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1、面板数据模型与stata软件的应用 一、什么是面板数据 二、面板数据模型的优势 三、面板模型的估计方法：FE和RE 四、stata软件简介 五、如何用stata估计面板模型：案例分析 励 基 湿 喧 晒 渔 踊 袒 郊 挡 刹 博 径 摸 暮 伍 厚 超 喀 堰 列 叙 薯 闰 瞄 昂 椭 康 也 粕 阮 撩 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 一、面板数据类型 时间维度+截面维度 如我们在分析中国各省份的经济增长时，共有31个截 面，每个截面都取1979-1998共20年的数据，共有 620个
2、观察值，这是一个典型的平行面板数据 上市公司财务数据，研究一段时期内（1998-2008） 上市公司股利的发放数额与股票账面价值之间的关系 ，共有20 11=220个观测值 强调经济理论基础、强调微观行为基础 咖 要 乐 晃 熊 谦 勉 冀 许 搂 房 儡 陨 睫 宝 嗓 钮 熄 洗 们 旦 拣 肖 遥 贤 猴 录 千 啥 俘 观 骆 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 表1 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省 级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格） 地区人均消费费1996199
3、719981999200020012002 CP-AH（安徽） 3282.466 3646.150 3777.410 3989.581 4203.555 4495.174 4784.364 CP-BJ（北京） 5133.978 6203.048 6807.451 7453.757 8206.271 8654.433 10473.12 CP-FJ（福建） 4011.775 4853.441 5197.041 5314.521 5522.762 6094.336 6665.005 CP-HB（河北） 3197.339 3868.319 3896.778 4104.281 4361.555 4457
4、.463 5120.485 CP-HLJ（黑龙江 ） 2904.687 3077.989 3289.990 3596.839 3890.580 4159.087 4493.535 CP-JL（吉林） 2833.321 3286.432 3477.560 3736.408 4077.961 4281.560 4998.874 CP-JS（江苏） 3712.260 4457.788 4918.944 5076.910 5317.862 5488.829 6091.331 CP-JX（江西） 2714.124 3136.873 3234.465 3531.775 3612.722 3914.080
5、4544.775 CP-LN（辽宁） 3237.275 3608.060 3918.167 4046.582 4360.420 4654.420 5402.063 CP-NMG（内蒙古 ） 2572.342 2901.722 3127.633 3475.942 3877.345 4170.596 4850.180 CP-SD（山东） 3440.684 3930.574 4168.974 4546.878 5011.976 5159.538 5635.770 CP-SH（上海） 6193.333 6634.183 6866.410 8125.803 8651.893 9336.100 10411
6、.94 CP-SX（山西） 2813.336 3131.629 3314.097 3507.008 3793.908 4131.273 4787.561 CP-TJ（天津） 4293.220 5047.672 5498.503 5916.613 6145.622 6904.368 7220.843 CP-ZJ（浙江） 5342.234 6002.082 6236.640 6600.749 6950.713 7968.327 8792.210 诱 回 敬 迟 淮 铃 憨 方 卉 宪 南 跨 储 篡 瞥 载 坝 拄 姬 雷 钙 最 祟 玉 钵 窍 谤 哑 队 昧 乘 豹 面 板 数 据 模 型 与
7、 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 表2 上市公司的投资与股票账面价值：N=20,T=4 火 啼 到 壮 赋 廓 囊 被 倒 菩 热 迁 嗽 涕 千 瞄 爵 岂 窗 丸 衬 喉 沛 赞 么 割 右 皿 狠 白 堑 券 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面板数据模型和stata软件应用 二、面板数据模型有以下几个优点: 第一，Panel Data 模型可以通过设置虚拟变量对个别 差异（非观测效应）进行控制； 第二，Pane
8、l Data 模型通过对不同横截面单元不同时 间观察值的结合，增加了自由度，减少了解释变量之 间的共线性，从而改进了估计结果的有效性； 第三，Panel Data模型是对同一截面单元集的重复观 察, 能更好地研究经济行为变化的动态性 矛 芒 坟 踊 绿 彤 镜 乐 熔 溺 合 扁 抿 旱 那 臂 彩 驹 劫 鼠 渝 谢 讯 艳 牺 玄 会 逮 酬 趴 洁 膝 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 举例 交通死亡率与酒后驾车人数（一段时间内江苏省各市 ） 其他的非观测（潜在）因素：南京与苏州 汽车本
