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1、- -中国商业银行盈利能力影响因素研究Analysis of the Factors Affecting the Profitabilityof mercial Banks in China朱子文 统计与应用数学学院统计学专业20091班 2009710053指导教师：小胜 副教授容摘要：作为以营利为目的的金融机构，盈利能力是商业银行生存和开展的重要根底。但是由于我国现代经济开展起步较晚的原因，我国商业银行业在过去很长一段时间往往只把扩大银行资本量、扩大银行规模作为首要任务而忽略了对盈利能力的开展与提高。针对“我国商业银行盈利能力影响因素这个问题，许多专家学者都进展了深入的研究，并得出了很多极
2、具价值的研究成果。本文以资产收益率ROA作为衡量银行盈利能力的指标，选取了国10家具有代表性的商业银行2004年2009年间的相关数据作为分析样本，对影响我国商业银行盈利能力的主要因素进展了分析。得到结论为：商业银行盈利能力与其权益资产率及国经济状况呈正相关关系，与银行规模、银行信贷率及资产费用率呈负相关关系。最后根据分析结果对如何提高我国商业银行盈利能力提出相应的建议。 关键词：商业银行； 盈利能力；面板数据- - word.zl- -Abstract: As to the financial institutions for the purpose of profit, profit ab
3、ility is an important foundation for the survival and development of mercial banks. But due to a late start of modern economic development in China, Chinas mercial banks for a long time in the past often only to overcharge bank capital, expand the scale of banks as the primary task and ignore the de
4、velopment and improvement of profitability. According to the factors the profitability of Chinas mercial banks influence the problem, many experts and scholars have conducted in-depth research, and obtained many valuable research results.In this paper, return on assets (ROA) as a measure of bank pro
5、fitability index, the paper selects 10 representative mercial banks in 2004 to 2009 years relevant data as sample for analysis on the main factors affecting the profitability of mercial banks in China are analyzed. The conclusion is: the correlation between the profitability of mercial banks and equ
6、ity ratio and the domestic economic situation positively, negatively correlates with the size of the bank, the bank credit rate and asset cost rate. Finally, according to results of the analysis of how to improve the profitability of mercial banks in China and put forward the corresponding suggestio
7、n.Keywords: mercial Bank;Profitability;Panel data- - word.zl- -目 录1.引言11.1研究意义11.2我国商业银行现状12. 文献综述22.1我国学者对商业银行盈利能力的研究22.2本文的研究特点23. 指标的选取33.1指标的选取原那么33.2指标的选取34. 数据来源及研究方法介绍44.1数据来源44.2研究方法介绍45. 面板模型介绍55.1面板数据模型解析55.2面板模型的分类56.实证分析56.1实证分析步骤56.2实证分析结果87.实证结论分析87.1银行规模对商业银行盈利能力的影响87.2银行信贷率对对商业银行盈利能力
8、的影响97.3权益资产率对商业银行盈利能力的影响97.4资产费用率对商业银行盈利能力的影响97.5国经济状况对商业银行盈利能力的影响98.建议109.附言10参考文献11- - word.zl- -1.引言商业银行作以营利为目的的金融机构，盈利能力是其在经营过程中应当考虑的首要指标，对其生存和开展起到了至关重要的作用。但是由于我国现代经济开展起步较晚且管理经历较为缺失的原因，我国商业银行业在过去很长一段时间往往只把扩大银行资本量、扩大银行规模作为首要任务而忽略了对盈利能力的开展与提高。根据最近几年国际权威统计机构的统计排名来看，我国商业银行四大国有商业银行在资本量的排名方面总是名列前茅，然而在
9、盈利能力却远低于世界平均水平。1.1研究意义在经济日趋全球化的今天，我国银行业正在面临着严峻的挑战。特别是在中国加参加国际世贸组织以后，外资银行以其雄厚的资本、完善的管理构造和优质的效劳逐渐抢占的中国的银行业市场。我国商业银行体制改革，特别是盈利能力的提高迫在眉睫。 笔者认为，假设要从根源上明晰我国商业银行盈利能力面临的问题，必须通过统计建模的手段，运用大量的数据进展实证分析以确定我国商业银行盈利能力受哪些因素影响，且定量地得出各影响因素对商业银行盈利能能力影响的大小。这样才能在银行盈利能力提高的过程中有的放矢，更加快捷有效的提高我国商业银行的盈利能力。1.2我国商业银行现状根据2013年的最
10、新统计，我国现有主流商业银行373家。其中，国有商业银行5家 五大国有商业银行分别为：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建立银行和中国交通银行。其中，中国交通银行原属全国性股份制商业银行，但近年来随着其规模的扩大和国有控股的增加，逐渐被纳入我国第五大国有商业银行的X畴。，全国性股份制商业银行12家，城市商业银行144家，农村商业银行212家。已经根本覆盖了全国大中小城市及多数乡镇。从我国银行资产总规模来看，由国家或政府控股的商业银行占我国银行总资产规模的95%，是我国商业银行业绝对的市场占有者。而民营商业银行仅占的5%，规模较小，覆盖面尚且缺乏。自从改革开放以后，我国的经济进入了迅速开
11、展的时期，商业银行随之经历了翻天覆地的变化。但是快速的开展掩盖了我国商业银行盈利能力低下的弊端，亦导致大局部银行家在对我国银行业风险评估时过于乐观。首先，我国商业银行的开展主要集中于银行数目及规模的扩大，公司体制和管理能力却未能全面跟上。这导致我国商业银行部管理出现漏洞，尾大不掉；其次，近年来各大银行为了一味追求利润，盲目扩大贷款比例，却未能在贷款审核流程上严格把关，致使不良贷款率攀升。这使银行资产质量下降，应对信贷风险的能力降低；最后，我国商业银行利润率的提升很大程度上得益于我国改革开放以后高速开展的经济和过高的手续费及佣金。但随着我国经济开展的放缓和国外其他同行的竟争，依靠这种方式获得的盈
12、利能力的增长必不能长久持续。因此，假设不能对我国商业银行进展有效的进一步整改，那么其未来的开展着实不容乐观。2. 文献综述2.1我国学者对商业银行盈利能力的研究 在此之前，很多专家学者都对“我国商业银行盈利能力影响因素问题进展了深入的研究。其中，渝东在1999年第5期的?金融教学与研究?过对四大国有商业银行1991年1997年的资产收益率的趋势分析中指出：我国国有商业银行盈利能力逐年下降是因为非利息支出的增多、利差的减小以及营业税的提高等原因；勇、董利在2005年第5期的?金融研究?过对银行部及外部因素的研究提出商业银行的盈利能力受自身部因素影响较为明显，而受外部经济变量的影响并不显著；王菁与周好文在2008年第7期的?当代经济管理?杂志发表的论文过对1999年2006年的数据分析发现银我国商业银行非利息收入与其净资产收益率之间存在显著且稳定的负相关关系；大强在2009年第2期的?金融观察?杂志上发表的“我国商业银行盈利水平及影响因素研究过对我国国28家商业银行的资本收益率、资产收益率、税前利润增长、本钱收入率及不良贷款率，共五个指标的分析，总结出我国商业银行盈利能力的主要缺陷在于低下的资产投资回报率及过高的不良贷款率。笔者综合前人的研究结论认为影响我国商业银行盈利能力的因素大多可以归结为两类：银行部因素和其所处的外部环境。其中，银行部因素是指银行自身部直接影响银
