” ） ，是指仅投资于货币市场工具的基金，并通过上海证券交易所（以下简称“上交所” ）进行场内实时申购、赎回，无二级市场交易 货币基金管理人、 参与货币基金申赎的结算参与人可参照本指南办理相关业务 第一章第一章 账户管理账户管理 一、证券账户管理一、证券账户管理 投资者须使用在本公司开立的合格 A 股账户和合格基金账户 （以下统称为“证券账户” ）办理货币基金份额的申购、赎回 二、交收账户管理二、交收账户管理 本公司设立资金及证券集中交收账户，用于与结算参与人的相关证券和资金的交收 本公司根据结算参与人申请为其开立证券交收账户和资金交收账户（即结算备付金账户） 实施分户结算的结算参与人，按自营、经纪业务类别分别设立以上各类交收账户 本公司作为共同交收对手方，提供多边净额结算服务时，使用证 6 券集中交收账户和资金集中交收账户完成与结算参与人之间的证券和资金的交收 此外，本公司以结算系统名义，开立交收担保品证券账户和专用清偿证券账户,分别用于核算和存放结算参与人提交或本公司暂扣的交收担保品、交收透支后的待处分证券 第二章第二章 货币基金认购货币基金认购 一、基金认购一、基金认购 货币基金利用中国结算公司总部（以下简称“公司总部”）的TA系统发行，投资者通过证券公司向上海证券交易所“上证基金通”平台申报基金认购申请，认购以金额申报。
募集期结束后，公司总部TA系统计算认购期利息；同时通过公司总部TA系统汇集认购资金，具体认购方式适用开放式基金通过上海证券交易所场内认购、申购与赎回登记结算业务实施细则之规定 基金发行认购前， 货币基金管理人应按公司总部及本公司相关规定， 为其管理的每只货币基金产品分别在本公司和中国结算深圳分公司开立结算备付金账户、结算保证金账户同时，货币基金管理人应在本公司和中国结算深圳分公司各设立一个基金管理人费用账户， 已开立基金管理人费用账户的可不再设立 7 二、份额迁移二、份额迁移 货币基金管理人办理份额迁移业务， 等同于向本公司提交初始登记数据，并对数据的真实、准确、完整性负责 货币基金发行完毕后，登记在公司总部 TA 系统的份额，将通过强制调减的方式进行扣减， 基金管理人根据公司总部下发的认购相关数据，以 0.01 元为面值，确定最终的成立份额，并于同一日迁移并登记到本公司其中，单个证券账户持有货币基金金额不超过 100 亿元（不含） 上文所述强制调减是指公司总部 TA 系统根据基金管理人的申请对相关基金份额持有人账户进行份额的调减 三、份额迁移业务流程三、份额迁移业务流程 N 日为基金发售终止日（最后一个发售日） 。
1、 N+3 下午 15 点前，货币基金管理人根据货币基金认购份额生成批量调减文件 2、 N+3 日晚，在公司总部的系统切换工作日之后，基金管理人上传当日行情之前， 将批量调减文件提交公司总部处理 3、 N+3 日晚，在公司总部 TA 系统根据基金管理人的批量调减文件，记减投资者上证基金通货币基金份额，并返回处理结果给管理人 4、 N+4 日，公司总部通过上证通向券商反馈份额调减回报 8 同时，当日 12 点前，基金管理人根据与本公司约定的收益结转文件数据接口规范，将调增的基金份额转化为场内货币基金交易单位后提交本公司 5、 N+4 日日终，本公司对基金管理人收益结转文件进行日终处理 6、 货币基金开放申赎后（N+5 日（含）后） ，投资者则通过上交所综合业务平台提交该货币基金的申赎申请 第三章第三章 登记托管登记托管 一、一、基金管理人发售前的准备工作基金管理人发售前的准备工作 （一）与本公司签订证券登记及服务协议 基金管理人在货币基金份额发售前，须与本公司签订证券登记及服务协议 、 场内实时申赎货币市场基金登记结算服务协议及其相关补充协议， 本公司根据协议内容向基金管理人提供货币基金份额登记、基金份额持有人名册维护等相关服务。
（二）提供其他相关材料： 1. 指定联络人授权委托书、身份证； 2. 加盖公章的基金管理人法人营业执照副本复印件； 3. 中国证监会关于基金募集的核准文件; 4. 场内实时申赎货币市场基金基本信息报备表； 9 5. 场内实时申赎货币市场基金PROP 系统权限开通申请表 二、二、货币基金份额的变更登记货币基金份额的变更登记 （一）货币基金份额场内申购、赎回的变更登记 本公司每日根据上交所货币基金有效申赎记录进行清算， 在结算参与人完成资金交收后，办理其名下投资者货币基金份额申购、赎回的变更登记 （二）货币基金份额收益结转的变更登记 根据与基金管理人签订的证券登记及服务协议及其相关补充协议，本公司受基金管理人委托，于每日日终根据基金管理人当日12：00 之前提供的基金份额收益结转文件办理相应的基金份额收益结转变更登记 （三）场外赎回基金份额的变更登记 因场内赎回申请超出当日赎回限额采用场外赎回方式的， 本公司根据基金管理人和销售代理人的共同申请及基金管理人确定的有效赎回数据办理基金份额注销登记 （四）非交易过户登记 司法扣划、赠与、继承、财产分割等法律法规和本公司业务规则规定的非交易过户，比照封闭式基金业务办理并收取相关费用。
