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1、次贷危机影响下我国商业银行信用风险管理研究摘要信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一加强商业银行的信用风险是商业银行经营管理的中心之一针对当前次贷危机发展蔓延的情况下我国商业银行信用风险增大的可能性进行了相关分析并就如何加强商业银行信用风险管理提出了一些对策和建议 关键词商业银行；信用风险管理；次贷危机 风险管理是现代商业银行管理的核心信用风险是商业银行面临的最主要的风险之一在当前情况下尤其要加强我国商业银行的信用风险管理这是因为首先存贷利差还是我国商业银行当前经营收入的主要利润来源信用风险的加大会减少银行的盈利恶化银行的资产质量增加银行的坏账呆账使得银行经营发生困难;其次在次贷危机的发展蔓
2、延下我国的经济受到影响企业经营环境恶化利润下降使得企业的财务状况堪忧和信用质量下降加大了我国商业银行的信用风险因此在目前情况下关注次贷危机的进一步影响监视银行的资产质量防止银行呆账坏账的大量出现加强银行的信用风险管理至关重要 208年9月以雷曼破产和两房被接管为标志美国次贷危机进入了更为严重的时期迅速冲击着全球的金融市场使得全球金融市场产生了剧烈的动荡各国央行纷纷降息和注资以稳定金融市场重振投资者信心我国也受到了次贷危机的巨大影响主要表现为(1)我国政府的宏观经济政策目标发生了很大的变化由年初的双防（防通货膨胀和防经济过热)到年中的一防一保(防通货膨胀和保经济增长)再到年终的一保(保经济增长)
3、以及现在的双保(保增长保就业）；（2)宏观经济政策本身发生了很大的变化货币政策由紧缩性货币政策转变为适度宽松的货币政策财政政策开始实行扩张性财政政策扩大政府投资支出减少税收提高出口补贴；(3)我国经济增长放缓企业准备过冬说明次贷危机已开始影响实体经济各企业纷纷出现了经营困难和流动性不足尤其是出口企业需要大量的融资在目前情况下向银行贷款融资是最好的选择在我国经济增长放缓的情况下我国商业银行面临着很大的信用风险主要表现在以下几点（1)原有的贷款面临着日益增大的信用风险由于次贷危机的冲击经济增长放缓很多企业出现了订单减少、存货增多、生产萎缩、资金周转困难等经营问题甚至出现破产倒闭尤其是中小企业使得商
4、业银行的已经贷出的款项无法按预期收回这些贷款随着次贷危机对实体经济影响的加深信用风险日益增大()新增贷款的信用风险大由于金融危机导致的宏观经济的不景气企业经营的困难会日益加大其经营风险也会加大当然银行向其贷款的信用风险也就越大一般情况下发生金融危机期间由于银行坚持贷款审批条件会出现惜贷的场面但我国的商业银行基本上都属于国家所有或者集体所有在国家政策面前商业银行会降低贷款审批条件去支持企业发展和经济发展如为不严格符合贷款条件的经营困难企业或者信用级别低中小企业贷款融资甚至为了配合国家的产业政策为风险很大的正进行产业转型的企业或新建企业进行贷款(3)金融危机期间社会资产价值缩水这也会导致商业银行各
5、类资产信用风险加大一旦真的发生违约事件银行资产难以保全发生损失的程度加大例如抵押贷款和质押贷款如果贷款违约由于抵押物或质押物资产缩水不能够完全清偿银行的贷款银行就会发生损失根据以上分析金融危机期间我国商业银行的信用风险加大为了银行的稳健经营势必要加强银行的信用风险管理就此提出以下建议 加强商业银行存量贷款资产和新增贷款资产的质量控制 对于还没有到期的存量贷款资产应密切监测企业的生产经营情况应根据不同的情况进行不同的处理如果企业生产的是没有什么市场的产品生产落后应同意其破产并进行破产清算以保全银行资产或减少损失;如果企业很有发展潜力只是出现了暂时的资金困难银行应允许其提出贷款展期申请甚至于对其新