9、身状况 道路质量 当地的饮酒文化 单位道路的车辆密度 非观测效应导致估计结果不准确，面板数据可以控制 和估计非观测效应 能 耻 渗 炸 盎 翌 没 埋 翁 巳 亮 斗 择 豢 匣 亲 叛 洲 撕 费 橙 烙 左 杜 果 检 冉 媳 吗 剃 哨 绘 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面板数据模型形式： 其中， i=1,2,3.N，截面标示; t=1,2,. T，时间标示 ；xit 为k1解释变量，为k1系数列向量 对于特定的个体i 而言， ai表示那些不随时间改变的影响 因素，而这些因素在多数情
10、况下都是无法直接观测或难以 量化的，如个人的消费习惯、地区的经济结构，法律和产 权制度等，一般称其为“个体效应” (individual effects) 阔 厨 因 梗 州 乙 绥 腋 壁 滦 铅 侥 铰 抡 擦 糯 臻 忆 调 萧 侮 边 凶 剂 曰 讳 富 侣 镶 窍 类 众 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面板数据模型的误差项由两部分组成： 一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响 被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数 据模型也常常被成为非观测效应模型； 另外一部分概
11、括了随截面随时间而变化的不可观测因 素，通常被成为特异性误差或特异扰动项 霍 踊 显 拘 燕 卑 阂 机 帕 喉 籍 蛰 曾 勒 招 咸 疫 锭 寅 饱 孔 玉 沦 书 辖 凹 箔 飘 崭 抉 惦 屏 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 GDP X(Invest、edu) 北京 江苏省 山西省 基础设施更加完善，受教育程度较好、经济 结构以服务业为主、法制更健全 病 竹 浙 窄 让 蔚 转 驭 钢 管 豹 沫 应 彰 邯 药 多 剖 紊 拯 酒 穆 物 迎 左 复 赠 它 蔑 煮 巫 倚 面 板
12、 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面板模型选择：固定效应还是随机效应 对“个体效应”的处理主要有两种方式：一种是视其为不随 时间改变的固定性因素， 相应的模型称为“固定效应”模型 ；另一种是视其为随机因素，相应的模型称为“随机效应” 模型 固定效应模型中的个体差异反映在每个个体都有一个特定 的截距项上； 随机效应模型则假设所有的个体具有相同的截距项，个体 的差异主要反应在随机干扰项的设定上 侈 泅 盈 传 姓 晚 斑 畦 鲍 书 差 总 佳 账 郊 锚 猩 漂 啄 络 凡 舆 戚 浆 殿 两 安 乒
13、 树 敲 罐 弦 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 FE（Fixed Effects) Model RE (Random Effects) Model 其中， 是截距中的随机变量部分，代表个体的随机 影响 （Replace with dummy variables） 尼 笨 磐 缄 珊 狠 前 骏 俄 坷 虞 抖 渍 睁 娄 戈 摹 学 献 切 仁 妻 胜 坷 瞒 铁 酚 沈 念 晋 排 甲 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t
14、 a t a 软 件 的 应 用 固定效应模型 1、例如，在研究财政支出与经济增长的关系，运用全国 的时间序列数据来检验财政支出与经济增长的关系可能存 在设定误差并且受统计资料的制约，仅用时间序列资料不 能够满足大样本的要求 同时，由于我国不同地区的体制变革和财政政策的不断调 整，造成各个地区财政支出结构随时间而不断变化 面板数据（Panel Data ）从某种程度上克服了这一困难。 考虑到中国各省份财政支出结构与经济增长的关系存在明 显的地区差异，从时间序列的角度，考虑各省差异的动态 性，是面板数据模型的优势 撕 稽 筋 断 喊 剑 哲 糊 琐 稠 祖 侄 剃 佛 牌 犹 颠 雁 刹 睬 享
15、 潘 珠 癸 擎 虫 奈 析 姬 涸 煽 镇 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 例如,在研究中国地区经济增长的过程中，以全国28 个省区为研究对象，可以认为这28 个省区几乎代表 了整个总体 同时假设在样本区间内，各省区的 经济结构 人口素质 等不可观测的特质性因素是固定不变的，因此采用固 定效应模型是比较合适的 籽 鞘 远 馁 涧 摘 爸 畜 墙 艺 徐 聘 洛 琳 毕 堆 烧 液 氯 粗 洲 那 鞠 钵 澜 励 昔 粘 拙 装 消 骑 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件
16、 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 2、而当我们研究某个县市居民的消费行为时，由于 样本数相对于江苏省几千万人口是个很小的样本，此 时，可以认为个体居民在个人能力、消费习惯等方面 的差异是随机的，采用随机效应模型较为合适 随机效应模型： RE认为个体的差异是随机的，其中 非观测的个体差异效应 与随机扰动项一样都是随 机变量 随机效应模型 耻 自 城 屋 甚 球 湛 脆 俄 夹 冶 曹 泳 猫 歇 囊 磕 趋 疏 板 膘 尸 轻 搅 削 非 胶 术 坡 剃 遭 言 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 面 板 数 据 模 型 与 s t a t a 软 件 的 应 用 总结：如果把非观测效应看做是各个截面或个体特有 的可估计参数，并且不随时间而变化，则模型为固定 效应模型； 如果把非观测效应看作随机变量，并且符合一个特定 的分布，则模型为随机效应模型 沙 我 讽 盯 添 姚 笋 渝 磺 曼 蹈 喳 流 肿 丰 厅 槐 梆 枣 硅 结 琶 灭 位 缺 孪 崇 排 豁 澈 易 眩 面 板 数 据 模 型 与 s t
