第1页/共22页第一页，共23页 第2页/共22页第二页，共23页 第3页/共22页第三页，共23页 格兰杰因果检验(jiǎnyàn)的操作•直接(zhíjiē)用Eviews可操作得出结果•步骤：•1.单位根检验数据平稳性•1.ctrl+变量名，同时选择GDP和GINI，右击open—asgroup•2.在打开的group窗口点击View---grangercausality，输入滞后项后确定•（最优滞后阶数由AIC准则确定）第4页/共22页第四页，共23页 如何得到(dédào)平稳序列•1.差分法•首先对时间序列进行单位根检验，若序列是一阶单整：Y—I(1),X—I(1)，则通过一阶差分使得(shǐde)序列平稳•Eviews里可以通过命令：•genrdY=D(Y)genrdX=D(X)第5页/共22页第五页，共23页 •若序列是二阶单整：Y—I(2),X—I(2)•Eviews里可以通过(tōngguò)命令：•genrdY=D(Y)genrdX=D(X)•genrddY=D(DY)genrdX=D(DX)第6页/共22页第六页，共23页。
2.H-P法（卡曼-滤波(lǜbō)法）首先打开序列(xùliè)Y，单击工具栏中的proc---Hodrick-PrescottFilter ，可以得到一个对话框，见下图第7页/共22页第七页，共23页 第8页/共22页第八页，共23页 •然后对趋势(qūshì)项和周期进行命名，可以生成新的Y变量的趋势(qūshì)序列和周期序列第9页/共22页第九页，共23页 第10页/共22页第十页，共23页 生成新的Y变量平稳(píngwěn)序列•genrgini2=gini-ginit•(原数据减去趋势(qūshì)项）•对gini2•进行单位根检验(ADF)第11页/共22页第十一页，共23页 第12页/共22页第十二页，共23页 格兰杰因果(yīnguǒ)检验•得到(dédào)平稳的序列X,Y后，我们开始进行格兰杰因果检验•1.选定变量Y,X，open—asgroup•2.view---Grangercausality第13页/共22页第十三页，共23页 第14页/共22页第十四页，共23页 第15页/共22页第十五页，共23页 格兰杰因果检验表格(biǎogé)的形成第16页/共22页第十六页，共23页。
关于(guānyú)协整和格兰杰检验•先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型；若非平稳，进行差分，当进行到第i次差分时序列平稳，则服从i阶单整（注意趋势、截距不同情况选择(xuǎnzé)，根据P值和原假设判定）第17页/共22页第十七页，共23页 •若所有检验序列均服从同阶单整，可构造VAR模型，做协整检验（注意滞后(zhìhòu)期的选择），判断模型内部变量间是否存在协整关系，即是否存在长期均衡关系如果有，则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验，检验变量之间“谁引起谁变化”，即因果关系第18页/共22页第十八页，共23页 数据(shùjù)平稳•模型及步骤：•1.单位根检验，得出数据平稳I(0)•2.格兰杰因果检验•3.平稳数据可进行( jìnxíng)OLS/VAR（脉冲反应/方差分解）第19页/共22页第十九页，共23页 数据(shùjù)非平稳•模型及步骤：•1.单位根检验( jiǎnyàn)，得出数据平稳I(1)或I(2)•2.协整检验( jiǎnyàn)•（3.格兰杰因果检验( jiǎnyàn)）•4.VAR(误差修正模型)--数据不平稳第20页/共22页第二十页，共23页。
•一般我们要做的VAR有两种区分：•一类是做脉冲响应和方差分析；•另一类是做vecm•如果要做脉冲响应和方差分析,要求变量是平稳的;•如果是vecm，需要用johansen检验( jiǎnyàn)变量是否有协整关系，有的话就可做vecm第21页/共22页第二十一页，共23页 谢谢您的观看(guānkàn)！第22页/共22页第二十二页，共23页 内容(nèiróng)总结第1页/共22页第1页/共22页第2页/共22页2.在打开的group窗口点击View--- granger causality，输入滞后项后确定2. H-P法（卡曼-滤波法）1. 选定变量Y,X，open—as group2. view---Granger causality3. 平稳数据(shùjù)可进行OLS/ VAR（脉冲反应/方差分解）第21页/共22页谢谢您的观看第22页/共22页第二十三页，共23页。