《Eviews处理多元回归分析操作步骤(word文档良心出品)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《Eviews处理多元回归分析操作步骤(word文档良心出品)(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、精品word学习资料可编辑操作步骤1.建立工作文件(1) 建立数据的 exel 电子表格( 2)将电子表格数据导入eviewsFile-open-foreign data as workfile,得到数据的 Eviews 工作文件和数据序列表;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑2.运算变量间的相关系数在窗口中输入命令: cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb,点击回车键,得到各序列之间的相关系数;结果说明Coilfuture 数列与其他数列存在较好的相关关系;3. 时间序列的平稳性检验( 1)观看 coilfuture
2、序列趋势图在 eviews 中得到时间序列趋势图,在 quick 菜单中单击 graph,在 series list 对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作;图形说明序列随时间变化 存在上升趋势;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑(2)对原序列进行 ADF 平稳性检验quick-series statistics-unit root tes,t 在弹出的 series name对话框中输入需要检验的序列的名称,在 test for unit root in 选择框中选择 level,得到原数据序列的ADF 检验结果,其他保持默认设置;名师归纳总结欢迎下载精品wo
3、rd学习资料可编辑得到序列的 ADF 平稳性检验结果,检测值 0.97 大于全部临界值,就说明序列不平稳;以此方法,对各时间序列依次进行 ADF 检验,将检验值与临界值比较,发觉全部序列的检验值均大于临界值,说明各原序列都是非平稳的;( 3)时间序列数据的一阶差分的 ADF 检验quick-series statistics-unit root tes,t 在 series name对话框中输入需要检验的序列的名称,在 test for unit root in 选择框中选择 1nd difference,对其一阶差分进行平稳性检验,其他保持默认设置;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可
4、编辑得到序列的 ADF 平稳性检验结果,检测值 -7.8 远小于全部临界值,就说明序列一阶差分平稳;以此方法,对各时间序列的一阶差分依次进行ADF 检验, 将检验值与临界值比较, 发觉全部序列的检验值均小于临界值,说明各序列一阶差分都是平稳的;由此可知,以上时间序列均为一阶单整时间序列;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑4. Granger因果检验(1) )quick-group statistics-granger causality tes,t显现如下对话框,输入各序列名名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑称,点击 OK;以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系;(2
5、) )滞后阶数接受 Eviews 举荐的滞后阶数名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑(3) )得到与 coilfuture 序列相关的 Granger因果检验结果; 存在 dow 到coilfuture的单向因果关系;存在shindex 到原油期货价格的单向因果关系;存在原油期货 价格到 nagas的双向因果关系; 存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系;存在 ueurope 到原油期货价格的单向因果关系;存在ermb 到原油期货价格的单向因果关系;5. 协整检验对上述的 7 个单整时间序列接受 EG(Engle-Granger)两步法进行协整检验;(1) )在工作表窗口选取
6、coilfuture ,dow ,shindex, nagas, opec, ueurope , urmb,然后单击右键,选择 open,点击 as group,得到全部序列数据;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑(2) )在新窗口中点击 proc,选择 make equation,使用 Engle-Granger(EG) 两步检验法进行回来,得到回来结果:名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑(3) )在新窗口中点击proc,选择 make residual series,得到残差项时间序列RESID01;(4) )对该序列 RESID01 进行 ADF 检验(如上所述)
7、;如残差项平稳,就存在协整关系;否就,不存在;由结果可知,检验值 -5.298 明显小于全部临界值,就残差项 RESID01 平稳,即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系;名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑6. 误差修正模型( 1)对全部的时间数列取对数,排除异方差问题,得到一组新数列,并命名为P1=log(coilfuture),P2=log(dow),P3=log(shindex),P4=log(nagas),P5=log(opec),P6=lo g(ueurope),P7=log(umrb);可在 eviews 中输入 Genr 命令,自动产生对数数列;(2
8、)对数据重新建立回来模型;单击quick 里 estimateequation数, P1, P2,P3,P4,P5,P6, P7, 得到回来结果;,输入回来参名师归纳总结欢迎下载精品word学习资料可编辑( 3) 在 quick 菜单里点击 generate series ,输入 ecm=resid02 (这个 resid02 在 eviews 里是指最近一次回来的残差序列) ; 再点击 quick 菜单中的 estimate equation ,输入: d(p1)c d(p2) d(p3) d(p4) d(p5) d(p6) d(p7) ecm(-1) 得出回来方程, ecm 前面的系数就是误差修正系数,看这些系数是不是显著,假如显著就说明因变量对说明变量的短期波动有影响;名师归纳总结欢迎下载