《Eviews处理多元回归分析操作步骤(word文档良心出品)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Eviews处理多元回归分析操作步骤(word文档良心出品)（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品word学习资料可编辑操作步骤1.建立工作文件(1) 建立数据的 exel 电子表格（ 2）将电子表格数据导入eviewsFile-open-foreign data as workfile，得到数据的 Eviews 工作文件和数据序列表；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑2.运算变量间的相关系数在窗口中输入命令： cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb，点击回车键，得到各序列之间的相关系数；结果说明Coilfuture 数列与其他数列存在较好的相关关系；3. 时间序列的平稳性检验（ 1）观看 coilfuture
2、序列趋势图在 eviews 中得到时间序列趋势图，在 quick 菜单中单击 graph，在 series list 对话框中输入序列名称coilfuture，其他选择默认操作；图形说明序列随时间变化 存在上升趋势；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑（2）对原序列进行 ADF 平稳性检验quick-series statistics-unit root tes，t 在弹出的 series name对话框中输入需要检验的序列的名称，在 test for unit root in 选择框中选择 level，得到原数据序列的ADF 检验结果，其他保持默认设置；名师归纳总结欢迎下载精品wo
3、rd学习资料可编辑得到序列的 ADF 平稳性检验结果，检测值 0.97 大于全部临界值，就说明序列不平稳；以此方法，对各时间序列依次进行 ADF 检验，将检验值与临界值比较，发觉全部序列的检验值均大于临界值，说明各原序列都是非平稳的；（ 3）时间序列数据的一阶差分的 ADF 检验quick-series statistics-unit root tes，t 在 series name对话框中输入需要检验的序列的名称，在 test for unit root in 选择框中选择 1nd difference，对其一阶差分进行平稳性检验，其他保持默认设置；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可
4、编辑得到序列的 ADF 平稳性检验结果，检测值 -7.8 远小于全部临界值，就说明序列一阶差分平稳；以此方法，对各时间序列的一阶差分依次进行ADF 检验， 将检验值与临界值比较， 发觉全部序列的检验值均小于临界值，说明各序列一阶差分都是平稳的；由此可知，以上时间序列均为一阶单整时间序列；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑4. Granger因果检验（1） ）quick-group statistics-granger causality tes，t显现如下对话框，输入各序列名名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑称，点击 OK；以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系；（2
5、） ）滞后阶数接受 Eviews 举荐的滞后阶数名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑（3） ）得到与 coilfuture 序列相关的 Granger因果检验结果； 存在 dow 到coilfuture的单向因果关系；存在shindex 到原油期货价格的单向因果关系；存在原油期货 价格到 nagas的双向因果关系； 存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系；存在 ueurope 到原油期货价格的单向因果关系；存在ermb 到原油期货价格的单向因果关系；5. 协整检验对上述的 7 个单整时间序列接受 EG（Engle-Granger）两步法进行协整检验；（1） ）在工作表窗口选取
6、coilfuture ，dow ，shindex， nagas， opec， ueurope ， urmb，然后单击右键，选择 open，点击 as group，得到全部序列数据；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑（2） ）在新窗口中点击 proc，选择 make equation，使用 Engle-Granger(EG) 两步检验法进行回来，得到回来结果：名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑（3） ）在新窗口中点击proc，选择 make residual series，得到残差项时间序列RESID01；（4） ）对该序列 RESID01 进行 ADF 检验（如上所述）
7、；如残差项平稳，就存在协整关系；否就，不存在；由结果可知，检验值 -5.298 明显小于全部临界值，就残差项 RESID01 平稳，即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系；名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑6. 误差修正模型（ 1）对全部的时间数列取对数，排除异方差问题，得到一组新数列，并命名为P1=log(coilfuture),P2=log(dow),P3=log(shindex),P4=log(nagas),P5=log(opec),P6=lo g(ueurope),P7=log(umrb)；可在 eviews 中输入 Genr 命令，自动产生对数数列；(2
8、)对数据重新建立回来模型；单击quick 里 estimateequation数， P1， P2，P3，P4，P5，P6， P7, 得到回来结果；，输入回来参名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑（ 3） 在 quick 菜单里点击 generate series ，输入 ecm=resid02 （这个 resid02 在 eviews 里是指最近一次回来的残差序列） ； 再点击 quick 菜单中的 estimate equation ，输入： d(p1)c d(p2) d(p3) d(p4) d(p5) d(p6) d(p7) ecm(-1) 得出回来方程， ecm 前面的系数就是误差修正系数，看这些系数是不是显著，假如显著就说明因变量对说明变量的短期波动有影响；名师归纳总结欢迎下载