6、增贷款以帮助其度过难关企业救活了银行的资产也就安全了这是个双赢的结果；对于一些其它的特殊的企业银行可采取增加抵押和担保的方式降低信用风险对于即将发放的新贷款银行应严格执行贷款审批条件加强银行的内控制度和强化外部监管做好贷前调查和审查加强对商业银行风险管理过程及方法的监督、检查和引导建立完善的银行内部风险评估体系应主动积极争取支持国家建设的大型项目贷款融资对于国家出台的降低贷款条件和支持中小企业发展的政策银行应在国家政策的指引下制定出各自更为具体的措施和细则对于数额比较大的贷款应组织银团贷款以分散信用风险 2大力降低信用风险管理的成本提高信用风险管理效率 我国商业银行信用风险管理的主要问题是管理
7、成本过高且效果不明显主要体现在两个方面一是信息科技支持落后我国商业银行要不断的加大对信息系统的投入使得信息管理延伸到商业银行业务管理的各个方面建立起功能强大的信息数据库实行信用管理的量化分析和管理从而降低信用管理的成本提高信用管理的时效性和准确性;二是信用风险管理制度建设落后必须加强制度建设构建一个全方位、全过程的高效、规范的信用风险管理体系信用风险管理体系应该包括信用风险管理组织体系、政策体系、决策体系、评价体系等内容其中尤其是要加强信用风险管理组织体系建设建立起高效并且相互监督的信用风险管理组织体系是提高我国商业银行信用风险管理效率的关键3创建自己的信用风险实时监测系统和预警系统 信用风险
8、管理事前预防效果最好实行谨慎的贷款政策但是过于谨慎的贷款政策在减小了信贷风险的同时也降低了商业银行的利润其次是信用风险管理的事中监测一旦监测到某种贷款信用风险过大立即采取有效措施进行分散和转移一旦信用风险发生虽说进行事后的补偿是必须的但已发生了很大的损失所以建立自己的信用风险实时监测系统和预警系统是商业银行信用风险管理的内在要求 4完善公司治理机制切实加强法人治理结构减少行政干预维护商业银行微观主体经济责任 我国的商业银行虽然进行了改革也取得了很大的成就但与国外的商业银行相比在资本结构中我国的商业银行国有股或集体股独大导致所有人缺位银行的领导也是由政府任命的银行内部按照行政级别管理贷款的发放人
9、为影响因素很大银行管理层的信托责任不强易受政府控制和影响这会导致银行的信用风险增大我国本世纪初两三年银行坏账比例很大国有企业贷款不还就是因为银行承担了政府进行经济改革的成本 5 重视维护良好的银企关系来降低信用风险 银企关系的维护既是商业银行营销的重要部分也是商业银行信用风险管理的重要手段良好的银企关系管理对降低商业银行信用风险有以下几点作用首先商业银行对企业的经营管理情况很熟悉在贷款调查和审批中有利于做出正确的放款决策把好信用风险管理的第一关;其次有利于商业银行对贷款信用风险的实时动态监测提高了信用风险的事中管理效率;再次有利于商业银行对信用风险的正确处理一旦企业出现经营困难商业银行会根据具
10、体情况做出不同的决定如果企业有良好的发展前景商业银行会允许企业对贷款进行展期甚至会再贷款帮助企业度过难关;最后良好的银企关系意味着银行与企业资金往来密切企业通过银行办理的资金业务多将会使得企业信用违约的可能性大大降低 我国的国有商业银行处于垄断地位并且企业资本短缺一方面银行与一般企业相比占有优势地位并不注重银企关系的开发坐等企业向其公关来提供贷款一旦企业出现经营危机银行不分具体情况严格要求企业还贷致使企业破产银行也发生很大的损失现在由于竞争的加剧以及银行营销观念的转变我国的商业银行也开始注意银企关系的建设与维护了;另一方面银行由于受政府的影响被迫向经营不善的国有企业贷款导致大量的不良资产银行承担了国家经济改革的成本最近几年随着我国商业银行的成功上市这种情况有所好转但银行的信贷政策依然受国家的宏观经济政策控制势必会增大信用风险的发生
