Word版本下载可任意编辑】 ____证券交易所国债净价交易技术方案 根据中国证监会和国家财政部的要求，本所将试行国债的净价交易制度为了国债净价交易的平稳实施，本所制定了相应的技术方案 一、国债净价交易的实施原则 1、实行净价申报和净价撮合成交以成交价格和每百元国债应计利息额之和作为结算价格，以结算金额（结算价格＊成交量）为基数计算交易经手费等费用 2、报价系统和行情发布系统应同时显示净价价格和每百元应计利息额 二、数据接口相关字段定义 国债净价交易在新版数据接口规范（《____证券交易所数据接口规范》TS－0401－001）的根底上实现，相关字段定义如下： 1、证券信息库（SJSXX.DBF） 1）XXSNLR（字段10：上年每股利润）：对附息和零息国债，存放票面年利率；对贴现国债，存放贴现发行价 2）XXSSRQ（字段15：上市日期）：对附息国债，存放本次付息起息日；对零息和贴现国债，存放发行起息日 3）XXDJRQ（字段16：到期/交割日）：存放国债的到期日 2、行情库（SJSHQ.DBF） 1）国债的昨日收盘价、今日开盘价、最近成交价、最高成交价、最低成交价、买卖盘信息中的四个买价位和四个卖价位等字段为净价，成交金额以净价价格计算。
2）HQSYL1（字段11：市盈率1）：每百元国债应计利息额该值按“4舍5入”原则准确到0.01元，只可作为行情揭露用 3）HQSYL2（字段12：市盈率2）：存放到期收益率，供市场参考用 到期收益率采取单利计算计算公式为： FV－PVD Y=————÷—— PV365 式中：y为到期收益率； PV为债券全价（等于成交价格加应计利息）； D为交易当日至债券兑付日的实际天数； FV为到期本息和 3、委托库（SJSWT.DBF）和回报库（SJSHB.DBF） 对于国债，委托价格（WTWTJG）和成交价格（HBCJJG）均为净价 4、股份结算信息库（SJSGF.DBF） 每日收市后通过股份结算信息库（SJSGF.dbf）向证券营业部发送下一交易日的国债每百元应计利息额数据GFYWLB（字段4：业务类别）为‘X1’的记录，为国债每百元应计利息额的数据各字段说明如下： 1）GFXWDM（字段1：席位代码）：证券营业部的席位代码； 2）GFZQDM（字段2：证券代码）：国债代码； 3）GFYWLB（字段4：业务类别）：为‘X1’； 4）GFWTGS（字段6：委托序号）：表示计息日期（CCYYMMDD）； 5）GFWTGS（字段7：委托股数）：表示应计利息天数； 6）GFQRGS（字段8：确认股数）：表示国债每百元应计利息额分母； 7）GFZJJE（字段9：资金金额）：表示国债每百元应计利息额分子； 8）GFZJJE/GFQRGS表示下一交易日（T＋1日）的国债每百元应计利息额，单位为元，保存8位小数； 9）GFFSRQ（字段11：发送日期）：表示数据发送当日日期（T日）； 10）其他未涉及的字段为空格。
5、证券交易统计库（SJSTJ.DBF） 对于国债，证券交易统计库SJSTJ.dbf中的TJMRZJ（字段4：买入资金）和TJMCZJ（字段6：卖出资金）均为结算金额所有与金额相关的字段按“四舍五入”原则准确到0.01元 ____证券交易所 二○○一年十一月十七日 中财网（20**年*月19日） 4 / 4。