（五）其他变更登记 质押登记、 临时保管等法律法规和本公司业务规则规定的其他变 10 更登记，比照封闭式基金收取相关费用 司法冻结、质押登记、临时保管期间发生收益结转的，如需要对于收益结转办理司法冻结、质押登记、临时保管的，由司法机关或申请人按照本公司相关业务规则另行办理 三、三、持有人名册服务持有人名册服务 本公司于每日上交所闭市后，通过参与人远程操作平台（PROP）向基金管理人发送当日登记在册的货币基金全体持有人名册， 数据内容包括：投资者账号、投资者名称（全称） 、投资者简称、通讯地址、邮政编码、性别、投资人类别、国籍代码、联系、指定交易单元号、指定券商简称、证券代码、持有数量等 第四章第四章 清算交收清算交收 一、一、结算原则结算原则 对于货币基金场内实时申购和赎回，本公司提供净额结算服务其中，单笔货币基金场内申购金额不得超过 10 亿元（不含） 11 二、二、货币基金份额申购、赎回的清算货币基金份额申购、赎回的清算 T 日（交易日）日终，本公司对上交所传输的货币基金份额有效申购、赎回数据，进行净额清算本公司在 T 日日终将清算结果并入T 日其他纳入净额结算证券交易的资金清算金额，形成当日证券交易的清算净额。
本公司将清算结果发送相关结算参与人和基金管理人 三、三、货币基金申购、赎回的交收货币基金申购、赎回的交收 1.资金交收 T 日本公司完成 T-1 日所有证券交易、有效认购的资金交收后，进行 T+0 预交收有关 T+0 预交收及相关资金交收业务具体内容，可详见 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南（法律规则业务规则清算与交收上海市场） 结算参与人出现资金交收违约的，透支利息及违约金按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南（法律规则业务规则清算与交收上海市场）的有关规定计收 2货币基金份额交收 本公司根据货币基金份额申购、赎回的清算结果，按照货银对付的原则， 将处于交收状态的货币基金份额在结算参与人证券交收账户和证券集中交收账户之间进行划拨 12 （1）证券集中交收账户的证券划入 T 日日终，本公司按照结算参与人委托，将结算参与人名下证券账户 T 日赎回所用的货币基金份额从投资者证券账户划拨至结算参与人证券交收账户，再统一划拨至证券集中交收账户 （2）证券集中交收账户的证券划出 T 日本公司完成 T1 日交易的资金交收后，结算参与人资金交收账户内日终可用资金不小于 T 日所有证券交易的资金清算后的应付净额，或者 T 日所有证券交易的资金清算后为净应收的，本公司将结算参与人名下证券账户 T 日申购并纳入净额结算的货币基金份额从证券集中交收账户划拨至结算参与人证券交收账户， 完成与结算参与人间不可撤销的证券交收， 并将上述证券按照结算参与人委托由结算参与人证券交收账户最终划拨至相应的投资者证券账户。
T 日日终本公司完成 T-1 日所有证券交易、有效认购的资金交收后， 结算参与人的资金交收账户内剩余可用资金小于 T 日所有证券交易的资金清算后的应付净额， 本公司结合其待处分证券价值和质押式融资回购净应付款情况， 对结算参与人自营证券账户或其名下投资者证券账户 T 日通过交易系统申购纳入净额结算的货币基金份额实施待交收措施 T+1 日结算参与人履行资金交收义务的，本公司将相应待交收证券及其产生的权益划拨至该结算参与人证券交收账户， 最终划拨至相应的证券账户T+1 日，若结算参与人资金交收违约，本公司根据相关业务规则确定待处分证券， 本公司对待处分证券及其权益依法拥有 13 处置权证券待交收的具体内容见第五章 （3）货币基金总份额增减的处理 货币基金总份额随申购、赎回而变动，T 日本公司将当日纳入净额结算的净赎回货币基金份额计入证券集中交收账户后再进行相关份额的注销； 将当日纳入净额结算的净申购货币基金份额计入证券集中交收账户并划拨至结算参与人证券交收账户， 最终由结算参与人证券交收账户划拨至相应的投资者证券账户 第五章第五章 风险管理风险管理 一、结算资格管理一、结算资格管理 （一） 本公司根据相关业务规则关于结算参与人资格和条件的规定，仅与具有基金销售代理人资格的结算参与人完成申购、赎回结算，并实施相关风险控制。
（二） 本公司可对结算参与人业务开展情况进行定期审核或不定期抽查，并可以要求其定期向本公司报送财务报表，对不再符合本公司风险控制要求的结算参与人， 可提请上交所暂停或终止其货币基金申购业务 二、货币基金产品纳入净额结算资格管理二、货币基金产品纳入净额结算资格管理 本公司根据基金管理人申请，对其申报的纳入净额结算的场内 14 实时申赎货币基金方案进行审核，相关审核程序和审核标准详见附件一 三三、货币基金申赎额度管理、货币基金申赎额度管。